Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2068

Новый комментарий
elibrarius:
Если трендовая, то ТП большой, а СЛ маленький. Например 500 к 100. Тогда при ошибке 80%,  будет 20% успешных и 80% проигрышных сделок. Баланс при этом будет около нуля. Если будете торговать листья с ошибкой 70%, то уже будете в прибыли. А если 50/50 найдете, то прибыль будет просто огромная.

Так и я о том, но полнота будет маленькая, т.е. из потенциальных 1000 будет проторговано (найдено класса "1") 100 из которых 50 убыточные.

elibrarius:


Что значит сваливают? 70% ошибок оно только кажется, что свалено к 0 классу, на на оставшихся 30% первого класса уже можно зарабатывать.

30% - это хороший результат, но такое бывает не всегда - сейчас пишу статью, там стратегия по МАшке, получается в среднем 5% детектировать единиц, ну это почти на стандартных осцилляторах с настройками по умолчанию :)

Гдет с 2019 выборка вне обучения. Не сливает - и уже хорошо :)

Maxim Dmitrievsky:

питоновская это cpp в обертке. Все работает нормально

в плане, ее можно сохранять как в питон формате так и в cpp. Я сохраняю в cpp и потом конвертирую в mql простыми действиями, т.к. сама модель это несколько массивов.

Там сохраняется файл в формате py, он немного отличается по структуре от CPP.

Да, оказалось, что это моя ошибка была - меняю концепцию советника и запряг телегу после кобылы - пол дня ушло, что б это понять. 

Maxim Dmitrievsky:

надо писать кастомные лосс ф-ии для этих целей

А кто умеет обучатся на таких функциях? В CatBoost на пистоне может их считать и тормозить обучение по ним, но сам расчет он ведет по своим двум.

грааль найден ))
mytarmailS:
грааль найден ))

Интересно, сколько таких граалей в маркете покупается...

Aleksey Vyazmikin:

Интересно, сколько таких граалей в маркете покупается...

зарабатывающих , ни одного ))

mytarmailS:

зарабатывающих , ни одного ))

Так если купили, то заработал же :)

mytarmailS:

У кого есть идеи как такому  обучать автоматически, буду рад послушать

никак

проблема идентификации паттернов очень проста - они прекрасно могут быть найдены только на истории, 

а вот онлайн они определяются 50 на 50 - т.е. это паттерн или это не наш паттерн который мы ожидали

делал давно считалку, которая сначала ищет признаки (повторы/паттерны) на истории и потом еще раз проходит не видя новых баров - там даже не 50 на 50 получается, а примерно как 10-15% совпадений, а остальные комбинации баров  никогда не повторяются, или повторы 1-2 раза за всю историю

изучал, правда евро, возможно эта самая нетехническая валюта )))



ЗЫ: поиском по статьям "паттерн", материала очень много и регулярно пишутся новые статьи... но только как найти паттерн на истории ;)

mytarmailS:

Ты вообще  не понял о чем я, нет проблем и идентификацыей паттерна, есть проблема как описать последующую реакцию автоматически 

вот он , паттерн, видишь ??

тот что в синем прямоугольнике...

А где была реакция??, смотри на картинке выше!, такого никто не делал, и ни в какой статье никто  не писал..

Так надо самому писать - у меня есть типа на такие случае - Трезубец называется :)))

Но, проблема то в другом, они редки, и из-за этого по ним не идет обучение!

Ух, как злюсь - выявил индикаторы из стандартной поставки, которые дают разный показатель в один момент времени, если были запущены в разные периоды в тестере - не знаю как они считаются, но для машинного обучения они опасны!

iAO(Symbol(),TF);//Awesome Oscillator
iOBV(Symbol(),TF,Type_Vol);//On Balance Volume
1...206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075...3745
Новый комментарий