Скачать MetaTrader 5

Существуют ли гибкие и удобные среды для оптимизации мтс

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Есть вопросы автору статьи? Обсуди их на форуме!
Александр
626
Александр 2015.10.24 13:04 

Существуют ли гибкие и удобные среды для оптимизации тс, визуализации данных на графике. Можно как на базе MT, а можно и другие посоветовать.

Работаю с данными в Ninja Trader. Есть возможность сохранять любые данные (индикаторы и реально поступающая цена). в NT Неудобно; или проще самому с нуля написать?

Alexey Volchanskiy
16682
Alexey Volchanskiy 2015.10.24 14:12  
Александр:

Существуют ли гибкие и удобные среды для оптимизации тс, визуализации данных на графике. Можно как на базе MT, а можно и другие посоветовать.

Работаю с данными в Ninja Trader. Есть возможность сохранять любые данные (индикаторы и реально поступающая цена). в NT Неудобно; или проще самому с нуля написать?

Я для разработки и оптимизации стратегии использую Матлаб. Вполне удобно, вся математика под рукой, не надо сочинять велосипеды. Удобно работать с графикой. Так как мне для тестирования скальпера нужны тиковые данные, качаю их с Дукаса или www.truefx.com в формате CSV, в Mатлабе перевожу в его формат MAT, после чего с ними быстро и удобно работать.

Недостатки:

1. Ужасная реализация ООП. Вместо того, чтобы скопировать проверенные решения типа С++/C#, придумали нечто свое, получилось плохо и медленно.

2. Тормозит по сравнению с C++/C#. Легко решается выносом тяжелого кода в DLL. Например, систему обработки ордеров для эмулятора брокера написал на шарпе. Шарп отлично интегрируется в Матлаб.

3. Нужно уметь оптимизировать код в плане потребления памяти. Например, если тупо загрузить тики за месяц по одному инструменту и начать их обрабатывать, то машина с 8 Гб ОЗУ захлебнется от нехватки памяти. Надо обрабатывать поточно. Впрочем, это не является проблемой.

Александр
626
Александр 2015.10.24 14:24  
Alexey Volchanskiy:

Я для разработки и оптимизации стратегии использую Матлаб. Вполне удобно, вся математика под рукой, не надо сочинять велосипеды. Удобно работать с графикой. Так как мне для тестирования скальпера нужны тиковые данные, качаю их с Дукаса или www.truefx.com в формате CSV, в Mатлабе перевожу в его формат MAT, после чего с ними быстро и удобно работать.

Недостатки:

1. Ужасная реализация ООП. Вместо того, чтобы скопировать проверенные решения типа С++/C#, придумали нечто свое, получилось плохо и медленно.

2. Тормозит по сравнению с C++/C#. Легко решается выносом тяжелого кода в DLL. Например, систему обработки ордеров для эмулятора брокера написал на шарпе. Шарп отлично интегрируется в Матлаб.

3. Нужно уметь оптимизировать код в плане потребления памяти. Например, если тупо загрузить тики за месяц по одному инструменту и начать их обрабатывать, то машина с 8 Гб ОЗУ захлебнется от нехватки памяти. Надо обрабатывать поточно. Впрочем, это не является проблемой.

Алексей, спасибо. Используете ли облачные мощности для быстрой оптимизации?
Alexey Volchanskiy
16682
Alexey Volchanskiy 2015.10.24 16:42  
Александр:
Алексей, спасибо. Используете ли облачные мощности для быстрой оптимизации?
Имеется в виду для МТ5? Нет, я пока сижу на МТ4, хотя планирую сделать версию скальпера под 5-ку. И мне нужно тестирование на тиковой истории, я так понял, на 5-ке это пока не реализовано. Так что тестирую модели на Матлабе, потом переношу код в MQL. Хотя можно все сделать на Матлабе, завернуть код в dll и вызывать его из простейшего советника.
MikeZv
473
MikeZv 2015.10.26 13:22  
Alexey Volchanskiy:

...качаю их с Дукаса или www.truefx.com в формате CSV...

Алексей, подскажите, пожалуйста, а кто такой Дукас ? :)
Oleg Tsarkov
1287
Oleg Tsarkov 2015.10.26 13:48  
Mike:
Алексей, подскажите, пожалуйста, а кто такой Дукас ? :)
переходите срочно в личку, а то вас тут забанят быстренько)
Alexey Volchanskiy
16682
Alexey Volchanskiy 2015.10.26 13:51  
Mike:
Алексей, подскажите, пожалуйста, а кто такой Дукас ? :)
Написал в личку, тут не приветствуется называть брокеров
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий