Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Где найти программиста? В сервисе Фриланс!
Yousufkhodja Sultonov
3909
Yousufkhodja Sultonov 2015.10.09 17:44 

Вот здесь https://www.mql5.com/ru/forum/1111/309953#comment_309953 показано, как рассчитать профит фактор:

Фактор восстановления (ФВ) (Recovery Factor) — данный показатель отображает рискованность стратегии, какой суммой советник рискует чтобы заработать полученную прибыль. Он вычисляется как отношение полученной прибыли к максимальной просадке; (не сказано какой ) STAT_RECOVERY_FACTOR Фактор восстановления – отношение STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD double Опытным путем установлено,что Фактор восстановление считается как отношение профита к просадке по средствам,а не по балансу. В справке ошибка получается?

Вопрос: как воспользоваться этим методом, чтобы определить вариант оптимизации параметров, обеспечивающий максимальное значение ФВ? Я ищу ручным способом по результатам оптимизации, что очень трудоемко. Расскажите, пож., кто и как находит ФВ. Спасибо.

Ihor Herasko
8636
Ihor Herasko 2015.10.09 18:35  

В оптимизаторе есть специальный режим:

 

George Merts
3461
George Merts 2015.10.09 18:36  
Yousufkhodja Sultonov:
 

Вопрос: как воспользоваться этим методом, чтобы определить вариант оптимизации параметров, обеспечивающий максимальное значение ФВ? Я ищу ручным способом по результатам оптимизации, что очень трудоемко. Расскажите, пож., кто и как находит ФВ. Спасибо.

Я оптимизирую только в МТ5, там использую кастомную функцию OnTester.

Вот, поглядите ветку, там я вкратце описал принцип:

https://www.mql5.com/ru/forum/63915

Собственный Коэффициент OnTester
Собственный Коэффициент OnTester
  • www.mql5.com
Установил себе коэффициент безопасности торговой системы с 9п. - - Категория: эксперты форекс, торговые роботы и советники
Yousufkhodja Sultonov
3909
Yousufkhodja Sultonov 2015.10.09 19:07  
Игорь Герасько:

В оптимизаторе есть специальный режим:

 

На МТ4 у меня нет такого режима или я не так ищу?
Yousufkhodja Sultonov
3909
Yousufkhodja Sultonov 2015.10.09 19:10  
Vladislav Andruschenko:
это форум про мт5 
Понятно, спросить там, на 4-ке или кто-то ответит здесь?
Vladislav Andruschenko
86577
Vladislav Andruschenko 2015.10.09 19:10  

в свойствах эксперта в тестере


Alexey Oreshkin
3368
Alexey Oreshkin 2015.10.09 19:11  
Vladislav Andruschenko:
это форум про мт5 
Это форум про мт4+мт5. с некоторых пор он един.
Alexey Burnakov
2996
Alexey Burnakov 2015.10.09 19:14  
Yousufkhodja Sultonov:

Вот здесь https://www.mql5.com/ru/forum/1111/309953#comment_309953 показано, как рассчитать профит фактор:

Фактор восстановления (ФВ) (Recovery Factor) — данный показатель отображает рискованность стратегии, какой суммой советник рискует чтобы заработать полученную прибыль. Он вычисляется как отношение полученной прибыли к максимальной просадке; (не сказано какой ) STAT_RECOVERY_FACTOR Фактор восстановления – отношение STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD double Опытным путем установлено,что Фактор восстановление считается как отношение профита к просадке по средствам,а не по балансу. В справке ошибка получается?

Вопрос: как воспользоваться этим методом, чтобы определить вариант оптимизации параметров, обеспечивающий максимальное значение ФВ? Я ищу ручным способом по результатам оптимизации, что очень трудоемко. Расскажите, пож., кто и как находит ФВ. Спасибо.

Юсуф, попробуйте сделать так. Сначала оптимизация по Балансу. Затем выгрузка реузльтатов в эксель, расчет ФВ и выбор лучших вариантов, затем дооптимизация, если нужно.

 Вообще, если вы вчистую будете использовать только ФВ для оптимизации, это может привести к очень маленькому количеству сделок, но все сделки будут в плюс. А нужно их больше и баланс тоже должен расти.

Yousufkhodja Sultonov
3909
Yousufkhodja Sultonov 2015.10.09 19:15  
Vladislav Andruschenko:

в свойствах эксперта в тестере

 

Но, здесь нет ПФ
Yousufkhodja Sultonov
3909
Yousufkhodja Sultonov 2015.10.09 19:20  
Alexey Burnakov:

Юсуф, попробуйте сделать так. Сначала оптимизация по Балансу. Затем выгрузка реузльтатов в эксель, расчет ФВ и выбор лучших вариантов, затем дооптимизация, если нужно.

 Вообще, если вы вчистую будете использовать только ФВ для оптимизации, это может привести к очень маленькому количеству сделок, но все сделки будут в плюс. А нужно их больше и баланс тоже должен расти.

Как выгрузить в экзель, все данные или только чистую прибыль и максимальную просадку? К сожалению, я не знаю как выгружается в экзель результаты оптимизации. Это было-бы лучшим вариантом. Спасибо.
Vladimir Karputov
Модератор
37660
Vladimir Karputov 2015.10.09 19:25  
Yousufkhodja Sultonov:
Как выгрузить в экзель, все данные или только чистую прибыль и максимальную просадку? К сожалению, я не знаю как выгружается в экзель результаты оптимизации. Это было-бы лучшим вариантом. Спасибо.

Кэш результатов оптимизации

Численные значения всех параметров и характеристик, полученные в результате оптимизации, по ее завершении сохраняются в XML-файл, расположенный в папке папка_данных_терминала/tester/cache/. Файлу присваивается имя по следующему правилу: ExpertName.Symbol.Period.GenerationMode.xml. Здесь:

  • ExpertName — наименование оптимизируемого эксперта;
  • Symbol — символ;
  • Period — таймфрейм (M1,H1,...);
  • GenerationModeрежим генерации тиков (0 — "Все тики", 1 — "OHLC на M1", 2 — "Только цены открытия").

Этот файл можно использовать для анализа во внешних программах (например, MS Excel).

/ /12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий