Скачать MetaTrader 5

Оптимизация на лету внутри тестера

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Занеси ветку в избранное. Отслеживай изменения еще быстрее!
Alexey
1365
Alexey 2012.08.01 11:55 

Подход стандартный . Берем стратегию оптимизируем скажем за 3 месяца. Далее прогон форвард один месяц. Запоминаем результаты. Смещаем период бэк теста на один месяц вперед оптимизируем, делаем форвард, запоминаем результаты. И тд. Смотрим статистику делаем какие то выводы.

Один большой минус много ручной работы. Вычислить оптимальные периоды форварда и бек тестов практически нереально ( ну очень долго особенно за несколько лет истории).

Предполагаемая панацея, внутрь тестера встроить оптимизатор. Так сказать оптимизатор внутри оптимизатора. Штатные средства это не позволяют ( ну очень хочется верить что я не прав ).  Что то подобное я далал, ну это монстр причем весьма внушительный, вспоминать чего там накодоблудил и дорабатывать который желания мало, проще будет с нуля.

Хотелось бы выслушать многоуважаемое сообщество как это пороще реализовать. Статьи читал туда посылать не надо. 

Olegs Kucerenko
12041
Olegs Kucerenko 2012.08.01 12:09  

Добрый.По моему мнению форвард тестирование позволяет нам оценить инерционную стабильность советника,а оптимальные параметры получаем полной оптимизацией перед реальной работой.

Используя валк-форвард тестирование на длительных участках мы бы могли выяснить среднее время инерции советника,и соответственно частоту переоптимизаций.

Это было бы мощнейшее и нужнеейшее ,что требуется для выяснения качеств эксперта.

Мы будем знать ,что данный эксперт требуется оптимизировать на интервале скажем предыдущий год,и каждые три месяца эффективно переоптимизировать ,опять на предфдущем годе.

Вот такой бы оптимизатор на мой взгляд был бы супер.

 

А то как раз вопросы и встают :

1.На каком досоревновательном периоде оптизировать.

2.С какой частотой переоптимизировать.

 

Комбинатор
15919
Комбинатор 2012.08.01 12:11  
ivandurak:

Хотелось бы выслушать многоуважаемое сообщество как это пороще реализовать. Статьи читал туда посылать не надо. 

Индюками. Причем можно сделать многоуровневую оптимизацию и один из уровней делать прямо внутри индюка.
Alexey
1365
Alexey 2012.08.01 12:15  
TheXpert:
Индюками.
Воистину краткость сестра таланта. К сожалению я этим не блещу. Плз волшебный пендель в нужном направлении, вообще шикарно пару ссылок. 
Комбинатор
15919
Комбинатор 2012.08.01 12:19  
ivandurak:
вообще шикарно пару ссылок. 

А не видел нигде. Ну не помню по крайней мере. Смысл в том, что линию баланса (эквити) ТС с сетом настроек всегда можно сделать в виде индюка.

Дальше полная свобода действий.

Alexander Laur
7690
Alexander Laur 2012.08.01 12:56  

На мой взгляд, оптимизация не имеет смысла в привычном понимании.

В этом году будет 6-ой Чемпионат. Посмотрите статистику 5-ти предыдущих. Не более 20% от допущенных к соревнованию экспертов, заканчивают Чемпионат в плюсе, т.е. начальный балансе меньше итогового. И это при том, что допускают экспертов, которые показали положительный результат на периоде тестирования. Отсюда вывод - большинство просто подгоняет параметры своих экспертов под историю. А рынок изменчив, что и показывают результаты Чемпионатов.

Поэтому, нужно отойти от привычного понимания оптимизации. Как я себе это представляю.

1. Проведя оптимизацию своего советника, мы получаем параметры, при которых наша ТС показывает приемлемый результат. Можно сказать, что этими параметрами мы характеризуем (определяем) рынок и наша ТС этим пользуется. Итак главное - наши оптимизированные параметры характеризуют рынок.

2. Рынок изменчив - это аксиома. Что для нас значит, что рынок изменчив? Это значит, что с изменением рынка будут меняться количественные значения наших параметров. То есть, при изменении параметров, наша ТС будет давать уже другие результаты. Для того, чтобы наша ТС оставалась на прежнем уровне результативности, мы должны будем менять количественные характеристики параметров. Поэтому:

3. Нужна не оптимизация, а система анализа, отслеживающая в он-лайн режиме изменение количественных значений наших параметров. Критерием изменения параметров является работа нашей ТС. Систему такого анализа можно, действительно, организовать через  индикаторы.

Olegs Kucerenko
12041
Olegs Kucerenko 2012.08.01 13:25  

По пункту 3 - это на мой взгляд грааль.

Про Индюки и эквити/баланс я тоже не понял,или понял,но это тоже грааль.

Потому что означает абсолютно знать рынок,понимать и создавать изменение настроек,что бы выравнивать.

 Но считаю это невозможным в принципе,или же частично.Кое что изменяемое на рынке известно,кому то может удалось. 

 

Поэтому я считаю самым простым способом использовать инерцию советника по настройкам.(Изменяемую волатильность не учитываю тут) 

Достигается подобное многоступенчатой оптимизацией.

Скажем берем отправной точкой 2005 год.Оптимизируем его.После такой оптимизации советник приемлемо проработал 3 месяца.

Оптимизируем опять год назад,проработал 4 месяца.Опять год, 2 месяца. 

Пройдя эти 7 лет годовыми периодами оптимизации ,мы выведем,что средняя инерция составляет 3,5 месяца.

 

Далее.Проходим те же  7 лет полугодовыми оптимизациями,выводим инерцию в 2.5 месяца... И тд.

В общем собирается какая то информация,которую можно применять.

Скажем для чемпа нам надо продержаться 3 месяца.Но помним ,что все лишь ВЕРОЯТНОСТЬ )))) 

 

А я вот что имел ввиду 

Alexey
1365
Alexey 2012.08.01 14:07  
Karlson:

Поэтому я считаю самым простым способом использовать инерцию советника по настройкам.(Изменяемую волатильность не учитываю тут) 

Достигается подобное многоступенчатой оптимизацией.

Скажем берем отправной точкой 2005 год.Оптимизируем его.После такой оптимизации советник приемлемо проработал 3 месяца.

Оптимизируем опять год назад,проработал 4 месяца.Опять год, 2 месяца. 

Пройдя эти 7 лет годовыми периодами оптимизации ,мы выведем,что средняя инерция составляет 3,5 месяца.

 

Далее.Проходим те же  7 лет полугодовыми оптимизациями,выводим инерцию в 2.5 месяца... И тд.

В общем собирается какая то информация,которую можно применять.

Скажем для чемпа нам надо продержаться 3 месяца.Но помним ,что все лишь ВЕРОЯТНОСТЬ )))) 

 

А я вот что имел ввиду 

таким образом прогнать советик по истории за три года у мну ушло 3 дня и это я еще жену в отпуск отправил. А если советник чуток доработать, что опять все по зановой. А если еще цель -  вычислить оптимальное время инерции.

Исчо раз обращу ваше внимание. Запускаем советник в тестере. Он сам каким то образом вычисляет оптимальные параметры на истории некоторое время торгует форвард, затем опять по какому то критерию  самооптимизируется. В результате получаем ТС у которой де факто нет подгонки под историю. Смотрим на эквити и либо в мусорку либо к торгам. Это хотя бы время существенно  экономит

 

Andrey Dik
11217
Andrey Dik 2012.08.01 14:27  
papaklass:

3. Нужна не оптимизация, а система анализа, отслеживающая в он-лайн режиме изменение количественных значений наших параметров. Критерием изменения параметров является работа нашей ТС. Систему такого анализа можно, действительно, организовать через  индикаторы.

Это невозможно, так как означает восстановление аргументов по значению функции.

Пример: Дано: f(x)=sin(x). Найти: x при f=0.8.

Как видим, x имеет множество значений на числовой прямой. Задача с торговой стратегией попроще, но имеет тот же характер сложности. И это ещё и при том, что при одинаковых значениях функции, но при разных значениях аргументов, система будет иметь разную робастность.

Olegs Kucerenko
12041
Olegs Kucerenko 2012.08.01 14:36  
ivandurak:

таким образом прогнать советик по истории за три года у мну ушло 3 дня и это я еще жену в отпуск отправил. А если советник чуток доработать, что опять все по зановой. А если еще цель -  вычислить оптимальное время инерции.

Исчо раз обращу ваше внимание. Запускаем советник в тестере. Он сам каким то образом вычисляет оптимальные параметры на истории некоторое время торгует форвард, затем опять по какому то критерию  самооптимизируется. В результате получаем ТС у которой де факто нет подгонки под историю. Смотрим на эквити и либо в мусорку либо к торгам. Это хотя бы время существенно  экономит

 

Мне бы очень пригодился вариант такой много-валк-форвард оптимизаций в автоматической режиме...

На выходе получим оптимальные параметры длительности периода оптимизации,а также среднюю последующую инерцию.

Может результат будет какими то волнами,не знаю.Не представляю... 

Может максимальные результаты будут достигаться оптимизацией месяц-инерцией неделю(максимально быстрая подстройка к рынку) ..Фик знает.. 

Комбинатор
15919
Комбинатор 2012.08.01 14:38  
... Поэтому предлагаю тупо остановиться на WFO про которую собсно топикстартер и говорил. И не заморачиваться на мегаграальные онлайн системы.
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий