Тестирование на нестандартном таймфрейме.
анекдот про чукчу - писателя слышал? :)
---------------------------------------------------
нажать на ссылку https://www.mql5.com/en/forum
это поиск по названию твоего топика
вот еще https://www.mql5.com/en/forum
поисковое окошко с кнопкой справа в верхнем углу
---------------------------------------------------
нажать на ссылку https://www.mql5.com/en/forum
это поиск по названию твоего топика
вот еще https://www.mql5.com/en/forum
поисковое окошко с кнопкой справа в верхнем углу
анекдот про чукчу - писателя слышал? :)
Perevogu etot mudriy vopros: Vi poiskom polzovatsia ne probovali?
анекдот про чукчу - писателя слышал? :)
---------------------------------------------------
нажать на ссылку https://www.mql5.com/en/forum
это поиск по названию твоего топика
вот еще https://www.mql5.com/en/forum
поисковое окошко с кнопкой справа в верхнем углу
---------------------------------------------------
нажать на ссылку https://www.mql5.com/en/forum
это поиск по названию твоего топика
вот еще https://www.mql5.com/en/forum
поисковое окошко с кнопкой справа в верхнем углу
Спасибо, что научили пользоваться поиском. За 14 лет работы программистом я и понятия не имел, что это такое.
Я все это читал и раньше, но как я понял, нормального решения (без рака мозга) до сих пор нет.
Отсюда и вопрос - может кто-то уже решил проблему?
Спасибо за ответ.
Умение программировать составляет не более 1% от успеха на Форекс. Здесь происходит борьба идей, а не умения профессионально программировать эти идеи! В чём состоит ваша идея работы (тестирования) именно на нестандартном таймфрейме?
Широко распространено мнение о том, что рынок является самоподобным на разных таймфреймах. И если ваша идея действительна жизнеспособна, то она должна показывать положительный результат и в некоторой области периода вашего нестандартного таймфрейма, в которую наверняка войдёт какой-нибудь из ближайших стандартных таймфреймов. У вас подобный результат уже имеется на ближайшем стандартном таймфрейме?
Также можно отметить, что при использовании каких-то индикаторов, имеющих в качестве параметров какую-то периодичность (разные осцилляторы, мувинги, стохастики и остальные им подобные, а также производные от них индикаторы), можно осуществить подгонку параметров таких индикаторов под стандартный таймфрейм при примерно той же прибыли, что с другими параметрами на нестандартном периоде.
Широко распространено мнение о том, что рынок является самоподобным на разных таймфреймах. И если ваша идея действительна жизнеспособна, то она должна показывать положительный результат и в некоторой области периода вашего нестандартного таймфрейма, в которую наверняка войдёт какой-нибудь из ближайших стандартных таймфреймов. У вас подобный результат уже имеется на ближайшем стандартном таймфрейме?
Также можно отметить, что при использовании каких-то индикаторов, имеющих в качестве параметров какую-то периодичность (разные осцилляторы, мувинги, стохастики и остальные им подобные, а также производные от них индикаторы), можно осуществить подгонку параметров таких индикаторов под стандартный таймфрейм при примерно той же прибыли, что с другими параметрами на нестандартном периоде.
Я все это читал и раньше, но как я понял, нормального решения (без рака мозга) до сих пор нет.
Смотря что понимать под "раком мозга", не думаю что те, кто написал и использует фхт макер, или период конвертор заработали его. Вполне нормальные инструменты для работы.
Отсюда и вопрос - может кто-то уже решил проблему?
а чем не устраивает предложенное, рекомендую, будете знать рынок и теханализ гораздо глубже чем сейчас.
Умение программировать составляет не более 1% от успеха на Форекс.
Здесь происходит борьба идей, а не умения профессионально программировать эти идеи!
Здесь происходит борьба идей, а не умения профессионально программировать эти идеи!
Я говорил про умение пользоваться поиском на форуме, а не про программирование и форекс.
В чём состоит ваша идея работы (тестирования) именно на нестандартном таймфрейме?
Заказчик экспертов настаивает на их применении на таймфреймах Н6 и М10. Переубедить его пока не очень удается.
Он убежден, что М10 это меньше шума, чем на М5, и лучше вход-выход чем на М15. А Н6, меньше шумит, чем Н4.
Сами рабочие эксперты сделать не проблема, проблема оттестить нормально.
Но, как я понял, придется пользоваться фхт макером.
Дело все в отношениях заказчик-конструктор, т.е. вряд ли клиента устроит, что я могу протестировать его экспертов.
Ему наверняка захочется сделать это самому, и тут меня ждут трудности.
Заказчик экспертов настаивает на их применении на таймфреймах Н6 и М10. Переубедить его пока не очень удается.
Он убежден, что М10 это меньше шума, чем на М5, и лучше вход-выход чем на М15. А Н6, меньше шумит, чем Н4.
Он убежден, что М10 это меньше шума, чем на М5, и лучше вход-выход чем на М15. А Н6, меньше шумит, чем Н4.
Передавайте вашему клиенту мои самые искренние сочувствия...
Я делал так. Берется и динамически формируется массив OHLC для нестандартного таймфрейма.
За основу взят код period_converter.
Минусы:
1. Тестируется очень медленно.
2. Все используемые индикаторы приходится переписывать.
За основу взят код period_converter.
Минусы:
1. Тестируется очень медленно.
2. Все используемые индикаторы приходится переписывать.
Я делал так. Берется и динамически формируется массив OHLC для нестандартного таймфрейма.
За основу взят код period_converter.
Минусы:
1. Тестируется очень медленно.
2. Все используемые индикаторы приходится переписывать.
За основу взят код period_converter.
Минусы:
1. Тестируется очень медленно.
2. Все используемые индикаторы приходится переписывать.
Пожалуйста, можно чуть подробнее.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Возможно ли тестирование эксперта на нестандартном таймфрейме?
Есть какие-либо мысли по этому поводу?