Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2554
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
что значит "применяю иногда?"
либо есть какой-то пайплайн себя зарекомендовавший, либо это просто досужие мысли
Выделение шума в отдельный класс, теоретически, не улучшает модель (шум остаётся внутри модели и никуда не исчезает)
про дрейф - это же азы, bias-variance tradeoffИногда это значит, что в зависимости от модели, применяемых предикторов и трансформаций. И есть пайплайн себя зарекомендовавший.
Теоретически может и не улучшает модель, но практически улучшает результат. (шум остаётся внутри модели и никуда не исчезает) А это о чем?
про дрейф - это же азы, bias-variance tradeoff - Это вообще не об этом. Не разобрался не пиши. Почитай, поизучай.
Скромней, скромней...
Иногда это значит, что в зависимости от модели, применяемых предикторов и трансформаций. И есть пайплайн себя зарекомендовавший.
Теоретически может и не улучшает модель, но практически улучшает результат. (шум остаётся внутри модели и никуда не исчезает) А это о чем?
про дрейф - это же азы, bias-variance tradeoff - Это вообще не об этом. Не разобрался не пиши. Почитай, поизучай.
Скромней, скромней...
вы в 3-й класс выносите шум для того, чтобы не торговать? появление шума предсказать не проще, чем метку класса на покупку или продажу
именно об этом
Вроде бы, Владимир пытается бороться с нестационарностью, выбрасывая примеры, которые (предположительно) относятся к неактуальному распределению.
Компромисс же между смещением и дисперсией ищется в предположении постоянства распределения (совместного распределения предикторов и выхода)
Вроде бы, Владимир пытается бороться с нестационарностью, выбрасывая примеры, которые (предположительно) относятся к неактуальному распределению.
Компромисс же между смещением и дисперсией ищется в предположении постоянства распределения (совместного распределения предикторов и выхода)
Удаление выбросов - это не борьба с нестационарность...
Удаление выбросов - это не борьба с нестационарность...
Зависит от природы их происхождения.
Вроде бы, Владимир пытается бороться с нестационарностью, выбрасывая примеры, которые (предположительно) относятся к неактуальному распределению.
Компромисс же между смещением и дисперсией ищется в предположении постоянства распределения (совместного распределения предикторов и выхода)
В предположении, что в будущем модель тоже должна работать ) ошибки разного рода (в т.ч и шум) будут всегда, задача ведь в нахождении баланса. Поэтому речь об одном и том же, по сути.
собственно, занимался решением этой задачи другим способом, поэтому пишу наводящие вопросы
Так а класс почему не правильно предсказывает? Потому что котировки не такие как модель ожидает, не то распределение. А если нагенерить которовки из правильного распределения то будет гуд, наверно..
ну попробуй, не помню делал так или забил, вроде была мысль похожая
но, скорее всего, нет связи между прошлым и будущим. Т.е. будущее состояние на n баров предсказать не так-то просто, а может быть и сложнее, чем на 1-2 шага вперед.ну попробуй, не помню делал так или забил, вроде была мысль похожая
но, скорее всего, нет связи между прошлым и будущим. Т.е. будущее состояние на n баров предсказать не так-то просто, а может быть и сложнее, чем на 1-2 шага вперед.В предположении, что в будущем модель тоже должна работать ) ошибки разного рода (в т.ч и шум) будут всегда, задача ведь в нахождении баланса. Поэтому речь об одном и том же, по сути.
собственно, занимался решением этой задачи другим способом, поэтому пишу наводящие вопросы
Если смотреть с глобальной точки зрения, то соглашусь с вами. Неважно какой взят набор алгоритмов в итоге - проблемы при его использовании всегда будут одни и те же.
Кстати, чем-то похожую идею (выброс сделок со значениями индикаторов далёкими от типичных) высказал сегодня fxsaber в своём блоге.