Индикаторы: MACD с адаптивным определением ценовых экстремумов

Новый комментарий
 

MACD с адаптивным определением ценовых экстремумов:

Используется метод упреждающей адаптации с нулевой задержкой по фронту волатильности.

Рис.1 Индикатор MACD_Xtr

Автор: Nikolay Kositsin

 

Спасибо

 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Индикаторы: MACD Гистограмма, мультиколор

newdigital, 2014.06.19 12:01

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

MACD расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence и впервые был разработан Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов. Он представляет собой абсолютный ценовой осциллятор (APO) и может использоваться для определения изменений в направлении, силе и импульсе рынка.

Он рассчитывает схождение и расхождение между "быстрой" и "медленной" экспоненциальной скользящей средней (EMA), известной как линия MACD. Затем сигнальная EMA наносится на линию MACD, чтобы показать возможности для покупки/продажи. Аппель определил длину МА в следующих процентах:
  • Медленная ЕМА = 7,5% (25,67 периода ЕМА)
  • Быстрая ЕМА = 15 % (12,33 периода ЕМА)
  • Сигнальная ЕМА = 20% (9-периодная ЕМА)
Обычно, однако, эти значения округляются до EMA, равных 26, 12 и 9 соответственно. Многие графические пакеты также строят график разницы между сигнальной линией и линией MACD в виде гистограммы.

Одна из самых больших проблем при работе с финансовыми данными - это шум или нестабильные движения, которые вызывают ложные сигналы. Сглаживая данные, вы можете уменьшить количество ложных сигналов. Но за это приходится платить, и это приводит к увеличению запаздывания ваших сигналов. Гениальность MACD заключается в том, что он сначала сглаживает данные (тем самым вызывая запаздывание), а затем ускоряет сигналы, полученные из сглаженных данных. Такая комбинация помогает уменьшить количество ложных сигналов и одновременно минимизировать запаздывание.

Сравнивая EMA разной длины, MACD может помочь выявить тонкие изменения в тренде и импульсе ценной бумаги. Это отличное визуальное представление ускорения или скорости изменения тренда.


Как рассчитать MACD

Формула MACD:

  • Линия MACD = EMA,12 - EMA,26
  • Сигнальная линия = EMA[MACD,9]
  • Гистограмма MACD = MACD - Сигнальная линия
  • Триггер гистограммы = EMA[MACD Histo,5]
Разумеется, вы можете изменить параметры на любое значение по своему усмотрению.

Файл MACD Excel

Мы создали электронную таблицу Excel, которая автоматически подстраивается под нужные вам параметры MACD. Найти ее можно по следующей ссылке внизу страницы в разделе "Загрузки - Технические индикаторы": Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Результаты тестирования

Является ли MACD эффективным индикатором? Мы выводим его на ринг в борьбе за первенство среди технических индикаторов. Он будет протестирован на 300-летних данных по 16 мировым рынкам, чтобы выяснить, какие настройки дают наилучшие результаты и как он работает по сравнению с другими индикаторами:
  1. Пересечения скользящих средних - Завершено - Золотой крест - Что лучше?
  2. Дивергенция конвергенции скользящих средних (MACD) - Завершено - Результаты
  3. ZeroLag MACD (ZL-MACD)
  4. MACD Z Score (MAC-Z)

 
Идея хорошая, но хотелось бы изменять настройки средних не только ЕМА.
Новый комментарий