ошибочка в выводе HTML Strategy tester report?

Новый комментарий
 
билд последний.
 
для того, чтобы экономить время на генерацию тестирующей последовательности, сгенерированная последовательность сохраняется в файле FXT. при генерации учитываются текущие установки ограничения дат. в этом случае до начальной даты формируются окончательные состояния баров (что видно по времени сделок: 03:59, 07:59 etc). при следующем запуске тестирования используется уже сформированный FXT-файл (информация об этом файле и условиях его генерации отображается в заголовке). а так как Вы изменили параметры тестирования (видимо, отключили галку "использовать дату"), а галку "пересчитать" не включили, то и получили такой результат. в следующем билде мы сделаем дополнительную проверку, для того чтобы автоматически перегенерировать FXT при выходе дат за пределы дат генерации.
 
то есть до 1 сентября 2005 и после 1 октября идут данные OHLC, так?
контрольные точки это OHLC?

если, эксперт срабатывает(ставит ордера, двигает трейлинг) на каждом тике, на котором изменяется Time[0], то есть на открыкии бара.
получает ли он реальную цену открытия? если да, то почему время ордеров получается 59 минут?
 
вы читали статью про моделирование? "Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании"
 
только что прочитал. но всё равно не понимаю, почему 59 минут, а не 00.
 
на самом деле не просто 59 минут, а 59 минут 59 секунд. последнее состояние окончательно сформированного бара.. с 00:00 начинается уже следующий бар
 
я извиняюсь за навязчивость, но,
насколько можно доверять результату тестирования в данном случае?
 
я извиняюсь за навязчивость, но,
насколько можно доверять результату тестирования в данном случае?

Многое зависит от эксперта. Если эксперт не торгует на развивающемся баре, то вполне можно доверять. Если эксперт учитывает движение внутри бара, то для достоверного тестирования ему может не хватить даже контрольных точек. В прочитанной Вами статье есть вывод
===
Можно получить максимально точное тестирование и хорошую гарантию достоверности результатов, если есть вспомогательные таймфреймы более мелких периодов, которые на 100% покрывают исследуемый период. То есть, вопрос качественного потикового тестирования превращается в поиск детальных исторических данных...
===
 
как я уже писал, эксперт срабатывает только на открытии бара.
функция проверки такая:
bool newb()  { 
static int knw; 
if (Time[0]!=knw){ 
  knw=Time[0]; 
  return(true); 
} 
return(false); 
}



в общем, чувствую, прийдётся анализировать сделки вручную.

 
как я уже писал, эксперт срабатывает только на открытии бара.

тогда Вам нужно моделирование "по ценам открытия"
Новый комментарий
Причина обращения: