Контроль процессов оптимизации в реальном режиме времени и передача массивных данных от агентов в MetaTrader 5 - страница 3

[Renat Fatkhullin]

Имеется в виду кеш данных рыночного окружения, а не результатов теста.

[Anatoli Kazharski]

Renat:
Имеется в виду кеш данных рыночного окружения, а не результатов теста.

Да, я в спешке неправильно понял Ваш пост. Но мой вопрос в силе. При повторной оптимизации, если параметры тестера и эксперта не менялись, как я помню по объяснениям Славы (stringo) для ускорения процесса оптимизации данные о результатах берутся из предыдущей оптимизации. В этом случае историю сделок по тому или иному проходу во время второй оптимизации получить не получится? Только во время теста одиночного прохода?

[Renat Fatkhullin]

Боюсь, Вы заняты придумыванием ошибок.

[Anatoli Kazharski]

Renat:
Боюсь, Вы заняты придумыванием ошибок.

Ренат, Вы меня неправильно поняли. Это же не утверждение, а вопрос. Решил сначала вопрос задать, прежде чем писать код для теста. :) Уточните, пожалуйста.

[Renat Fatkhullin]

Кто-нибудь пользуется этой возможностью?

[Anatoli Kazharski]

Renat:
Кто-нибудь пользуется этой возможностью?

Работает замечательно. Я правда пока не использую весь потенциал этой возможности, но это временно, пока много других задач.

[Alexey]

То Renat.

Добавьте плз возможность в оптимизатор связанных оптимизируемых параметров.  К примеру имеем такие входные параметры.

input bool  trpar1=true ;//разрешение торговли по EURUDSD
input int   greurusd=100;//сетка для EURUSD
input int   grgbpusd=100;//сетка для GBPUSD
//------------------------------------------------------------
input bool  trpar2=true;//
input int   grusdchf=100;//
input int   grusdjpy=100;//
//------------------------------------------------------------
input bool  trpar3=true;//
input int   graudjpy=100;//
input int   grchfjpy=100;//

Если к примеру   trpar1=false, то greurusd=100 grgbpusd=100  перебирать не надо , они все равно никак не повлияют на результат прохода. Пока как вариант, запоминание  параметров на всех проходах и их дальнейшее сравнение, очень неудобно. Для оптимизации портфеля мультивалютника очень много времени уходит, а так лишнии проходы будут автоматически  исключаться.

[Renat Fatkhullin]

Да, сами столкнулись с необходимостью более точного и нелинейного расчета проходов, пока думаем над реализацией.

[Mykola Demko]

Renat:
Индивидуальных данных пока нет, приемлемого решения еще не нашли.

А оно и не нужно будет, если нарастите размерность поиска ГА.

Хотя чего это я, вы сами это всё знаете, это же практически баян.

[Юрий Макаров]

Непонятно откуда вообще в ГА ограничения на размерность могут возникнуть.

Был у меня генетический оптимизатор для TradeStation, там можно было хоть 10 тыс параметров задать. Число параметров могло быть переменным (на разных проходах разное количество), можно было задавать блоки параметров (и оптимизировать блоками), можно было оптимизировать одновременно по нескольким критериям, в том числе по минимуму числа параметров (напр. по максимуму профита при минимуме параметров).

Такая гибкость получалась из-за того, что в самом TradeStation оптимизация делалась по одному параметру - счетчику цикла, а генерация всего множества состояний, мутации и прочее делалось в отдельной надстройке. Если бы сделать в МТ5 возможность передачи произвольных параметров агенту, руки у комьюнити были бы развязаны, и могло бы появиться много альтернативных ГА или нейросетей.