ФорумРазделы

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 85

Новый комментарий
Mihail Marchukajtes:
Попробуй кумулятивную дельту. Накопление распределение по реальным объёмам...

Где брать реальные объёмы в виде исторических данных? MetaTrader предоставляет только счётчик тиков, который обзывается "объёмами". Причём, на разных кухнях значения таких счётчиков могут различаться на порядки.

Mihail Marchukajtes:
Ну и конечно данные с других пар, можно даже экзотических не связанных с прогнозной...
Надо будет попробовать индюки и осциллы других финансовых инструментов, которые коррелируют с анализируемым. По крайней мере, их можно наковырять в самом MetaTrader, чтобы не иметь зависимости от сторонних источников информации.
Yury Reshetov:

Где брать реальные объёмы в виде исторических данных? MetaTrader предоставляет только счётчик тиков, который обзывается "объёмами". Причём, на разных кухнях значения таких счётчиков могут различаться на порядки.

Надо будет попробовать индюки и осциллы других финансовых инструментов, которые коррелируют с анализируемым. По крайней мере, их можно наковырять в самом MetaTrader, чтобы не иметь зависимости от сторонних источников информации.
clusterdelta.com реальные объёмы с фьючерса валют таких как евра, фунт, ена. Там ещё есть понятие дельты, это количество покупателей и продавцов в данный момент и по конкретной цене....
Рынок двуличен во всех пониманиях. Как инь и янь.... Именно поэтому сложно представить систему которая торгует долго и стабильно, ведь рынок это живой организм. Так вот обращая внимание на дельту скажу. Иногда рынок идёт с толпой, иногда против толпы. Как сегодня по фунту. Продавцов больше, а рынок растёт, покупателей болше а рынок падает это называется развод толпы, но в другие периоды рынок идёт с толпой, покупателей много рынок растёт. Думаю может в этом направлении поработать классификатором. Чтобы он определял силу или слабость продавцов или покупателей...... Вот тогда можно точность определения состояния рынка будет система с минимальным риском и высокой степенью доходности..... Только вот пока никак не приложу что да как.....
Alexey Burnakov:
На почитать: https://www.researchgate.net/publication/236896558_FOREX_Daily_Trend_Prediction_using_Machine_Learning_Techniques

Читать такие "научные" статейки можно хоть до потери пульса. Ведь подобного наукообразного дерьма в инете вагон и маленькая тележка даже в русскоязычном сегменте. Кому-то нужно получить очередную учёную степень или нарастить количество "научных" публикаций, вот и сочиняют такие дисеры-высеры. Однако, подобное чтиво на хлеб не намажешь и в карман не положишь. Поскольку по тексту публикации невозможно ни доказать, ни опровергнуть фразу о том, что якобы "Four important Forex currency pairs are investigated and the results show consistent success in the daily prediction and in the expected profit" (Были исследованы четыре валютные пары и получены стабильно успешные результаты в прогнозировании и ожидаемом профите на дневном таймфрейме). Ведь в статейке всего лишь куча цифирей, немного графиков, умные рожи на аватарках авторов и никакой конкретики на предмет монетизации.

Нормальные авторы дали бы ссылку на исходные данные: выборки для классификации и методы их получения. Но в данном случае, как и в большинстве других псевдонаучных статеек, авторы боятся это делать, поскольку тогда любой желающий, освоивший какой нибудь бинарный классификатор, сможет запросто всё это хозяйство перепроверить на "вшивость"  и поймать их за руку на том, что о рыночной стабильности можно помечтать, а не разглагольствовать.

Yury Reshetov:

Читать такие "научные" статейки можно хоть до потери пульса. Ведь подобного наукообразного дерьма в инете вагон и маленькая тележка даже в русскоязычном сегменте. Кому-то нужно получить очередную учёную степень или нарастить количество "научных" публикаций, вот и сочиняют такие дисеры-высеры. Однако, подобное чтиво на хлеб не намажешь и в карман не положишь. Поскольку по тексту публикации невозможно ни доказать, ни опровергнуть фразу о том, что якобы "Four important Forex currency pairs are investigated and the results show consistent success in the daily prediction and in the expected profit" (Были исследованы четыре валютные пары и получены стабильно успешные результаты в прогнозировании и ожидаемом профите на дневном таймфрейме). Ведь в статейке всего лишь куча цифирей, немного графиков, умные рожи на аватарках авторов и никакой конкретики на предмет монетизации.

Нормальные авторы дали бы ссылку на исходные данные: выборки для классификации и методы их получения. Но в данном случае, как и в большинстве других псевдонаучных статеек, авторы боятся это делать, поскольку тогда любой желающий, освоивший какой нибудь бинарный классификатор, сможет запросто всё это хозяйство перепроверить на "вшивость"  и поймать их за руку на том, что о рыночной стабильности можно помечтать, а не разглагольствовать.

Ну, с этим согласен.
Yury Reshetov:

Читать такие "научные" статейки можно хоть до потери пульса. Ведь подобного наукообразного дерьма в инете вагон и маленькая тележка даже в русскоязычном сегменте. Кому-то нужно получить очередную учёную степень или нарастить количество "научных" публикаций, вот и сочиняют такие дисеры-высеры. Однако, подобное чтиво на хлеб не намажешь и в карман не положишь. Поскольку по тексту публикации невозможно ни доказать, ни опровергнуть фразу о том, что якобы "Four important Forex currency pairs are investigated and the results show consistent success in the daily prediction and in the expected profit" (Были исследованы четыре валютные пары и получены стабильно успешные результаты в прогнозировании и ожидаемом профите на дневном таймфрейме). Ведь в статейке всего лишь куча цифирей, немного графиков, умные рожи на аватарках авторов и никакой конкретики на предмет монетизации.

Нормальные авторы дали бы ссылку на исходные данные: выборки для классификации и методы их получения. Но в данном случае, как и в большинстве других псевдонаучных статеек, авторы боятся это делать, поскольку тогда любой желающий, освоивший какой нибудь бинарный классификатор, сможет запросто всё это хозяйство перепроверить на "вшивость"  и поймать их за руку на том, что о рыночной стабильности можно помечтать, а не разглагольствовать.

Юра скажи.... в старых версиях ГСПЧ делил выборку попалам, а сейчас с перекосом насколько я понял. С чем это связанно,и нельзя ли вернуть деление пополам в текущей версии бинарно-тренарного классификатора. На это есть веские причины......Сейчас сложно объяснить, но если нужно придумаю и приведу примеры.... Просто есть возможность вернуть разджеление выборки пополам??? Может поставить какую галочку. сть галочка делим пополам, нет, делим со смещением....
Mihail Marchukajtes:
Юра скажи.... в старых версиях ГСПЧ делил выборку попалам, а сейчас с перекосом насколько я понял.

Она сбалансирована в обучающей части (количество примеров для обоих классов одинаково) и не обязательно сбалансирована в тестовой. Если делить пополам, то остаётся только надеяться на везение в плане балансировки.

ПГСЧ не разделяет выборку, а перемешивает примеры в ней с равномерным распределением перед тем, как разделить её.

Yury Reshetov:

Она сбалансирована в обучающей части (количество примеров для обоих классов одинаково) и не обязательно сбалансирована в тестовой. Если делить пополам, то остаётся только надеяться на везение в плане балансировки.

ПГСЧ не разделяет выборку, а перемешивает примеры в ней с равномерным распределением перед тем, как разделить её.

Ну допустим он перемешал и разделил пополам, получится что и в обучающей и тестовой выборке будет одинаковое количество обоих классов, разве нет?

Дело вот в чём, погоди я попробую пример привести...
1...787980818283848586878889909192...3747
Новый комментарий