Обсуждение статьи "Машинное обучение и Data Science (Часть 37): Использование моделей свечных графиков и ИИ в трейдинге"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Машинное обучение и Data Science (Часть 37): Использование моделей свечных графиков и ИИ в трейдинге:

Свечные модели помогают трейдерам понимать психологию рынка и выявлять тренды на финансовых рынках. Они позволяют принимать более обоснованные торговые решения, которые могут привести к лучшим результатам. В этой статье мы рассмотрим, как использовать свечные паттерны в сочетании с моделями искусственного интеллекта для достижения оптимальных результатов в трейдинге.

Устройство свечи

Тени или фитили свечей показывают дневные максимумы и минимумы цен, а также их соотношение с ценами открытия и закрытия. Форма свечи меняется в зависимости от соотношения цен открытия, максимума, минимума и закрытия (Open, High, Low и Close, OHLC). Существует множество моделей свечного анализа, предложенных Мунехисой в свое время, а некоторые из них появились в торговле совсем недавно.

Мы собираемся выявить, собрать и применить свечные паттерны к моделям машинного обучения и понаблюдать, как эти паттерны могут повысить эффективность наших торговых моделей на основе ИИ и помочь нам в трейдинге. 

Автор: Omega J Msigwa

 
Замечательная статья.
 
Очень понравилась эта попытка! Очень интересный подход к разметке свечных паттернов для ML.
 
Использование свечных конфигураций вместо базового ценового действия подобно использованию 256-цветного индексированного изображения вместо истинного цвета - вы теряете множество нюансов, которые могут быть важны. Более того, в зависимости от временного смещения брокера свечные паттерны могут полностью меняться на одной и той же истории котировок. И даже если вы не используете крупные таймфреймы (такие как D1 (в вашем случае) или H4), простое искусственное смещение времени (минут) внутри часа приведет к совершенно разным формациям свечей. Ненадежно, не приносит никакой пользы.
 
Stanislav Korotky свечные паттерны могут полностью меняться на одной и той же истории котировок. И даже если вы не используете крупные таймфреймы (такие как D1 (в вашем случае) или H4), простое искусственное смещение времени (минут) внутри часа приведет к совершенно разным формациям свечей. Ненадежно, не приносит никакой пользы.

Я уже объяснял это в статье.

Сейчас мы рассматриваем только обнаружение свечных паттернов и их сигналов на основе их внешнего вида, но правильный способ извлечения сигналов из свечей, согласно моим источникам, должен включать обнаружение тренда, например, чтобы молот считался бычьим сигналом, он должен появиться на нисходящем тренде.

Тренд - это важная часть уравнения, которую вы, возможно, захотите рассмотреть, если захотите продолжить этот проект.

Ценовое действие очень важно, это нельзя отрицать.

 
Omega J Msigwa #:

Я уже объяснял это в статье.

Сейчас мы рассматриваем только обнаружение свечных моделей и их сигналов на основе их внешнего вида, но правильный способ извлечения сигналов из свечей, согласно моим источникам, должен включать определение тренда, например, чтобы молот считался бычьим сигналом, он должен появиться на нисходящем тренде.

Тренд - это важная часть уравнения, которую вы, возможно, захотите рассмотреть, если захотите продолжить этот проект.

Ценовое действие очень важно, это нельзя отрицать.

Ваша цитата не имеет отношения к основной идее моего высказывания.

 

Привет проект ML будет основан на этих линиях.

Желаю вам счастливого Рождества ...

Новый комментарий