Оптимальный ТП - страница 2

Новый комментарий
 
C-4:


Интерпретация классического закона спроса и предложения верна для статического, одномоментного представления. В реальности мы имеем третье измерение - время. Цена колеблется не потому, что классический закон не работает, а потому, что для каждого момента времени есть своя равновесная цена. Время перечеркивает все основные тривиальные следствия этого закона, типа возвратности цены к старым ценам (равновесной точке), конкуренции продавцов и покупателей на пиках и низах и т.д. Зато с ведением времени, закон полностью допускает многолетний рост фондового рынка, инфляционный рост, увеличение объемов товаров и производства со временем, мультимасштабность инвестиционных горизонтов участников, в общем всего, что мы в реальности и наблюдаем.


ну дык я не спорю, что со временем они меняются, о чем написал в первом же предложении первого поста. Но из этого не следует что в моменте (без учёта времени) кривые спроса и предложения на фин.рынках соответствуют классичсеким. Это не так, а почему писал во втором посте. В моменте это можно наблюдать по распределению лимитников в стакане, или стопов по данным некоторых контор, оанды например. Их картинки как раз и есть распределение спроса и предложения по цене. А вот они в динамике на EURUSD:

http://fxtrade.oanda.com/analysis/historical-open-orders

зеленым покупки, а красным продажи

 
Avals:
для рынка выделенное неверно. Потому что классика строилась из предположения что покупают конечные потребители продукции, а продают производители себестоимость у которых меняется медленно. Здесь же, наоборот, основная масса торгует для последующей перепродажи. Поэтому вынуждены ориентироваться на будущие изменения цен - закладывать ожидания. Поэтому если цена актива падает, не факт что его начнут активно покупать как по классике, а возможно даже иногда наоборот - активнее продавать закрывая лонги по убытку или открывая шорты в надежде на продолжение движения.
Ожидания будущих цен уже заложены в текущую стоимость, а следовательно спекулянтам нет нужды ориентироваться на будущее. К тому же фундаментальная равновесная цена - понятие теоретическое, едва ли кто-либо может определить где она точно находится. И даже если знать эту цену, толку от этого мало, потому что рынок несовершенная структура, и в моменте может весьма сильно отклонятся от нее. В приведенном же примере показывается эффект повторяемости. Да, он приносит определенные специфические флуктуации на рынок и порою весьма драматично влияет на ход событий, но всего этого явно недостаточно, что бы хотя бы подвергнуть сомнению классическую интерпритацию закона.
 
yosuf:


Цопт = ((Цпок * Цпред)/(1-d))^0.5

здесь

Цпок - цена покупки товара;

Цпред - предельная цена, выше которой уже нельзя продавать товар на рынке;

d - доля переменных расходов, линейно зависящих от дохода, например, налоги и другие переменные расходы.

Если переписать с птичьего языка на mql4, то в любой момент времени получаем для длинной позы:

double tp = MathSqrt(OrderOpenPrice() * Close[0]);

Т.е. тейк - среднегеометрическое от цены открытия позы и текущей цены.

Ну например, мы открыли некую длинную позу, цена выросла. Значит по версии доцента тейк (среднегеометрическое) должен находиться между текущей ценой и ценой открытия. Такое безобразие никакой брокер не допустит, т.к. между этими ценами можно для длинных поз выставлять только лоси.

Если цена наоборот упала, то тейк (среднегеометрическое) будет тоже находиться между ценой открытия и текущей ценой, т.е. фиксировать убыток.

Понятно, что доцент математику не учил, поэтому у него все может быть, чего на рынке быть не может.

yosuf:

Прошу высказать свои мнения.

Доцент, учите математику - она руль.
 
C-4:
Ожидания будущих цен уже заложены в текущую стоимость, а следовательно спекулянтам нет нужды ориентироваться на будущее.

:) на что ещё ориентироваться спекулянтам если не на будущее, ведь открывая сделку они закроют ее по будущим ценам и в зависимости от них получат прибыль или убыток

C-4:
К тому же фундаментальная равновесная цена - понятие теоретическое, едва ли кто-либо может определить где она точно находится. И даже если знать эту цену, толку от этого мало, потому что рынок несовершенная структура, и в моменте может весьма сильно отклонятся от нее. В приведенном же примере показывается эффект повторяемости. Да, он приносит определенные специфические флуктуации на рынок и порою весьма драматично влияет на ход событий, но всего этого явно недостаточно, что бы хотя бы подвергнуть сомнению классическую интерпритацию закона.

я не предлагаю ее вычислять, на счет эффекта повторяемости не понял и как следствие почему этого недостаточно))

 
Reshetov:

Если переписать с птичьего языка на mql4, то в любой момент времени получаем:



т.е. при открытии сделки TP равен цене открытия :)
 
Avals:

т.е. при открытии сделки TP равен цене открытия :)
Нет не равен, т.к. он по гениальной формуле доцента должен быть внутри спреда - среднегеометрическое для Ask и Bid.
 
Reshetov:
Нет не равен, т.к. он по гениальной формуле доцента должен быть внутри спреда - среднегеометрическое для Ask и Bid.


ааа)), ну тогда в формуле вместо Open[0] должно стоять Bid если открылись лонг и Ask если шорт

P.S. у него ещё есть предельные цены - уровни поддержки и сопротивления Цс и Цп. Видимо виесто цены открытия, т .к. он ее заменил на текущие цены (Open[0]).

Вобщем белеберда, как не крути

 
Об эффекте повторяемости очень хорошо написано у Дидье Сорнетте в его "Как предсказывать финансовые крахи". Читайте первоисточники.
 
C-4:
Об эффекте повторяемости очень хорошо написано у Дидье Сорнетте в его "Как предсказывать финансовые крахи". Читайте первоисточники.

читал давно - фуфло книжка :) Далека от реальности и практики, чтобы уделять ее фрагментам или определениям внимание. имха
 
Ну я бы не сказал. Да хирни много, и как я понимаю там используется такая же (только более изащренная) херня как у faa1947 (ему книжка должна понравится). Но в целом есть немало интересных вещей.
12345
Новый комментарий
Причина обращения: