Будущее MQL5 - MQL5+ или даже MQL6 - страница 7

Новый комментарий
 
Slawa:

Я Вам раскрою большой секрет. В максимальной скорости тестирования (32) нет никаких задержек. В вице-максимальной скорости (31) стоит ::Sleep(0). Простое переключение потоков даёт такую разницу

Но что-то не хочется использовать пустые циклы для задержки - другие пользователи взвоют: "какого хрена на пустом месте у меня возникла загрузка процессора 100%!"

Если вызывать Sleep() не на каждом тике?
 
Dmitry Fedoseev:
Если вызывать Sleep() не на каждом тике?
Возникает очевидная неравномерность в визуализации
 
MT4:
  1. При Оптимизации выбирая 'Генетический алгоритм' хотелось бы указывать минимальное количество 'Всего сделок' во имя избежания цикла в котором оптимизатор выбирает вариант с меньшим и меньшим количеством 'Всего сделок' при этом подбирая наиболее большое значение 'Оптимизируемый параметр'. И возможность автоматически рассчитать величину "минимальное количество 'Всего сделок' " в зависимости от количества используемых дней при оптимизации.
    Например: Оптимизация проводится от 2015.01.01 до 2015.12.31 = 259 дней оптимизации при коэффициенте "1" равно 259 (минимальное количество 'Всего сделок') или при коэффициенте"0.5" равно ~129 (минимальное количество 'Всего сделок').
  2.  Возможность проводить тестирование по убыванию количества дней используемых для тестирования (пример: от 2015.01.01 до 2015.12.31, следующий шаг от 2015.01.02 до 2015.12.31, и так далее) во имя выявления мест где советник проходит тест за счет удачно подобранного начала тестирования, "высиживая" просадки  'Свободной маржи' за счет увеличенного баланса при предыдущей торговле когда советник удачно подбирал вход и выход. Или возможность проводить тестирование только с начальным депозитом, не используя Баланс.
 
Необходимо внедрить аналог IntelliSense.
 
lilita bogachkova:
MT4:
  1. При Оптимизации выбирая 'Генетический алгоритм' хотелось бы указывать минимальное количество 'Всего сделок' во имя избежания цикла в котором оптимизатор выбирает вариант с меньшим и меньшим количеством 'Всего сделок' при этом подбирая наиболее большое значение 'Оптимизируемый параметр'. И возможность автоматически рассчитать величину "минимальное количество 'Всего сделок' " в зависимости от количества используемых дней при оптимизации.
    Например: Оптимизация проводится от 2015.01.01 до 2015.12.31 = 259 дней оптимизации при коэффициенте "1" равно 259 (минимальное количество 'Всего сделок') или при коэффициенте"0.5" равно ~129 (минимальное количество 'Всего сделок').
  2.  Возможность проводить тестирование по убыванию количества дней используемых для тестирования (пример: от 2015.01.01 до 2015.12.31, следующий шаг от 2015.01.02 до 2015.12.31, и так далее) во имя выявления мест где советник проходит тест за счет удачно подобранного начала тестирования, "высиживая" просадки  'Свободной маржи' за счет увеличенного баланса при предыдущей торговле когда советник удачно подбирал вход и выход. Или возможность проводить тестирование только с начальным депозитом, не используя Баланс.

+1

Все текущие критерии для генетического оптимизатора "не робастны", тобишь результат получается слишком переоптимизирован, и неприбылен в фронттесте. В советниках код которых мне доступен я подобные проблемы решаю своим кодом, с проверками на минимальное количество сделок в неделю итд. В советниках с маркета я просто делаю максимально полный тест по всем параметрам, и потом в экселе обрабатываю результаты.

Многие проблемы решились бы если добавить возможность писать свой код для ontester() любого советника. В нём скорее всего не будет доступа к глобальным переменным советника, это понятно, но все данные из TesterStatistics() должны быть читаемы. 


Дописал позже:
Я так подумал, было бы ещё лучше если бы скрипты могли вызывать оптимизацию. Параметры вызова - дата, название советника и его собственные параметры, итд. Полная возможность того что предоставляет и обычный тестер стратегий. По окончанию теста скрипт мог бы получить все результаты с полным доступом к  TesterStatistics() каждого. 

 
agvozdezkiy:

2. Сделать нормальные версии под Мак и Линь, чтоб без всяких вайнов. Работает в нем через раз.

Сколько процентов под ними торгует? 1% или 1.5% ? Не надо распыляться

3. Сделать возможность не только советники с индикаторами "шлепать",  но и интерфейс допиливать.

Думаю, с реализацией последнего пункта скорость развития MT изрядно прибавится.))

Какой интерфейс надо допиливать трейдеру? Пишите четче плз 

 
Slawa:

Я Вам раскрою большой секрет. В максимальной скорости тестирования (32) нет никаких задержек. В вице-максимальной скорости (31) стоит ::Sleep(0). Простое переключение потоков даёт такую разницу

Но что-то не хочется использовать пустые циклы для задержки - другие пользователи взвоют: "какого хрена на пустом месте у меня возникла загрузка процессора 100%!"

Круто! Никогда бы не подумал, что может быть такая разница.
 
Alexey Volchanskiy:
ну оккама бритву  , мы просто стираем)
 
Dmitry Fedoseev:
Если вызывать Sleep() не на каждом тике?
Или поиграться с приоритетами потоков. Значений приоритетов немного, но как вариант для экспериментов. Тем более, проверить можно за 5 минут. Гыы, возникла сейчас мысль на период визуального теста уменьшать приоритет у самого терминала )))))
12345678910111213
Новый комментарий
Причина обращения: