Bayesian regression - Делал ли кто советник по этому алгоритму? - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Регрессионный анализ не требует нормального распределения входящих данных, он требует нормального распределения остатков модели.
Все экономические данные, характеристики цены и пр. взаимосвязаны. Не взаимосвязанных данных нет.
Цена зависит от времени.
В твоем посте нулевая смысловая нагрузка: "советские корабли бороздят просторы Большого театра; рынок форекс - децентрализованный рынок; все взаимосвязано; все зависит друг от друга и от времени тоже".
Знаешь, я с таким же успехом могу поррасуждать, что Великий Фарфоровый Чайник кружится между Марсом и Землей и управляет всеми рынками Земли...
В навязываемый тобой треп включатся не хочу, лучше ты продемонструруй нам свои реальные знания по теме: какие реальные детерминированные взаимосвязи действуют на рынках (только про матрицу корреляций не надо ничего рассказывать, ибо бонально).
Про зависимость от времени как обязательный критерий применимости регрессионного анализа - вообще жесть, порадовали......
Не прекидывайся идиотом, и не искажай моих слов. Где я писал, что зависимость от времени - обязательный критерий применимости. Просто конкретно в этой ветке делается попыкта прогноза на основе регрессионой модели. Или ты утверждаешь, что для прогноза из серии "что завтра будет дороже чем сегодня" - зависимость прогнозируемого процесса от от времени не требуется?
То есть, тебе показать коэффициент корреляции между, например, ценой (t-1) и ценой t и ты реально не в курсе что существует сильная взаимосвязь между этими величинами?
Или показать коэффициент корреляции между, например, EURUSD и AUDUSD?
Ты не знаешь, что существует сильная корреляция?
Про зависимость от времени как обязательный критерий применимости регрессионного анализа - вообще жесть, порадовали......
Дмитрий:
Цена зависит от времени...
Ага, в общем ждем от тебя докозательств сего апогея твоей творческой мысли.
Получай, xxxxx, гранату:
Dependent: EUR Multiple R = .70504504 F = 1654.618
R?= .49708851 df = 1,1674
No. of cases: 1676 adjusted R?= .49678809 p = 0.000000
Standard error of estimate: .076419726
Intercept: 5.857784198 Std.Error: .1120961 t( 1674) = 52.257 p = 0.0000
Расшифровать или не надо?
Независимая переменная - время.
Зависимая - EURUSD, D1.
R^2 = 0.49708851
R = 0.70504504
Поражаюсь высоким уровнем владения математическими методами участников дискуссии на фоне полного непонимания принципов их применимости. Любая регрессия анализирует взаимосвязанные данные. Если взаимосвязи нет, то регрессия не применима. Если распределение изучаемых величин отличное от нормального, методы параметрической статистики также не применимы. Рынок не обладает свойством нормальности. Также рынок, как процесс, не зависит от времени. И то и другое, перечеркивает саму идею регрессионного анализа, какой бы он не был на корню.
Василий, извините. Но эта байда про нормальность распределения уже задалбала. Извините еще раз, за нескромный вопрос, вас там где-то зомбирует что ли, вы тут как под копирку про нормальность распределения? Вот только один сумел закодить в отличие от всех демагогов.
А меня удивляет непоследовательность в постах участников с высоким уровнем компетенции. Недавно, в другой ветки lilitы, вы подтверждали существование нормального распределения. Правда там речь шла о спреде и вы писали "Анализ распределения представляет интерес только с точки зрения изучения торговых условий. Рыбы здесь нет." А сейчас вы пишите " Рынок не обладает свойством нормальности".
О том что волатильность, приращения, имеют закон распределения близкий к нормальному писал и приводил графики не я. Я просто взял это на вооружение, т.к верю этому.
Вообще меня интересует сам байесовский подход и попытка вычислить вероятностную меру как произведение вероятностей по формуле Байеса. А уж строить по ней регрессию, это личный бизнес каждого. Думаю здесь есть рыба.
Во-первых, то, что нормальное распределение существует я никогда не отрицал.
Во-вторых, речь в том посте шла о данных другого рода - измерениях между ценами спроса и предложения.
В-третьих, процесс рассматривался в первом приближении. Речи о построении робастой модели предсказания чего-либо даже не шло. Да, на вскидку определить средний спред и его распределение вокруг этого среднего, вполне можно используя гауссиану. Т.е. сделать такой расширенный SymbolInfo. Замечу что та ветка судя по его уровню компетенции по сути должна называться: "как сделать расширенный SymbolInfo" - именно в этом ключе и был дан ответ.