Новые возможности MQL4
полностью согласен с предыдущим оратором :)
сам я делаю точно так-же:
причем замечу, что операции отслеживания ордеров ведь являются, на мой взгляд, основными и наиболее важными.
Ладно, про об"екты молчу, хотя это было бы очень хорошо. Но если бы была реализована событийная модель обработки, все эти проблемы бы решались легко и просто.
Кстати, по моему, события не используются ни в одном из терминалов. И если бы метаквотсы это реализовали, это был бы большой шаг вперед. Ну а с об"ектами и с пользовательскими типами данных это был бы вообще прорыв!
Все вышесказанное - ИМХО!
сам я делаю точно так-же:
просто приходится писать здоровую библиотеку своих функций отловки таких событий - на каждый тик перебирать все ордера, в т.ч. отложенные... запоминать в переменных текущее и предыдущее количество каждого типа ордеров... вести счетчики... адекватно на них реагировать... причем еще как то вести учет каждого ордера по его тикету... находить нужный ордер и менять его параметры... а за неименеем таких типов данных как структуры и списки хранить эти тикеты в массивах... чес слово помереть можно...
причем замечу, что операции отслеживания ордеров ведь являются, на мой взгляд, основными и наиболее важными.
Ладно, про об"екты молчу, хотя это было бы очень хорошо. Но если бы была реализована событийная модель обработки, все эти проблемы бы решались легко и просто.
Кстати, по моему, события не используются ни в одном из терминалов. И если бы метаквотсы это реализовали, это был бы большой шаг вперед. Ну а с об"ектами и с пользовательскими типами данных это был бы вообще прорыв!
Все вышесказанное - ИМХО!
просто приходится писать здоровую библиотеку своих функций отловки таких событий - на каждый тик перебирать все ордера, в т.ч. отложенные... запоминать в переменных текущее и предыдущее количество каждого типа ордеров... вести счетчики... адекватно на них реагировать... причем еще как то вести учет каждого ордера по его тикету... находить нужный ордер и менять его параметры... а за неименеем таких типов данных как структуры и списки хранить эти тикеты в массивах...
как мне даже кажется... это называется подготовить технологическую платформу..
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Примеры:
1. Отложенный ордер на покупку/продажу перешел в состояние оредра на покупку/продажу..
2. Ордер закрылся... возможные варианты: т/п, с/л.
3. Ордер закрыт по каким - либо другим причинам (margin call)..
...
и некоторые другие... просто приходится писать здоровую библиотеку своих функций отловки таких событий - на каждый тик перебирать все ордера, в т.ч. отложенные... запоминать в переменных текущее и предыдущее количество каждого типа ордеров... вести счетчики... адекватно на них реагировать... причем еще как то вести учет каждого ордера по его тикету... находить нужный ордер и менять его параметры... а за неименеем таких типов данных как структуры и списки хранить эти тикеты в массивах... чес слово помереть можно...
Мож будут какие мысли как все это упростить....
Или плиз дайте совет, каким образом вы советуете учитывать и реагировать на такие события...
Спасибо...