Вопрос к опытным товарищам, может быть кто-то уже рыл эту тему... - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это да, я тоже заметил, поэтому пока что чисто академический интерес к этой затее))
А какой по Вашему мнению должна быть примерная глубина обработки для минуток? Ну то есть на какой участок истории вглубь должен смотреть алгоритм при построении карты оптимизации?
Наверное, есть смысл оценивать результаты, если в них хотя бы 100 "сделок". Сколько для этого нужно баров М1?
Это да, я тоже заметил, поэтому пока что чисто академический интерес к этой затее))
А какой по Вашему мнению должна быть примерная глубина обработки для минуток? Ну то есть на какой участок истории вглубь должен смотреть алгоритм при построении карты оптимизации?
На один час. Если очень хочется - на два часа.
PS Не сто сделок, а 3-5; иначе - оптимизируем среднюю температуру по больнице.
На один час. Если очень хочется - на два часа.
PS Не сто сделок, а 3-5; иначе - оптимизируем среднюю температуру по больнице.
Спасибо, попробую и таким образом
Если вдруг кто-то следит за веткой, извиняюсь что изменения происходят так медленно. Как вы понимаете, все думается и пишется в свободное время, а его в нашей жизни не так уж много, хорошо это или плохо...
Доброго времени суток всем!
За прошедшее время испробовал много разных вариантов и с разной глубиной оптимизации и на разных кусках истории, сделал тестовую реализацию в MT4, в лабораторных условиях все отлично, а на демо-поле боя получается или отрицательный результат, или мне просто терпения не хватает))
Появилась мысль, а правильно ли я провожу собственно оптимизацию? В текущем варианте это происходит так: в матрицу заносятся суммы результатов тестирования по заданному значению, например если при оптимизации по значениям 2;3 у нас получится +20 пунктов, кладем в матрицу по адресу 2;3 значение 20. Так вот, а что если усложнить алгоритм? Что если в каждую ячейку матрицы складывать некий индекс профпригодности этой ячейки?
А вот и сам вопрос: если мы имеем общее число сделок, число положительных сделок, число отрицательных сделок, общее количество заработанных пунктов, можно ли на базе этого собрать более-менее информативный индекс, каким образом? или требуются какие-то дополнительные данные?
Если объяснил скомкано, скажите моменты которые непонятны
А вот и сам вопрос: если мы имеем общее число сделок, число положительных сделок, число отрицательных сделок, общее количество заработанных пунктов, можно ли на базе этого собрать более-менее информативный индекс, каким образом? или требуются какие-то дополнительные данные?
Это называется "критерий оптимизации". Поищите, обсуждалось.
Мне, например, нравится Recovery Factor (фактор восстановления = прибыль / просадку), но это дело вкуса.
Доброго времени суток всем!
За прошедшее время испробовал много разных вариантов и с разной глубиной оптимизации и на разных кусках истории, сделал тестовую реализацию в MT4, в лабораторных условиях все отлично, а на демо-поле боя получается или отрицательный результат, или мне просто терпения не хватает))
Появилась мысль, а правильно ли я провожу собственно оптимизацию? В текущем варианте это происходит так: в матрицу заносятся суммы результатов тестирования по заданному значению, например если при оптимизации по значениям 2;3 у нас получится +20 пунктов, кладем в матрицу по адресу 2;3 значение 20. Так вот, а что если усложнить алгоритм? Что если в каждую ячейку матрицы складывать некий индекс профпригодности этой ячейки?
А вот и сам вопрос: если мы имеем общее число сделок, число положительных сделок, число отрицательных сделок, общее количество заработанных пунктов, можно ли на базе этого собрать более-менее информативный индекс, каким образом? или требуются какие-то дополнительные данные?
Если объяснил скомкано, скажите моменты которые непонятны
Сначала вы должны ответить себе на главный вопрос: история повторяется?
То что вы делаете, насколько я понял: вероятность(вероятности(вероятность(вероятности)))... и т.д.
Это называется "критерий оптимизации". Поищите, обсуждалось.
Мне, например, нравится Recovery Factor (фактор восстановления = прибыль / просадку), но это дело вкуса.