Обсуждение статьи "Введение в теорию нечеткой логики" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А как же правила? Посмотрим статью.
Удачи
ПС. Кстати, давно хотел спросить. Вы не хотели бы переложить свой продукт написанный на Ява на язык R?
Вопрос не по адресу. Портацией под R занимается CRAN, а я к этой организации не имею никакого отношения. Более того, я R не знаю и тратить время на изучение не собираюсь, т.к. меня визуализация игр в цифири не интересует.
На данный момент пока стоит вопрос: стоит ли потратить время на освоение нечёткой логики или имеем дело с очередной уткой. Если почитать бахвальные статьи о нечёткой логике, то получается, что ей пользуется чуть ли не каждый уважающий себя финансист. Если посмотреть, каким инструментарием пользуются финансисты для принятия решений, то оказывается, что наиболее распространён Excel c разными пакетами, среди которых пакетов нечёткой логики явно не наблюдается.
Ведь одно дело сформулировать набор правил для стационарной области, где всё незыблемо, а потому формализуемо и работоспособно даже при допусках и посадках плюс/минус километр. Другое дело тратить время на формулирование правил в области нестационарной, где всё меняется с каждым новым тиком и в конечном итоге придётся всё переписывать заново и с нуля. Правила ведь нужно прописывать и отлаживать вручную. Прописал, отладил, а тут какая нибудь тётя из какого нибудь центробанка взяла да поменяла процентную ставку и все наработки уже только коту под хвост.
Вопрос не по адресу. Портацией под R занимается CRAN, а я к этой организации не имею никакого отношения. Более того, я R не знаю и тратить время на изучение не собираюсь, т.к. меня визуализация игр в цифири не интересует.
На данный момент пока стоит вопрос: стоит ли потратить время на освоение нечёткой логики или имеем дело с очередной уткой.
Современный уровень прикладной математики таков, что существует огромное количество математических методов в виде готового кода, документированного, с примерами..., литературой...
Ну, и что?
Проблема ведь не в этом!
Проблема в том, чтобы не скатиться в игру в цифирь, не уподобиться той мартышке, которая примеряла очки.
Основное правило статистики гласит: мусор на входе - мусор на выходе.
Как в мясорубку: что подал на вход, то и получил на выходе, но в другом виде.
Применительно к статье.
Ведь основной вопрос: для каких областей в трейдинге применима эта нечеткая логика?
Вот 40 лет назад придумали модель ARMA. При этом четко оговорили целый ряд нюансов со стационарными и нестационарными рядами. Оказалось, что на финансовых рынках сделан шаг, но очень маленький с огромными опасностями по сторонам. А что автор нам сообщил о применимости нечеткой логики? Может я чего не уловил?
Оболочка caret из R включает более 150 пакетов из области машинного обучения. Ну, и что? О применимости на финансовых рынках каждого из пакетов этой оболочки известно достаточно много, но чтоб что-то заработать приходится очень много поработать со входными данными, минимум 70% времени уходит на входные данные, процентов 10% на применение собственно готового, отлаженного алгоритма. Остальное на технику торговли, включая управление рисками. Кстати среди пакетов оболочки caret отсутствует нечеткая логика.
Отсюда, основные усилия в области нечеткой логики (как и любых других математических инструментов) следует сосредоточить на формулировании условий ПРИМЕНИМОСТИ данного инструмента на финансовых рынках и частности на форексе. А на досуге, при желании и наличия времени, разобраться с внутренним устройством матметода.
ПС.
Просто для справки из R
Отсюда, основные усилия в области нечеткой логики (как и любых других математических инструментов) следует сосредоточить на формулировании условий ПРИМЕНИМОСТИ данного инструмента на финансовых рынках и частности на форексе. А на досуге, при желании и наличия времени, разобраться с внутренним устройством матметода.
Раскатали губу, однако.
Сначала разбирайтесь с внутренним устройством. А уж потом на досуге, если останется свободное время, можно будет помедитировать на предмет применимости к трейдингу.
Шутки, шутками. Но в любом деле так оно и обстоит. Т.е. масса времени уйдёт на то, чтобы набить шишек, наступая на грабли. И только когда станет заведомо известно, где лежат наиболее болезненные грабли, начнёт что-то получаться.
Ежели посмотреть на нечёткую логику, как на некий автоматический регулятор типа ПИДов, который всего лишь сглаживает дерготню по сравнению со своим конкурентом, то фиг его знает, как это можно применить в трейдинге? Рынок регулировать - бабла маловато. На собственном депо только баланс управляемый, а эквити пляшет, куда ему вздумается. Но баланс нафиг не нужен - он для школоты. Может быть регулировать риски? Но тут процент от депо рулит нехило и без всякой дерготни, не говоря о том, что никаких правил сочинять не надо, т.к. он задаётся всего одной константой.
Фиг его знает, куда можно было бы эту самую нечёткую прикрутить?