Генератор стратегий на mql5 - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
5 минут на сборку. 20 минут на оптимизацию. )) Если потратить больше времени может и можно что-нибудь интересное "слепить". А уже после этого перенести всё на MQL. То есть, если и делать генератор стратегий, то из отобранных сигналов и условий.
Сборка -- 5 минут.
Оптимизация -- 20 минут.
Слифф -- бесценен!
И почти на 100% обеспечен.
Сборка -- 5 минут.
Оптимизация -- 20 минут.
Слифф -- бесценен!
И почти на 100% обеспечен.
tol64
Я это и имел ввиду. Просто в NSDT можно в этом убедиться максимально быстро. Дав ГА на выбор множество сигналов мы получим идеальную подгонку.
А что зп прога такая , киньте ссылкой
TheXpert tol64
необходимость включение форвард и бек теста при выборе оптимальных конфигураций и параметров конечной стратегии очевидна. При этом необходимо придумать свою достаточно простую и надежную систему как отбирать действительно стоящие значения оптимизатора. Ну и как я уже говорил ждать от разработчиков возможности менять параметры встроенного ГА можно еще до 10й версии MT, они этого даже не планируют, лучше написать свой, это не так сложно.
tol64
Я это и имел ввиду. Просто в NSDT можно в этом убедиться максимально быстро. Дав ГА на выбор множество сигналов мы получим идеальную подгонку.
А что зп прога такая , киньте ссылкой
TheXpert tol64
необходимость включение форвард и бек теста при выборе оптимальных конфигураций и параметров конечной стратегии очевидна. При этом необходимо придумать свою достаточно простую и надежную систему как отбирать действительно стоящие значения оптимизатора. Ну и как я уже говорил ждать от разработчиков возможности менять параметры встроенного ГА можно еще до 10й версии MT, они этого даже не планируют, лучше написать свой, это не так сложно.
В NSDT 6 и NSDT Power User этот вопрос решён. Оптимизатор подбирает параметры в серии форвард-тестов таким образом, чтобы пройти тест и выйти в итоге в прибыль. То есть на выходе мы получаем параметры, которые оптимальны не для одного Out of Sample, а сразу для всех. Сколько бы их ни было.
Вроде бы joo написал статью об этом. Я пока не дошёл до этого сокровища. )) Вы уже попробовали? Как результаты?
https://www.mql5.com/ru/articles/55
это? не на днях собрался прочитать )
https://www.mql5.com/ru/articles/55
это? не на днях собрался прочитать )
Mr.Freeman
Я думал об этой затее пока не понял что использование индикаторов в основе стратегий в принципе подход ущербный. Сигнал от индикаторов по определению сильно запаздывают, иногда получается найти качественные стратегии которые без труда проходят хоть 5 хоть 10 лет тестирования, но в любом случае подходы без использования индикаторов вообще значительно качественней и прибыльней. Потому как в хронологическом порядке сигналы проходят такой путь: ММ - котировка - график(стакан и объемы тут же) - индикатор. При этом задержка между 3 и 4м уровнем зависит от настроек индикатора. Чем она меньше тем не качественней сигнал индикатора, чем качественней сигнал - тем она больше. Доступ на 1 и 2 уровень напрямую получить нельзя, а на 3й легко, зачем посредники в виде индикаторов если поведение ММ очень легко просматривается на 3ем уровне, давно есть конкретные стратегии по работе на 3м уровне.
*ММ - Маркет мейкер.
Ну а вообще, писать генетический алгоритм тебе придется с нуля потому как его также необходимо регулировать. Бери стандартные индикаторы (все) и выписывай сигналы по очереди какие они вообще могут дать. Классифицируй их и начинай писать )
Вот тебе допустим сигналы по одной МА:
MA Рост MA[1]>Ma[2]
Падение MA[1]<Ma[2]
Остановка MA[1]==Ma[2]
Ускорение | MA[1]-MA[2] | > | MA[2]-MA[3] |
Замедление | MA[1]-MA[2] | < | MA[2]-MA[3] |
Пауза | MA[1]-MA[2] | = | MA[2]-MA[3] |
Разворот вверх MA[1]>Ma[2]<MA[3]
Разворот вниз MA[1]<Ma[2]>MA[3]
По ADX картина выглядит еще страшней:
Рост ADX, Падение ADX, Остановка ADX, Ускорение ADX, Замедление ADX, Пауза ADX, Разворот вверх ADX, Разворот вниз ADX, Пересечение уровня снизу ADX, Пересечение уровня сверху ADX, Рост DX+, Падение DX+, Остановка DX+, Ускорение DX+, Замедление DX+, Пауза DX+, Разворот вверх DX+, Разворот вниз DX+, Пересечение уровня снизу DX+, Пересечение уровня сверху DX+, Рост DX-, Падение DX-, Остановка DX-, Ускорение DX-, Замедление DX-, Пауза DX-, Разворот вверх DX-, Разворот вниз DX-, Пересечение уровня снизу DX-, Пересечение уровня сверху DX-, Пересечение DX+ DX- снизу, Пересечение DX+ DX- сверху, Пересечение DX+ ADX снизу, Пересечение DX+ ADX сверху, Пересечение DX- ADX снизу, Пересечение DX- ADX сверху.
Очень интересные финтифлюшечки , большинство даже не догадался бы написать , а вот эта вообще не понимаю как работает | MA[1]-MA[2] | > | MA[2]-MA[3] | (объяснили бы )
когда писал советник для чемпионата столкнулся с тем что не умею применять индикаторы в коде, или точнее знаю мало способов
ВОт вы такую статью бы кто написал
Очень интересные финтифлюшечки , большинство даже не догадался бы написать , а вот эта вообще не понимаю как работает | MA[1]-MA[2] | > | MA[2]-MA[3] | (объяснили бы )
когда писал советник для чемпионата столкнулся с тем что не умею применять индикаторы в коде, или точнее знаю мало способов
ВОт вы такую статью бы кто написал
Оо. Ну кому писал тот понял.
в квадратных скобках номер бара подряд.
| MA[1]-MA[2] | > | MA[2]-MA[3] | - ускорение
модуль разницы значения МА на 1 и 2 баре, больше модуля разницы значения МА на 2 и 3 баре.