Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Опубликуй статью и заслужи признание тысячи трейдеров!
Forex Trader
114252
Forex Trader 2006.05.25 13:32 
Есть собственные (сгенерированные) данные, в виде fxt файла. В каком режиме надо тестировать, чтобы тестер учитывал ТОЛЬКО сгенерированные данные (без всякой фрактальной интерполяции), при этом не игнорировал внутритиковые значения fxt файла?
Forex Trader
114252
Forex Trader 2006.05.25 13:47  
В имени fxt-файла есть циферка, обозначающая режим ;)
И в заголовке тоже.

Тестировать надо в том режиме, который обозначает цифра.
Forex Trader
114252
Forex Trader 2006.05.25 14:13  
В имени fxt-файла есть циферка, обозначающая режим ;)
И в заголовке тоже.

Тестировать надо в том режиме, который обозначает цифра.


См. внимательно вопрос - я не спрашивал, КАК задать режим тестирования. Меня интересует именно в КАКОМ режиме будут учитываться ВСЕ тики из сгенерированного файла (включая наименьшие) и ТОЛЬКО тики из этого самого файла (т.е. без всякого творчества со стороны тестера).
Forex Trader
114252
Forex Trader 2006.05.25 14:20  
Тестер воспринимает те данные, которые ему дают. Все интерполяции производятся на этапе генерации данных.
Forex Trader
114252
Forex Trader 2006.05.25 17:24  
См. внимательно вопрос - я не спрашивал, КАК задать режим тестирования. Меня интересует именно в КАКОМ режиме будут учитываться ВСЕ тики из сгенерированного файла (включая наименьшие) и ТОЛЬКО тики из этого самого файла (т.е. без всякого творчества со стороны тестера).
См. внимательно ответ =)
Я подразумевал именно то, что сказал Слава ;)
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
180200
MetaQuotes Software Corp. 2006.05.25 18:46  
Тестер в MT4 делает 2 важные вещи:
1) на основе существующих таймфреймов по разным режимам _генерирует_ тиковые последовательности развития баров и записывает в *.FXT файл
2) проигрывает тиковые данные из *.FXT файла и проводит собственно прогон тестов

На втором этапе проблем нет - тестер использует "тиковые/псевдотиковые" данные и гоняет стратегии с полным контролем всех условий.

Вопрос только в том, насколько качественные тиковые данные, подготовленные на первом этапе. Если хотите абсолютно точного тестирования, то просто сгенерируйте собственную тиковую последовательность в *.FXT файле.
Forex Trader
114252
Forex Trader 2006.05.25 22:15  
Тестер в MT4 делает 2 важные вещи:
1) на основе существующих таймфреймов по разным режимам _генерирует_ тиковые последовательности развития баров и записывает в *.FXT файл
2) проигрывает тиковые данные из *.FXT файла и проводит собственно прогон тестов

На втором этапе проблем нет - тестер использует "тиковые/псевдотиковые" данные и гоняет стратегии с полным контролем всех условий.

Вопрос только в том, насколько качественные тиковые данные, подготовленные на первом этапе. Если хотите абсолютно точного тестирования, то просто сгенерируйте собственную тиковую последовательность в *.FXT файле.


Спасибо за ответы, как я понял - если данные в fxt подготавливаются самостоятельно, то выбор режима тестирования - уже не важен. Так?
И еще уточнение - ненулевые флаги записей в fxt файле имеют какое-либо значение кроме того, что тестер вызывает start() советника на тиках с таким флагом (например - для расчета значений индикаторов и др.)?
Да, как тестер обрабатывает пропуски в данных - дополняет при генерации?
А если пропуски присутствуют в сгенерированных (вне тестера) - заполняет ли он их?
И наконец, если заполняет - по какому принципу?
Forex Trader
114252
Forex Trader 2006.05.26 09:34  
Спасибо за ответы, как я понял - если данные в fxt подготавливаются самостоятельно, то выбор режима тестирования - уже не важен. Так?

Не совсем. Вы должны выбрать режим моделирования указанный в имени файла и в его заголовке (0, 1 или 2). Тогда тестер подхватит именно Ваш файл.

И еще уточнение - ненулевые флаги записей в fxt файле имеют какое-либо значение кроме того, что тестер вызывает start() советника на тиках с таким флагом (например - для расчета значений индикаторов и др.)?

0 - start не вызывается
не 0 - start вызывается

Да, как тестер обрабатывает пропуски в данных - дополняет при генерации?
А если пропуски присутствуют в сгенерированных (вне тестера) - заполняет ли он их?
И наконец, если заполняет - по какому принципу?

Пропуски не заполняются.

Тестер воспринимает те данные, которые ему дали.
Генерируя самостоятельно данные, Вы подменяете 1-й этап. На втором этапе просто проигрываются сгенерированные (не важно кем) данные.
Forex Trader
114252
Forex Trader 2006.05.26 10:29  
Извиняюсь за настырность, но хотелось бы все-таки завершить этот вопрос четкими формулировками - поправьте, если я в чем ошибусь..

1. Если данные сгенерированы вне тестера, подсунуты ему в файле fxt с правильным наименованием (и, естественно, с правильным значением в заголовке), то выбор режима тестирования собственно на алгоритме "проигрываения" этих данных не сказывается.

2. Флаги со значениями 2,3 имеют ТОЧНО ТАКОЕ ЖЕ значение для алгоритмов тестирования (в т.ч. индикаторов), как и флаги со значением 1. Значение флага 0 означает, что данные используются при расчете индикаторов, но при этом start() советника не вызывается.

3. С пропусками понятно :)
Forex Trader
114252
Forex Trader 2006.05.26 11:39  
1. Алгоритм "проигрывания данных" один. Что в файле сохранено (тестовым генератором или Вами самостоятельно), то и отдаётся тестеру.
2. 0 - start не вызывается
не 0 - start вызывается
"не 0" означает 1, 2 или 3
/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий