Тестер стратегий выдает разные результаты

[Rama77]

Здравствуйте! 
Не могу понять, проблему заметил не сразу. Пример ошибки:
1. Тестирую советник за последний месяц (сентябрь) - выдает 10 трейдов, прибыль 10 баксов. 

2. Ставлю за последние три месяца (июль-сентябрь) - 8 трейдов, прибыль 8.

И это повторяется на различных диапазонах. Т.е. за квартал прибыль может быть больше. чем за полугодие. включающее этот квартал.

Советник и параметр один и тот же, работает в рамках суток, с прошлого дня ничего не берет. 

Может кто сталкивался с подобным и нашел решение? Что-то не так настроил?

[Ihor Herasko]

Видимо, стратегия зависит от точки старта. Это наиболее очевидный вывод из описания проблемы.

[Ivan Butko]

Похоже на рекурентность. 
В зависимости от того, где начнёшь, результаты будут разными.

[Yaroslav Barabanov]

Ihor Herasko #:
Видимо, стратегия зависит от точки старта. Это наиболее очевидный вывод из описания проблемы.

Есть баг в МТ5, не знаю зависит ли он от брокера. Но наблюдается так, что тестируешь советник 1 раз - результаты нормальные.

Ставишь на тест 2 раз - результаты не соответствуют действительности. По этой причине обычно перезапускаю МТ5 перед вторым тестом (не важно -меняю дату теста или нет), так как нет гарантии что второй тест пройдет верно.

Стратегия причем простая - мин/макс цены за N в определенное время. Но что-то "глючит" в терминале.

Может это конкретно на брокере RannForex такое наблюдается. ХЗ.

[Rama77]

Yaroslav Barabanov #:
Есть баг в МТ5, не знаю зависит ли он от брокера. Но наблюдается так, что тестируешь советник 1 раз - результаты нормальные.

Ставишь на тест 2 раз - результаты не соответствуют действительности. По этой причине обычно перезапускаю МТ5 перед вторым тестом (не важно -меняю дату теста или нет), так как нет гарантии что второй тест пройдет верно.

Стратегия причем простая - мин/макс цены за N в определенное время. Но что-то "глючит" в терминале.

Может это конкретно на брокере RannForex такое наблюдается. ХЗ

Да, похоже что именно после первого прогона начинаются проблемы, а первый раз нормально. 

[Stanislav Korotky]

Rama77 #:

Да, похоже что именно после первого прогона начинаются проблемы, а первый раз нормально. 

Без примера исходного кода для воспроизведения проблемы - никто не поможет.

А по истории обсуждений именно с аналогичными претензиями ("прыгающие" результаты тестов с одинаковыми параметрами) - виноваты всегда ошибки в MQL5-коде прикладных программ.

Однако отмечу, что это не равно проблеме с исходной постановкой вопроса, когда меняется диапазон дат - здесь эксперт вполне безошибочный тоже может показывать плюс или минус в зависимости от особенностей торговой стратегии.

[Jack_the_singer]

Yaroslav Barabanov #:
так как нет гарантии что второй тест пройдет верно

 Есть режим "все тики" или как-то так: в отличие от "Каждый тик на основе реальных тиков" и OHLC - там моделирование, и результат и должен отличаться, имхо.

 Ну а начальный вопрос темы - ничего удивительного, если советник (особенно хреновый) на везучем месяце покажет миллион долларов, а за год сольёт. Тут, правда, трейдов меньше, ну значит если первое тестирование проходило, грубо, с 1 апреля, и первая сделка была 3 апреля... Ну а когда начали тестировать с января, то к апрелю он подошёл, к примеру, с открытой позицией, и новую начал искать не с 1 апреля, а с 4-го, когда закрыл предыдущую. И это другие сделки в другие дни. Ничего удивительного.

[Stanislav Korotky]

Jack_the_singer #:
 Есть режим "все тики" или как-то так: в отличие от "Каждый тик на основе реальных тиков" и OHLC - там моделирование, и результат и должен отличаться, имхо.

Результат всегда должен совпадать - в генерации тиков нет никакой случайности - документация.

[Jack_the_singer]

Stanislav Korotky #:
в генерации тиков нет никакой случайности

Возможно, Вы правы, прошу прощения. Просто никогда не использовал этот режим, предпочитая реальные и OHLC.