Торговая стратегия, реальность ? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Юсуф! Давно хотел спросить: " Почему такая не последовательность в построении стратегии? Ведь Вы открываете позицию по сигналам Вашей стратегии... Но затем забываете о всех своих расчетах и сигналах и закрываете позицию с отключенной стратегией по какой-то цифре, например 100 пп..."
Очевидно, это пренебрежение к своей стратегии - неверие в ее расчеты..., так как игнорировать самый правильный вариант закрытия позиции - других вариантов просто нет.
Вы правы отчасти, поскольку, если полностью следовать логике ТС и по части закрытия позиций, то, действительно, получаем, в конечном итоге, максимальное значение чистой прибыли. Однако, при этом ухудшаются другие показатели, как фактор восстановления из-за увеличения максимальной просадки. Например, ТС на основе известной Вам Гамма-распределения (формула 18) на ТФ Д1 при ТП = 3000пп (считайте, потолок) и СЛ =0, т.е., позиции открывает и закрывает сама ТС, при постоянном лоте 0,1 дает сл. рез-ты с 2000 года по наст. время:
Bars in test 5085
Ticks modelled 9168
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 100000.00
Spread Current (12)
Total net profit 804634.18
Gross profit 1359009.35
Gross loss -554375.17
Profit factor 2.45
Expected payoff 197.07
Absolute drawdown 15282.39
Maximal drawdown 431591.82 (71.34%)
Relative drawdown 71.34% (431591.82)
Total trades 4083
Short positions (won %) 1701 (46.91%)
Long positions (won %) 2382 (54.32%)
Profit trades (% of total) 2092 (51.24%)
Loss trades (% of total) 1991 (48.76%)
Largest
profit trade 3013.30
loss trade -1495.24
Average
profit trade 649.62
loss trade -278.44
Maximum
consecutive wins (profit in money) 260 (343812.79)
consecutive losses (loss in money) 160 (-50283.32)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 343812.79 (260)
consecutive loss (count of losses) -77894.24 (110)
Average
consecutive wins 20
consecutive losses 19
При ТП=СЛ=300 пп, эта-же ТС показывает результат:
Bars in test 5085
Ticks modelled 9168
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 100000.00
Spread Current (12)
Total net profit 206665.38
Gross profit 642467.17
Gross loss -435801.79
Profit factor 1.47
Expected payoff 50.62
Absolute drawdown 16784.13
Maximal drawdown 49561.32 (33.02%)
Relative drawdown 36.76% (48372.39)
Total trades 4083
Short positions (won %) 1701 (51.38%)
Long positions (won %) 2382 (55.79%)
Profit trades (% of total) 2203 (53.96%)
Loss trades (% of total) 1880 (46.04%)
Largest
profit trade 306.73
loss trade -306.34
Average
profit trade 291.63
loss trade -231.81
Maximum
consecutive wins (profit in money) 136 (40984.93)
consecutive losses (loss in money) 60 (-14426.25)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 40984.93 (136)
consecutive loss (count of losses) -14426.25 (60)
Average
consecutive wins 17
consecutive losses 15
Если в первом случае фактор восстановления (ФВ) = 804634/431592 = 1,9338, то во втором случае ФВ = 206665/49561 = 4,1471. Поэтому, я отдаю предпочтение второму варианту.
Вы правы отчасти, поскольку, если полностью следовать логике ТС и по части закрытия позиций, то, действительно, получаем, в конечном итоге, максимальное значение чистой прибыли. Однако, при этом ухудшаются другие показатели, как фактор восстановления из-за увеличения максимальной просадки. Например, ТС на основе известной Вам Гамма-распределения (формула 18) на ТФ Д1 при ТП = 3000пп (считайте, потолок) и СЛ =0, т.е., позиции открывает и закрывает сама ТС, при постоянном лоте 0,1 дает сл. рез-ты с 2000 года по наст. время:
Я считаю, что дополнительные показатели стратегии всегда можно подредактировать настройкой модуля закрытия позиции, например, более быстрые настройки в одном из вариантов закрытия позиции, которых в модуле может быть и два и три различных варианта... Это как раз местные трудности. Но закрытие, в любом случае, должно быть расчетным, а не константой.
А то ведь можно сильно "улучшить" показатели стратегии, переведя ее на торговлю не раз в сутки, а раз в неделю...
Я считаю, что дополнительные показатели стратегии всегда можно подредактировать настройкой модуля закрытия позиции, например, более быстрые настройки в одном из вариантов закрытия позиции, которых в модуле может быть и два и три различных варианта... Это как раз местные трудности. Но закрытие, в любом случае, должно быть расчетным, а не константой.
А то ведь можно сильно "улучшить" показатели стратегии, переведя ее на торговлю не раз в сутки, а раз в неделю...
Конечно, о чем Вы говорите, это мечта любого исследователя - разработчика новых ТС. Вписывать такие умные модули в структуру ТС - сложнейшая задача, по крайней мере, для меня. Пока я ограничиваюсь поиском наилучшего ТП (например,при СЛ=0) подобным образом на данных по ТФ Д1 с 2000 года:
Устанавливаю ТП = 900 пп раз и навсегда до следующей оптимизации через 1 год на всей истории.
Пока я ограничиваюсь поиском наилучшего ТП
В глазах рябит.Вы забыли учесть уровни Гана и отчеты CME
Здесь нет ничего кроме трендовых линий , и я не удоляю старые линии, так-как они иногда формируют фигуры.
ТС как мне кажется это субъективное решение основание на разных инструментах и пока не будет реального инструмента не делающего ошибок, не будет и реальной ТС
Когда кажется, нужно креститься © Народная поговорка
Не ошибаются только покойники, поскольку они ничего не делают, а потому совершить ошибочное действие не могут.
ТС как мне кажется это субъективное решение основание на разных инструментах и пока не будет реального инструмента не делающего ошибок, не будет и реальной ТС
К сожалению, рынок Форекс вещь относительная, которую тяжело предсказать абсолютно точно. Вон у нас столько гидрометцентров, спутники, а погоду почему-то до сих пор точно предсказать не можем. Так и на Форекс, не будет реального инструмента, который не делает ошибок.
Вывод: нужно разными методами склонить вероятность заработка на свою сторону.
Просто складывается такое чувство вроде играешь в казино.