Индикаторы: CCI_DrawMode

Новый комментарий
 

CCI_DrawMode:

Реализация изменения режима отрисовки на примере индикатора CCI

CCI_DrawMode - Draw Filling

Автор: Rone

 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Индикаторы: FX_Sniper_Ergodic_CCI

newdigital, 2013.12.19 07:55

Как форекс-трейдеры используют CCI

  • С июльских минимумов пара GBPUSD прошла 1671 пункт в рамках сильного восходящего тренда.
  • Индекс товарного канала (CCI) измеряет отклонения от скользящей средней и показывает условия перекупленности и перепроданности.
  • Когда CCI пересекается выше линии -100, генерируется сигнал на покупку.

Пусть вас не смущает длинное название "Индекс товарного канала", это не новая 24-часовая кабельная передача, посвященная свиным брюшкам и соевым бобам, хотя вы можете использовать его для торговли и тем, и другим. CCI - это популярный индикатор, используемый трейдерами на рынке Форекс для определения условий перепроданности и перекупленности, подобно тому, как используется RSI или Стохастик. Но вместо 30 и 70, обозначающих зоны перепроданности и перекупленности, CCI использует значения -100 и +100. Хотя Дональд Ламберт создал CCI еще в 1980 году для определения циклических поворотов в сырьевых товарах, он очень эффективен и в валюте. Измеряя текущую цену по отношению к средней цене за определенный период, например 14 лет, CCI имеет низкий уровень в то время, когда цены ниже среднего, и высокий, когда цены выше среднего. Это дает нам области перепроданности и перекупленности.

Почему это так важно, спросите вы? Ну, все просто. Когда мы имеем сильный восходящий тренд, лучшее место для покупки - это ценовые точки, где трейдеры больше не продают или давление продаж начинает ослабевать. Это называется "перепроданностью". Как узнать, когда что-то перепродано? Это тоже отличный вопрос! В распоряжении форекс-трейдеров есть несколько инструментов и методов, которые показывают им, когда цены падают слишком быстро и когда охотники за выгодными сделками могут вмешаться и отправить цены выше. Основными инструментами являются свечные модели, осцилляторы и уровни поддержки/сопротивления. С помощью CCI трейдеры Форекс ищут возможность покупать, когда CCI пересекается выше -100.


Подобно инвестированию в недвижимость, только без головной боли и с гораздо большим удовольствием, трейдеры Forex хотят купить "худший дом в лучшем районе по самой низкой цене". В нашей аналогии лучший район - это сильный тренд, а "худший дом" - это зона входа для нашей сделки. Как и инвестор в недвижимость, мы стремимся к тому, чтобы стоимость наших активов росла с течением времени. Поскольку мы покупаем по относительно низкой цене, наш риск невелик по сравнению с потенциальной прибылью. В отличие от инвесторов в недвижимость, трейдеры Forex могут забыть о перестройке, поскольку время и тренд работают на увеличение стоимости позиции.



Торговая установка

Текущая торговая установка, представленная ниже, показывает восходящий тренд на дневном графике GBPUSD с августа 2013 года. На графике показаны четыре успешных сигнала, поданных CCI, когда он пересек вниз ниже линии -100 и развернулся вверх. Трендовые трейдеры отфильтровывают сигналы на продажу, подаваемые при пересечении CCI ниже линии +100, так как при торговле по тренду можно получить больше пунктов, чем против него. В восходящем тренде трейдеры Forex будут принимать сигналы на покупку с помощью CCI и использовать сигналы на продажу CCI для фиксации прибыли. Дождавшись, когда CCI поднимется выше -100, и увидев, что цена подтверждает движение, трейдеры войдут в рынок в длинную позицию, а затем установят защитный стоп-приказ примерно на 4-10 пунктов ниже последнего минимума свинга.

Торговый план

В настоящее время пара GBPUSD только что отскочила от области 1,6220, и CCI сгенерировал сигнал на покупку, когда он пересек линию -100. Стоп можно разместить чуть ниже минимума свинга с целью 1,6671. Помните, что всегда нужно использовать стопы и рисковать не более чем 2 % капитала вашего счета в любой сделке. Если стоп пробит, ищем другую сделку! CCI - это простой способ визуально определить потенциальные входы.


 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Индикаторы: XCCX

newdigital, 2014.01.02 18:43

Адаптировано из статьи Backtesting to Find a More Reliable CCI Signal
.

  • CCI использует уровни перекупленности и перепроданности, чтобы сигнализировать о входах на покупку/продажу.
  • Только принятие сигналов после более экстремальных показаний CCI может привести к более надежным сделкам.

Как трейдеры, мы всегда должны искать способы найти новое преимущество или увеличить то преимущество, которое уже есть в наших стратегиях. Когда я только начинал торговать, это означало попытки объединить несколько индикаторов вместе, настраивать параметры каждого из них и создавать новые, более сложные индикаторы в надежде получить прибыль. Но после первых двух лет торговли я обнаружил, что часто самые простые стратегии дают мне те результаты, которые я ищу.

Поиск более простых стратегий и привел меня к идее использования CCI таким образом, который я лично никогда раньше не исследовал. Обратите внимание, что для получения полной пользы от этой статьи необходимо, чтобы вы знали основы чтения CCI (покупка при пересечении CCI выше -100, продажа при пересечении CCI ниже +100).

Попытка повысить надежность

CCI основывает свои сигналы на ценах, которые достигают экстремальных максимумов или экстремальных минимумов, и стремится воспользоваться неизбежным откатом, который происходит после этого. Ни одно движение не может длиться вечно, поэтому CCI помогает нам определить, когда движение развернется.

Мы традиционно ищем момент для входа в сделку, когда CCI пересекает отметку ниже +100 или выше -100, но что, если мы также будем учитывать, насколько большим стал CCI перед пересечением уровня +/-100? Например, иногда CCI едва выходит за пределы +/-100, прежде чем пересечь его обратно. Но как насчет тех случаев, когда CCI достигает 150, 200 или даже 300? Разве это не должно создавать для нас более надежный сигнал? Ведь, в конце концов, чем экстремальнее начальное движение, тем экстремальнее может быть откат. На изображении ниже показан осциллятор CCI, у которого CCI достигает уровней, превышающих +/-100.

Проверка нашей теории

Чтобы проверить эту теорию, мы могли бы обратиться к графикам и вручную проверить, есть ли корреляция между тем, насколько далеко заходит CCI, и тем, насколько успешной была каждая сделка, но это заняло бы очень много времени. В идеале мы хотим просмотреть сотни сделок как можно эффективнее и быстрее.

Вот краткое описание всех параметров, использованных в моих бэктестах.

  • Тестовый счет начинался с $1 000 и торговал 1 микролотом (1k) за раз.
  • Тестировались 24 месяца ценовых данных (с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года).
  • Тестирование проводилось на парах EURUSD и AUDJPY.
  • CCI основан на данных 4-часового графика.
  • Никаких стопов или ограничений. Каждая сделка закрывалась при появлении противоположного сигнала, открывающего сделку в противоположном направлении.
  • Сделки срабатывали при пересечении уровня ниже +100 или выше -100, но перед срабатыванием сделки требовалось достичь уровня подтверждения перекупленности/перепроданности, иначе сделка не заключалась. (Таким образом, на изображении выше для открытия сделки требовалось, чтобы CCI достиг как минимум +/-150, а затем снова пересек +/- 100. При таких настройках, если CCI достигнет +135, а затем пересечет отметку ниже +100, сделка не будет заключена).
  • Провел несколько бэктестов с уровнями подтверждения, начиная с традиционного +/- 100 в качестве базового, и увеличивал используемый уровень подтверждения с шагом 10 для каждого дополнительного бэктеста (так +/-110, +/-120, +/-130, +/-140 и т. д., вплоть до +/-300).
  • Это дало мне 21 точку данных для анализа.

Результаты



Хотя традиционный CCI (+/- 100) превратил счет на 1000 долларов в счет на 1114 долларов, мы видим, что использование уровня подтверждения 170 дало гораздо больший результат, обеспечив конечный баланс в 1362 доллара. Однако использование более высоких уровней подтверждения привело к снижению доходности, сделав стратегию убыточной выше уровня подтверждения 270. Вы также заметите, что по мере увеличения уровня подтверждения стратегия в целом заключала меньше сделок. Это логично, поскольку более высокие уровни CCI встречаются гораздо реже.

Эти результаты указывают на то, что использование уровня подтверждения CCI перед размещением сделки на кроссе CCI может быть жизнеспособной торговой стратегией для дальнейшего исследования. Теперь перейдем к результатам по AUDJPY.



Традиционный CCI превратил счет в 1000 долларов в 734 доллара. Это гораздо худший результат, чем тот, что мы видели на EURUSD. Но снова мы увидели, что результаты в среднем были намного выше, когда мы фильтровали на основе более высокого уровня подтверждения. Хотя уровень 170-180 был улучшением, еще лучше было использовать более высокое подтверждение между 230-260. На этих уровнях данная стратегия принесла бы прибыль в размере 10-20 % с нашего первоначального счета в 1000 долларов.

Заглядывая в будущее после бэктеста

Исторические показатели не являются показателем будущих результатов. Мы все должны об этом знать, но сегодняшние тесты могут натолкнуть нас на новые идеи, которые могут принести лучшие результаты в новом году.


 

Спасибо большое. 

А МТФ версии нет?


С уважением,

Андрей.

Новый комментарий