Стратегии с минимальной просадкой

[Alphazavr]

Привет. Думаю данная тема будет интересна всем.

Хочу узнать, использование каких стратегий дает минимальную просадку эквити при одинаковой агрессивности. Иными словами, у каких советников кривая эквити растет наиболее плавно? Иными словами, какая стратегия лучше всего подходит для торговли большими объемами и с большими плечами?

(Еще, если не сложно, подскажите, какой финансовый коэффициент лучше подходит для описания этого качества советника. Может быть частное EaR/VaR?)

Любые ваши мысли, рассуждения, философствования по этому поводу, включая размазывание соплей по столу -- ПРИВЕТСТВУЮТСЯ!!! Только не пишите про неиросети -- это отдельная тема.

[Nazariy Stapyak]

минимальная просадка у стратегии "НЕ входить в рынок". Просто не входите в рынок и просадка = 0.

максимальная просадка при входе на весь депозит и без стопов.

Так что выбирайте для себя оптимальный вариант, управляя рисками. 

 

Иными словами, у каких советников кривая эквити растет наиболее плавно?

 При похожем ММ у стратегий с большим профит фактором

[Alphazavr]

Так мало ответов. Может я что-то не то или как-то не так спрашиваю.

[Anatoli Kazharski]

Alphazavr:
Так мало ответов. Может я что-то не то или как-то не так спрашиваю.

))) Скорее всего. Никто не даст Вам однозначного совета. Вы должны это пройти сами. Если бы было всё так просто... Хотя может потом и просто, когда весь основной путь позади и пребывающий в поиске оброс толстой шкурой опыта и знаний. Одно только понятие стратегия у каждого может быть своё. Вы спрашиваете, какая стратегия даёт минимальную просадку. Проведите тесты и увидите сами. Также, как каждому дать одну и ту же стратегию и по результатам торгов будут разные результаты, то также даже и по результатам тестирования будут результаты тестов отличаться. 

[Alphazavr]

papaklass:
Ответов мало потому, что Вы не хотите поработать головой. Попытаюсь Вам помочь. Дайте себе ответ на следующие вопросы: От чего зависит просадка? и Какие параметры влияют на просадку? Немного поразмыслив, Вы обнаружите, что на просадку влияют количество убыточных сделок подряд и объемы (лоты) этих убыточных сделок. Теперь, зная о том что влияет на просадку, поэкспериментируйте с различными стратегиями и Вы найдете ответы на вопросы, сформулированные Вами в начале темы.

Это дураку ясно...

[Alphazavr]

WWer:

минимальная просадка у стратегии "НЕ входить в рынок". Просто не входите в рынок и просадка = 0.

максимальная просадка при входе на весь депозит и без стопов.

Так что выбирайте для себя оптимальный вариант, управляя рисками. 

 

 При похожем ММ у стратегий с большим профит фактором

Это тоже.

[Serqey Nikitin]

Alphazavr:

Любые ваши мысли, рассуждения, философствования по этому поводу, включая размазывание соплей по столу -- ПРИВЕТСТВУЮТСЯ!!! Только не пишите про неиросети -- это отдельная тема.

Попробую размазать по столу по тоньше:

Просадка - это есть откат цены в пределах выбранного тренда. Если Вас не устраивают откаты при работе по желтому тренду, то переходите на работу по красному тренду, и т.д.

[Olegs Kucerenko]

Это смотря что называть просадкой..Или череда убыточных сделок (к примеру по сработаным стопам),либо уход в сторону стопов ,в минуса.Только это чаще называется пересиживанием,если разруливается..В первом случае будет просадка по средствам,с последующим результатом просадки по балансу.Во втором только просадка по средствам.А что имел ввиду автор топика ?

[Serqey Nikitin]

Karlson:
  А что имел ввиду автор топика ?

Вопрос об "агрессивной стратегии, когда кривая баланса растет плавно", но со спадами эквити подразумевает безубыточную трендследящую стратегию с пересиживаем откатов, но это все зависит от настроек на тренд, типа как на картинке.

[[Удален]]

VNIK:
Вопрос об "агрессивной стратегии, когда кривая баланса растет плавно", но со спадами эквити подразумевает безубыточную трендследящую стратегию с пересиживаем откатов, но это все зависит от настроек на тренд, типа как на картинке.

Это дураку понятно. :-)

Может покавыряться в вопросе "минимума" - каково будет его значение в абсолютных величинах и откудава мерить? 

[Serqey Nikitin]

IvanIvanov:

Это дураку понятно. :-)

Может покавыряться в вопросе "минимума" - каково будет его значение в абсолютных величинах и откудава мерить? 

При правильном определении разворота тренда просадка не превышает размера спреда. Это даже Вам понятно. Но у всех свои трендследящие индикаторы, поэтому "покавыряться" предлагаю самостоятельно в своих разработках.