Есть собственные (сгенерированные) данные, в виде fxt файла. В каком режиме надо тестировать, чтобы тестер учитывал ТОЛЬКО сгенерированные данные (без всякой фрактальной интерполяции), при этом не игнорировал внутритиковые значения fxt файла?
- Создание готового советника - Мастер MQL4/MQL5
- Профилирование кода - Разработка программ
- Исполнение по запросу - Открытие и закрытие позиций - Торговля - MetaTrader 5 для Android
В имени fxt-файла есть циферка, обозначающая режим ;)
И в заголовке тоже.
Тестировать надо в том режиме, который обозначает цифра.
И в заголовке тоже.
Тестировать надо в том режиме, который обозначает цифра.
В имени fxt-файла есть циферка, обозначающая режим ;)
И в заголовке тоже.
Тестировать надо в том режиме, который обозначает цифра.
И в заголовке тоже.
Тестировать надо в том режиме, который обозначает цифра.
См. внимательно вопрос - я не спрашивал, КАК задать режим тестирования. Меня интересует именно в КАКОМ режиме будут учитываться ВСЕ тики из сгенерированного файла (включая наименьшие) и ТОЛЬКО тики из этого самого файла (т.е. без всякого творчества со стороны тестера).
Тестер воспринимает те данные, которые ему дают. Все интерполяции производятся на этапе генерации данных.
См. внимательно вопрос - я не спрашивал, КАК задать режим тестирования. Меня интересует именно в КАКОМ режиме будут учитываться ВСЕ тики из сгенерированного файла (включая наименьшие) и ТОЛЬКО тики из этого самого файла (т.е. без всякого творчества со стороны тестера).
См. внимательно ответ =)Я подразумевал именно то, что сказал Слава ;)
Тестер в MT4 делает 2 важные вещи:
1) на основе существующих таймфреймов по разным режимам _генерирует_ тиковые последовательности развития баров и записывает в *.FXT файл
2) проигрывает тиковые данные из *.FXT файла и проводит собственно прогон тестов
На втором этапе проблем нет - тестер использует "тиковые/псевдотиковые" данные и гоняет стратегии с полным контролем всех условий.
Вопрос только в том, насколько качественные тиковые данные, подготовленные на первом этапе. Если хотите абсолютно точного тестирования, то просто сгенерируйте собственную тиковую последовательность в *.FXT файле.
1) на основе существующих таймфреймов по разным режимам _генерирует_ тиковые последовательности развития баров и записывает в *.FXT файл
2) проигрывает тиковые данные из *.FXT файла и проводит собственно прогон тестов
На втором этапе проблем нет - тестер использует "тиковые/псевдотиковые" данные и гоняет стратегии с полным контролем всех условий.
Вопрос только в том, насколько качественные тиковые данные, подготовленные на первом этапе. Если хотите абсолютно точного тестирования, то просто сгенерируйте собственную тиковую последовательность в *.FXT файле.
Тестер в MT4 делает 2 важные вещи:
1) на основе существующих таймфреймов по разным режимам _генерирует_ тиковые последовательности развития баров и записывает в *.FXT файл
2) проигрывает тиковые данные из *.FXT файла и проводит собственно прогон тестов
На втором этапе проблем нет - тестер использует "тиковые/псевдотиковые" данные и гоняет стратегии с полным контролем всех условий.
Вопрос только в том, насколько качественные тиковые данные, подготовленные на первом этапе. Если хотите абсолютно точного тестирования, то просто сгенерируйте собственную тиковую последовательность в *.FXT файле.
1) на основе существующих таймфреймов по разным режимам _генерирует_ тиковые последовательности развития баров и записывает в *.FXT файл
2) проигрывает тиковые данные из *.FXT файла и проводит собственно прогон тестов
На втором этапе проблем нет - тестер использует "тиковые/псевдотиковые" данные и гоняет стратегии с полным контролем всех условий.
Вопрос только в том, насколько качественные тиковые данные, подготовленные на первом этапе. Если хотите абсолютно точного тестирования, то просто сгенерируйте собственную тиковую последовательность в *.FXT файле.
Спасибо за ответы, как я понял - если данные в fxt подготавливаются самостоятельно, то выбор режима тестирования - уже не важен. Так?
И еще уточнение - ненулевые флаги записей в fxt файле имеют какое-либо значение кроме того, что тестер вызывает start() советника на тиках с таким флагом (например - для расчета значений индикаторов и др.)?
Да, как тестер обрабатывает пропуски в данных - дополняет при генерации?
А если пропуски присутствуют в сгенерированных (вне тестера) - заполняет ли он их?
И наконец, если заполняет - по какому принципу?
Спасибо за ответы, как я понял - если данные в fxt подготавливаются самостоятельно, то выбор режима тестирования - уже не важен. Так?
Не совсем. Вы должны выбрать режим моделирования указанный в имени файла и в его заголовке (0, 1 или 2). Тогда тестер подхватит именно Ваш файл.
И еще уточнение - ненулевые флаги записей в fxt файле имеют какое-либо значение кроме того, что тестер вызывает start() советника на тиках с таким флагом (например - для расчета значений индикаторов и др.)?
0 - start не вызывается
не 0 - start вызывается
Да, как тестер обрабатывает пропуски в данных - дополняет при генерации?
А если пропуски присутствуют в сгенерированных (вне тестера) - заполняет ли он их?
И наконец, если заполняет - по какому принципу?
Пропуски не заполняются.
Тестер воспринимает те данные, которые ему дали.
Генерируя самостоятельно данные, Вы подменяете 1-й этап. На втором этапе просто проигрываются сгенерированные (не важно кем) данные.
Извиняюсь за настырность, но хотелось бы все-таки завершить этот вопрос четкими формулировками - поправьте, если я в чем ошибусь..
1. Если данные сгенерированы вне тестера, подсунуты ему в файле fxt с правильным наименованием (и, естественно, с правильным значением в заголовке), то выбор режима тестирования собственно на алгоритме "проигрываения" этих данных не сказывается.
2. Флаги со значениями 2,3 имеют ТОЧНО ТАКОЕ ЖЕ значение для алгоритмов тестирования (в т.ч. индикаторов), как и флаги со значением 1. Значение флага 0 означает, что данные используются при расчете индикаторов, но при этом start() советника не вызывается.
3. С пропусками понятно :)
1. Если данные сгенерированы вне тестера, подсунуты ему в файле fxt с правильным наименованием (и, естественно, с правильным значением в заголовке), то выбор режима тестирования собственно на алгоритме "проигрываения" этих данных не сказывается.
2. Флаги со значениями 2,3 имеют ТОЧНО ТАКОЕ ЖЕ значение для алгоритмов тестирования (в т.ч. индикаторов), как и флаги со значением 1. Значение флага 0 означает, что данные используются при расчете индикаторов, но при этом start() советника не вызывается.
3. С пропусками понятно :)
1. Алгоритм "проигрывания данных" один. Что в файле сохранено (тестовым генератором или Вами самостоятельно), то и отдаётся тестеру.
2. 0 - start не вызывается
не 0 - start вызывается
"не 0" означает 1, 2 или 3
2. 0 - start не вызывается
не 0 - start вызывается
"не 0" означает 1, 2 или 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь