Собственный Коэффициент OnTester - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А возможно и стоит написать статью. Она останется в базе на долго и народ только спасибо скажет )
На это нужно свободное время, А оно, к сожалению, у меня в дефиците. А посему в ближайшей перспективе лучше не загадывать.
Честно говоря, я вообще мало что понимаю в Генетике. Где то слышал, что алгоритм может зацепиться и крутиться около самых прибыльных сделок, но этого своими силами мы никак не может избежать.
Безобразие заключается не в том, что ГА крутится около самых прибыльных сделок (глобальный экстремум), а в том что он может зациклится у не самых прибыльных (локальный максимум).
Для того, чтобы не вляпаться в такое безобразие, в МТ5 предусмотрены форвардные тесты. Т.е. если форвардные тесты оказались удручающими, не смотря на "профит" на участке оптимизации, то значит на том участке были далеко не самые прибыльные сделки - непологий экстремум. Если результаты оптимизации и форвардов оказались успешными, то вероятность, что экстремум пологий повышается.
Только не надо забывать, что на форвардах экстремум уже сместился относительно тех параметров, которые указывали на него на участке оптимизации и это уже не экстремум, а его склон, поскольку результаты форвардов и оптимизации зачастую заметно различимы. А соответственно, необходимо найти новое месторасположение экстремума в окрестностях тех параметров, которые были найдены на участке оптимизации. Не менее очевидно, что также понадобится определиться с направлением смещения экстремума во времени, чтобы определиться, где он вероятнее всего окажется в будущем. Но это уже дело техники.
Yury Reshetov эту тему можно можно развивать до бесконечность )
Лично я не использую МТ5 по простейшей причине - я не могу оптимизировать там на котировках Dukascopy и получать максимально приближенное качество котировок 99%.
То что форвард необходим - это вообще нерушимая истина. Скажу даже больше - нужен еще и Беквард. Сейчас я делю весь временной период на зоны: 15% Бекварда, 60% оптимизации и 25% форварда. Только если такой сет на всех участках будет показывать стабильный рост - он допускается к реальной торговле.
Коэффициент для функции onTester же необходим для более глубокого анализа в ручную. Спасибо George Merts за интересную идею. Буду гонять тесты с ней. Возможно еще стоит учесть процент прибыльных сделок каждой проходки для расчета значения.
George Merts:
Да, результатами тестов полностью доволен, спасибо за идею
Возможно вопрос не по теме, но никто не сталкивался с проблемой, что по результатам оптимизации проходок проведено 4950 (с убыточными результатами), а Тестер пишет более 12000?
За компьютером не присутствовал, не мог отследить фактически работу терминала.
George Merts:
Да, результатами тестов полностью доволен, спасибо за идею
Возможно вопрос не по теме, но никто не сталкивался с проблемой, что по результатам оптимизации проходок проведено 4950 (с убыточными результатами), а Тестер пишет более 12000?
За компьютером не присутствовал, не мог отследить фактически работу терминала.
Slawa
Спасибо. Просто в основном тестер всегда в таких случаях выдавал мне около 8-9к результатов из 10-11к сгенерированных.
Такое значение впервые, вот и насторожился )
Такое значение впервые, вот и насторожился )