Скачать MetaTrader 5

Вопрос к опытным товарищам, может быть кто-то уже рыл эту тему...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
coderacer
59
coderacer  

Доброго времени суток всем!

сразу оговорюсь, если подобный вопрос уже поднимался, прошу ткнуть в меня ссылкой и закрыть тему...

Так вот, условия задачи:

- есть тиковый массив с swfx (DucasCopy)

- есть советник, алгоритм которого реализован в матлабе (основан на скользящих, ничего сложного, решил проверить на нем, как одном из простейших)

- есть такая мысль (не моя, вычитал на этом форуме), что нельзя у советника найти значения параметров, которые подойдут неопределенно долгого времени, а есть какие-то скажем так локальные оптимумы

Вопрос:

- Я попробовал симулировать пересчет оптимизации каждые 10 тиков с глубиной пересчета 1000 тиков (это с большой оговоркой примерно 2 часа реального времени) и вывел это в графическом виде, и оказалось что получившиеся изображения сменяют друг друга "почти" циклично, ("почти" - потому что какая-то доля неопределенности все-же присутствует), но все же можно алгоритмизировать предсказание выбора  оптимальных параметров для n+1 изображения. То есть теоретически для каждого момента времени я могу задать моему советнику параметры оптимальные или близкие к оптимальным. Собственно хотелось бы услышать, я загнал сам себя в фантазию, или в этом есть рациональное звено?

- Чтобы не быть голословным вот ссылка на архив, там >1000 сгенерированных изображений, где красный цвет соответственно наиболее "положителен", просматривать от меньшего номера к большему, хотел сделать видео, но оно получилось размытым и слишком большим для моего интернет-канала (https://cloud.mail.ru/public/P1Zn/15UxATKiG - 7z, https://cloud.mail.ru/public/DQHq/x64Aae5to - zip)

- Каждое изображение это матрица 100х100 в которой значения х и у это значения глубины усреднения двух МА-шек , а цвет это количество пунктов, которое можно получить при этих значениях, подобную картинку можно получить в тестере Метатрейдера, только там, если не изменяет память, она зеленая с градуировкой по интенсивности цвета


Спасибо за внимание, эссно отвечу на все вопросы, в пределах своей компетенции, но больше надеюсь на Вашу помощь.


UPD. Почему я не просчитываю это сам хотя ничего принципиально сложного тут нет? Дело в том, что даже на полный цикл расчетов с генерацией изображений ушло достаточно много времени, т.к аппаратные ресурсы у меня достаточно ограничены, да и обидно будет, если это время (на реализацию алгоритма и рассчеты) будет потрачено впустую, а здесь вполне возможно что подскажут исходя из своего опыта, градус толковости\бестолковости этой затеи.

Файл из Облака Mail.Ru
Файл из Облака Mail.Ru
  • cloud.mail.ru
Облако Mail.Ru - это ваше персональное надежное хранилище в интернете. Все нужные файлы всегда под рукой, доступны в любой точке мира с компьютера или смартфона.
Renat Akhtyamov
5857
Renat Akhtyamov  
Положите один скрин сюда с пояснением. Посмотрел на картинки и пока ничего не понятно...
coderacer
59
coderacer  
new-rena:
Хотя бы положите один скрин сюда с пояснением. Посмотрел а картинки и пока ничего не понятно...
Скажите, что пояснить?
Renat Akhtyamov
5857
Renat Akhtyamov  
coderacer:
Скажите, что пояснить?
Что изображено на картинках?
coderacer
59
coderacer  
Каждое изображение это матрица 100х100 в которой значения х и у это значения глубины усреднения двух МА-шек , а цвет это количество пунктов, которое можно получить при этих значениях, подобную картинку можно получить в тестере Метатрейдера, только там, если не изменяет память, она зеленая с градуировкой по интенсивности цвета
coderacer
59
coderacer  
Собственно тут сам алгоритм советника роли не играет, как мне кажется, подойдет любой
Renat Akhtyamov
5857
Renat Akhtyamov  
coderacer:
Каждое изображение это матрица 100х100 в которой значения х и у это значения глубины усреднения двух МА-шек , а цвет это количество пунктов, которое можно получить при этих значениях, подобную картинку можно получить в тестере Метатрейдера, только там, если не изменяет память, она зеленая с градуировкой по интенсивности цвета
ок. я пока в наблюдатели обсуждения.
coderacer
59
coderacer  
new-rena:
ок. я пока в наблюдатели обсуждения.
ок, если будут вопросы/предложения (это всем), постараюсь отвечать оперативно, ну кроме, может быть, рабочего времени (живу "по Москве")
Alexey Volchanskiy
18711
Alexey Volchanskiy  
coderacer:
ок, если будут вопросы/предложения (это всем), постараюсь отвечать оперативно, ну кроме, может быть, рабочего времени (живу "по Москве")

Я правильно понял, что у вас сделан на Матлабе некий тестер стратегии на 2-х машках? Далее, вы пишете " а цвет это количество пунктов, которое можно получить при этих значениях, "/ Это за какой-то определенный отрезок времени или как? Оптимизатор сделан на Матлабовском пакете или самопал?

Я и сам работаю на матлабе, пишите в личку, тут коды матлаб, наверное, выкладывать нельзя

Алексей Тарабанов
7328
Алексей Тарабанов  

coderacer: 

... условия задачи: 

...  

- есть такая мысль (не моя, вычитал на этом форуме), что нельзя у советника найти значения параметров, которые подойдут неопределенно долгого времени, а есть какие-то скажем так локальные оптимумы (пункт 3)

Вопрос:

- Я попробовал симулировать пересчет оптимизации ... , и оказалось что получившиеся изображения сменяют друг друга "почти" циклично, ("почти" - потому что какая-то доля неопределенности все-же присутствует), но все же можно алгоритмизировать предсказание выбора  оптимальных параметров для n+1 изображения. То есть теоретически для каждого момента времени я могу задать моему советнику параметры оптимальные или близкие к оптимальным. Собственно хотелось бы услышать, я загнал сам себя в фантазию, или в этом есть рациональное звено? (пункт 1)

...  

UPD. Почему я не просчитываю это сам хотя ничего принципиально сложного тут нет? Дело в том, что даже на полный цикл расчетов с генерацией изображений ушло достаточно много времени, т.к аппаратные ресурсы у меня достаточно ограничены, да и обидно будет, если это время (на реализацию алгоритма и рассчеты) будет потрачено впустую, а здесь вполне возможно что подскажут исходя из своего опыта, градус толковости\бестолковости этой затеи. (пункт 2)

пункт 1. 

Без проблем. Динамическая оптимизация - вполне адекватный способ адаптации алгоритма советника, пусть несколько туповатый. Мне удобен вариант, в котором торговая тактика  реализована в виде индикатора, буферы которого содержат сигналы на открытие, модификацию и закрытие позиции. Советник только торгует по этим сигналам. Параллельно работает скрипт, оптимизирующий торговую тактику через параметры этого же индикатора. Эффективность тактики оценивает все тот же индикатор, тестер не используется. 

пункт 2. 

Размерность(вычислительная сложность) задачи динамической оптимизации довольно легко снижается, хотя проблема, конечно, существует. Хуже дело обстоит с  распределением памяти,- динамическая загрузка, к сожалению, не подразумевает динамической выгрузки,- тоскую по оверлейной структуре программы. 

пункт 3.  

Динамическая оптимизация - лишь способ адаптации неадаптивного алгоритма. Можно "просто" использовать алгоритм, адаптивный по своей природе, например - следящий. Принципиальное отличие: параметры такого алгоритма "искать" не надо, этих параметров просто нет. 

Andrey Khatimlianskii
57085
Andrey Khatimlianskii  
coderacer:

Собственно хотелось бы услышать, я загнал сам себя в фантазию, или в этом есть рациональное звено?

Если картинка действительно такая красивая, как вы пишите, то скорее всего загнали в фантазию.

Ищите, где алгоритм подсматривает в будущее.

 

ps: у меня архив не открывается 

1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий