Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1897

Новый комментарий
 
Rorschach:
Не вижу смысла в дообучении по ходу... Ничего принципиально не меняется, у меня без переобучения работает уже третий месяц, изменений в качестве нет. Все зависит от длины истории на которой обучалась сеть. Если заряжать 3-5 лет, то сеть сформирует стабильные правила которые работали весь этот срок и их запомнит.
 
Valeriy Yastremskiy:

Так и не понял про время, 1, 2, 9 час это просто терминальное время?

вроде здесь сложно ошибиться

могу статью накатать, потому что по каждому пункту объяснять на форуме - не вариант

ну и там много интересных вещей типа кода на питоне, кластеризация, парсер деревьев

c условиями входа в сделки разобрался, можно дописать чтобы сразу готовых ботов генерил, это прикольно 
 
Maxim Dmitrievsky:

вроде здесь сложно ошибиться

могу статью накатать, потому что по каждому пункту объяснять на форуме - не вариант

ну и там много интересных вещей типа кода на питоне, кластеризация, парсер деревьев

c условиями входа в сделки разобрался, можно дописать чтобы сразу готовых ботов генерил, это прикольно 

понятно, статью хорошо бы)))

 
Valeriy Yastremskiy:

понятно, статью хорошо бы)))

но на новых данных льет как цучка, как и все МО. На периоде обучения красиво.

хотел обойти переобучение введением огрубленных кластеров, но что-то пошло не так ))

 
Maxim Dmitrievsky:

но на новых данных льет как цучка, как и все МО. На периоде обучения красиво.

хотел обойти переобучение введением огрубленных кластеров, но что-то пошло не так ))

Нужен контроль соответствия реального ряда тестовому (просто сказать) Но как это сделать, пока не понимаю, что бы отставание было приемлимым, или хотя бы понятным.

 
Valeriy Yastremskiy:

Нужен контроль соответствия реального ряда тестовому (просто сказать) Но как это сделать, пока не понимаю, что бы отставание было приемлимым, или хотя бы понятным.

все уже заложено в идее - кластеризованные сезонные паттерны, которые, якобы, повторяются (и на самом деле иногда повторяются)

но.. не то пальто. Или дерево сильно переобучается и обучать и парсить нужно нейросеть

но это вся фигня, если дерево ничего не показывает значит закономерности нет. Глубокое обучение нет смысла делать.
 
Evgeny Dyuka:
5000 на фичу это общий стандарт, лучше от 5000 до 10000.

Полная фраза: алгоритм глубокого обучения с учителем достигает приемлемого качества при наличии примерно 5000 помеченных примеров на категорию и оказывается сопоставим или даже превосходит человека, если обучается на наборе данных, содержащем не менее 10 миллионов помеченных примеров.

Данные и мощности наше все.


Evgeny Dyuka:
Не вижу смысла в дообучении по ходу... Ничего принципиально не меняется, у меня без переобучения работает уже третий месяц, изменений в качестве нет. Все зависит от длины истории на которой обучалась сеть. Если заряжать 3-5 лет, то сеть сформирует стабильные правила которые работали весь этот срок и их запомнит.

Зависит от подхода к задаче. Если верить что системы живут ограниченное время, то нужно регулярно проводить оптимизацию, чем меньше ТФ, тем чаще.


Чтобы исключить локальные минимумы как возможную причину проблем, имеет смысл построить график зависимости нормы градиента от времени. Если норма градиента не убывает почти до нуля, то проблема не в локальных минимумах

Не занимался таким?

 
Rorschach:

Не занимался таким?

Это как то очень мудрёно. Я просто кормлю сеть разными наборами фич и отлавливаю когда она хоть немного начинает показывать признаки обучения. Потом сразу проверяю реальным рынком. Сеть отвечает на вопрос "вверх/вниз" поэтому ответы есть на каждой свече, но с разной степенью уверенности. Все просто )) никаких открываний позиций, профитов и сливов.

 
Maxim Dmitrievsky:

все уже заложено в идее - кластеризованные сезонные паттерны, которые, якобы, повторяются (и на самом деле иногда повторяются)

но.. не то пальто. Или дерево сильно переобучается и обучать и парсить нужно нейросеть

но это вся фигня, если дерево ничего не показывает значит закономерности нет. Глубокое обучение нет смысла делать.
Либо мала выборка. Паттернов или видов ряда бесконечно по определению. Сезонность имеет место, но видимо не так явно. Раз не выявляется
 

Кто хочет потестировать это безумие?

Это стратегия возврата к среднему на 1-4 часах. Каждый час торгуется по своей логике.

код в инклуднике сгенерировн в питоне за неск. секунд, кладете его в папку <include>

просто компилите бота (st hours), применяете сет

нужна еще либа mt4Orders от fxsaber

хорошие тесты на новых данных не обещаю

в этой ф-ии в конце инклудника можно поиграть с отклонениями. Допустим, домножить их на 1.5, 2 и тд. Чем больше, тем меньше сделок, но они, якобы, должны быть точнее.

void trade_func(double cl, double mcl, double std, double p) { 
if(cl == mcl) {
      if(countOrders(0) == 0)
         if (iClose(NULL, 0, 0) - p < -std)
            OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(), Ask,0,Bid-Stop_loss*_Point,Ask+Take_profit*_Point,NULL,OrderMagic,INT_MIN);

          if(countOrders(1) == 0)
         if (iClose(NULL, 0, 0) - p > std)
            OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(), Bid,0,Ask+Stop_loss*_Point,Bid-Take_profit*_Point,NULL,OrderMagic,INT_MIN);
   } 
 }
1...189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904...3495
Новый комментарий
Причина обращения: