RE Slawa - ответ на зигзаг :) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В том то и дело что такой реализации зигзага уже наверное лет 10 и все всегда показывают пальцем на пропущенные хаилои а какойнить вумный перец говорит что типа так и нуна :)
Дай определение зигзага. Мой вариант - если цена развернулась на Х пунктов, рисуем пик. При такой трактовке там есть пропущенные экстремумы? Если да, то виноват, буду чинить.
Quark, твоя логика абсолютно правильная. Я тоже написал зигзаг с одним параметром - минимальным различием цены между соседними экстремумами. Я сравнил на EURUSD, M1 твой и мой зигзаги и оказалось, что они совпадают. Единственное, что я может быть поправил, так это заменил строгое неравенство, при проверке на экстремум, на нестрогое. Тогда при nMinMaxPoints = 25 зигзаг будет отрисовывать все пики с различием по цене в 25 и более. А сейчас пики с различием ровно 25 он пропускает. Может поэтому Begun и недоволен :-)
Begun, если у тебя какие-то пики этот зигзаг не ловит так надо параметр уменьшить ?
По-моему MetaQuotes смело могут взять этот зигзаг в число стандиртных индикаторов.
Отрисовывает историю при запуске и дальше все стоит. В чем дело ?
В том то и дело что такой реализации зигзага уже наверное лет 10 и все всегда показывают пальцем на пропущенные хаилои а какойнить вумный перец говорит что типа так и нуна :)
Дай определение зигзага. Мой вариант - если цена развернулась на Х пунктов, рисуем пик. При такой трактовке там есть пропущенные экстремумы? Если да, то виноват, буду чинить.
Берем чистый график GBPUSD H1. Кладем на него индикатор из поста Quark'а от 18.08.05 11:59, c параметром 25.
Ищем день 2005.07.20 или 2005.08.17 и любуемся на неучтенные хаи и лои.
Берем чистый график GBPUSD H1. Кладем на него индикатор из поста Quark'а от 18.08.05 11:59, c параметром 25.
Ищем день 2005.07.20 или 2005.08.17 и любуемся на неучтенные хаи и лои.
Все не так просто. Я не зря просил определение зигзага. Этот вариант считает максимумы от хай (последнего хай, который рассчитывается независимо ни от чего), а минимум - по лоу. Так что, когда есть широкий день, можно увидеть хай ВЫШЕ последнего пика. Хотите - меняете логику, считая по close, но мне кажется, это не так хорошо.
Отрисовывает историю при запуске и дальше все стоит. В чем дело ?
Рисуется очередной пик, только когда он достигнут. Пока очередного пика нет, кривая останавливается на предыдущем пике.
"ZigZag. Как нарисовать линию на одном баре ?"
А еще Slawa и Renat обещали новый тип линии для рисования зигзагов после того как выпустят тестер.
Ищем день 2005.07.20 или 2005.08.17 и любуемся на неучтенные хаи и лои.
Если чуть-чуть подправить код, то эти два хвоста попадут на график, поскольку оба они относятся к одному и тому же частному случаю. Но вот вопрос: надо ли это делать ? Должен ли зигзаг ловить такие всплески ?
Если они имеют значение для трейдинга, то надо просто взять более короткий таймфрейм.
Если нет, то зачем их должен ловить индикатор ?
Приведенный алгоритм хорошо работает даже когда параметр равен 1.
А ведь это явно за пределами допустимого: разница между High и Low
меньше размера практически каждого бара.
По-моему напрягаться чтобы зигзаг ловил все, что только можно, и рисовал
вертикальные секции можно только из чисто академического интереса.
А уж напрягать ради этого разработчиков .... :-(
Отрисовывает историю при запуске и дальше все стоит. В чем дело ?
Рисуется очередной пик, только когда он достигнут. Пока очередного пика нет, кривая останавливается на предыдущем пике.
Все это я понимаю, но у меня так не работает.
Я запустил его на М1 с параметром 6: историю отрисовывает и дальше стоит.
За это время мой зигзаг (полностью совпадая с твоим на истории) нарисовал
уже 9 секций (т.е. 9 пиков).
По-моему напрягаться чтобы зигзаг ловил все, что только можно, и рисовал
вертикальные секции можно только из чисто академического интереса.
А уж напрягать ради этого разработчиков .... :-(
Гы ... какой вы недальновидный :) Явно тему не прорабатывали.