Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1989

Кстити иногда закрадывается мысль не сделать ли лаг на обучение, так как дейсвительно результат то был лучше когда вся матиматика работала на MQL, но ))) звучит бредово.

Или я тоже что то накосячил...

Приветствую исследователей!  Вот простенький тестер на питоне. Может, кому пригодится.

Принимает на вход цену закрытия, спред ,сигналы  в диапазоне 0..1, где 0-sell 1-buy.

Торговля осуществляется по пересечению линии 0.5. Можно понизить интенсивность торговли за счет параметра insensitivity который меняется в диапазоне 0..25.

Он прогоняет массивы и рисует картинки баланса и совершенных сделок на графиках. 

красивая кривая баланса на трейне...)))

Файлы:
Tester.py  4 kb
welimorn:

Приветствую исследователей!  Вот простенький тестер на питоне. Может, кому пригодится.

Принимает на вход цену закрытия, спред ,сигналы  в диапазоне 0..1, где 0-sell 1-buy.

Торговля осуществляется по пересечению линии 0.5. Можно понизить интенсивность торговли за счет параметра insensitivity который меняется в диапазоне 0..25.

Он прогоняет массивы и рисует картинки баланса и совершенных сделок на графиках. 

красивая кривая баланса на трейне...)))

трейн никому не интересен. Он всегда красив.
Увеличьте трейн с 2 тыс. баров до 20 или 200 тыс.Интересно, что будет. Ну и тестовый участок добавьте.
Вспомнил где-то шла речь об архиваторе. Типа если файл сжимается, то есть закономерности и т.д. Не могу вспомнить где было, хочу перечитать.
Maxim Dmitrievsky:

да

сделаешь это для меня?

ето и удобней будет, и проблему с "модулями в одной папке" решит на этом чудо языке )

welimorn:

  Вот простенький тестер на питоне. Может, кому пригодится.

Оо, круто, спасибо

Evgeniy Chumakov:
Вспомнил где-то шла речь об архиваторе. Типа если файл сжимается, то есть закономерности и т.д. Не могу вспомнить где было, хочу перечитать.

Энтропия архиватора в яндексе, здесь что глючно ссылка встает. Там много статей.

https://habr.com/ru/post/180803/

Valeriy Yastremskiy:

Энтропия архиватора в яндексе, здесь что глючно ссылка встает. Там много статей.

https://habr.com/ru/post/180803/


Спасибо!

Не понял практичного применения этому. Сделал файл, сжал его штатным Zip , сжатый файл в 3 раза меньше. И что?
Evgeniy Chumakov:
Не понял практичного применения этому. Сделал файл, сжал его штатным Zip , сжатый файл в 3 раза меньше. И что?

А ничего, сжимает где есть закономерности / малая энтропия, и не сжимает где нет закономерностей / большая энтропия. В прогнозе никак. По факту можно оценить наличие закономерностей, найдя участки, где сжималось. И надо потом разархивировать, и сравнить. Практического использования в трейдинге / рядах не нашли)))) В архиваторе сжимаются явные практически линейные закономерности. 

[Удален]
elibrarius:
трейн никому не интересен. Он всегда красив.
Увеличьте трейн с 2 тыс. баров до 20 или 200 тыс.Интересно, что будет. Ну и тестовый участок добавьте.

человек тестер скинул, а вы его камнями сразу.. интересно, что будет если попадут