Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2698
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"отличная" фича)
Постройте график своего изобретения.и что ? оно так и есть на самом деле...если без дебрей NN, DL то по такому и торгуется
ничего знакомого не видите ?
и что ? оно так и есть на самом деле...если без дебрей NN, DL то по такому и торгуется
ничего знакомого не видите ?
2 раза по 0,5 за оборот.)))
Цикличное время (номер часа и тд) несложно использовать, например, в KNN, если правильно записать метрику. Ну и в каких-нибудь развитиях этого метода типа локальной регрессии.
Вижу знакомое, уже раза 3-4 в ваших постах.
2 раза по 0,5 за оборот.)))
2 раза, это уже вот так :
2 раза по 0.5 это в центре :-) Среднее двух, которое вдруг внезапно хорошо описывает тики
0) да я такой..)
Мой метод фиксирует число пространств, в которых ищется закономерность, и ограничивает шаг координат в этих пространствах, поэтому взрывов быть не должно. Плюс есть идеи, как сразу уменьшить число исследуемых комбинаций за счет предварительного анализа пространств.
Я буду делать поиск на MQL5 через режим "математические вычисления", преимущество тут в отлаженной системе поддержки агентов, что позволит управлять распараллеленными заданиями на вычисление. У меня достаточно много слабых ядер на серверах, поэтому мне это важно.
Правило - это аналог листа дерева, если я правильно помню Ваши изыскания. Лист содержит условия, описывающее закономерность, а Событие является источником для поиска закономерности.
Событие - это пожалуй пенек дерева, которое будет наращено за счет взаимодействия с другими предикторами.
Наращивание, даже можно сказать взращивание, если пользоваться представлением о дереве, - это второй уже этап, реализовать который можно либо через свой алгоритм (пока наброски на бумаге) или на R через генетические деревья (это просто уже отработанная методика, Вам кидал скрипт), или как делаете Вы - но работая уже с малой в общем то таблицей - ища относительные закономерности, а можно придумать что-то ещё. Да и на этом этапе CatBoost уже может переваривать данные с радостью, как промежуточное решение. Можно и из него листья\правила повытягивать, но они там обычно слабые.
вероятность преодоления любой линии ценой (и сработка сигналов индикаторов) зависит от времени суток и дня недели.
Нужно в NN и DL допихивать цикличное время. Простейший способ - синусоида. Зависимости нелинейны, поэтому она по простому в квадрате с учётом знака. Будет два дополнительных входа которые отвечают за привязки ко времени. Полночь/полдень везде по разному, поэтому лучше заранее высчитывать и давать фазу. Это связь модели с реальным миром и его временем
если их явным образом не подать, то IMHO получится либо тыква, либо вся халабуда будет пытаться их сама получить и вывести.
Да, время одна из важнейших шкал, и конечно я её использую.
Как решается вопрос с переходом на летнее\зимнее время, требуется ли, на Ваш взгляд какая либо коррекция?
Допустим торгуем Евро/Рубль - на истории имеем разные моменты перехода на зимнее\летнее время, а потом и отсутствия перехода по рублю, но наличие по евро, допустим плановые новостные события имеют значения, но при смещении времени они будут на графике в разное время, и как тут быть? Может есть смысл использовать временные шкалы сразу двух валют, а может и больше?
Да, время одна из важнейших шкал, и конечно я её использую.
Как решается вопрос с переходом на летнее\зимнее время, требуется ли, на Ваш взгляд какая либо коррекция?
Допустим торгуем Евро/Рубль - на истории имеем разные моменты перехода на зимнее\летнее время, а потом и отсутствия перехода по рублю, но наличие по евро, допустим плановые новостные события имеют значения, но при смещении времени они будут на графике в разное время, и как тут быть? Может есть смысл использовать временные шкалы сразу двух валют, а может и больше?
это известнейшая ж@#а.. и постоянно всё сбивает, вне зависимости что торгуем :-) в двух основных центрах - США и Англии стрелки часов переводят в разные дни. С разницей до больше 1 недели. Меняются промежутки между важнейшими событиями и две-три недели за полгода можно выбрасывать из анализа. И наши ещё отчебучивают, то "переводим часы, то не переводим" всё взбаламутили.
я не знаю универсального или даже более-менее удачного решения этой проблемы. Или просто игнорировать эти "критические дни", или отдельно обучать зимнее/летнее время. Последнее кажется более разумным, но у нас и так данных критически нехватает