Низкая эффективность выгрузки тиковых котировок через DDE

Новый комментарий
 
Пробовал экспортировать котировки по четырем инструментам (EURUSD,GBPUSD,USDJPY,AUDUSD) с использованием МТ как DDE-сервера. В результате в базе через сутки оказалось чуть более 20000 записей. Это по 5000 записей на инструмент. Конкретно по EURUSD c 10-00 до 13-00 - 977 записей. Однако, судя по тиковому графику самого МТ, поток котировок примерно на порядок больше. Соответственно, вопрос - это лечится или это диагноз (типа, нефиг тырить наши котировки, че дают, тем и пользуйтесь, апи уже закрыли, в следующей версии и дде прикроем)? Или может быть, для нормальной выгрузки котировок существует какой-то другой, более легкий путь?
 
Это по 5000 записей на инструмент.

Так и есть. В сутки по евро на наших графиках ходит 5000-6000 тиков. Это можно проверить, включив объемы на дневных графиках.

DDE Server в MetaTrader честно отдает все тиковые котировки, которые приходят в терминал.
 
Да, похоже был неправ - высокая частота котировок действительно иллюзорна.
Часовое набоюдение показало, что котировки даже в часы пик редко превышают поток 10-15 в минуту.
Приношу свои извинения за вообщем-то необоснованные суждения.
Новый комментарий