Почему происходит сдвиг цены открытия текущего бара относительно цены закрытия предыдущего? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на самом деле "что есть тик" это тайна затаённого тайника, за все годы никто из причастных объективно ничего не рассказал. Просто "хрень с флагами которую отчего-то присылает сервер"
Для форекса это, возможно, так. А для биржи, где есть стакан, очевидно, что тик - это сделка или изменение цены на "верхушке" стакана (bid или ask) вследствие выставления или снятия заявок.
Для нас разницы нет. Цена пришла - мы можем по ней открыть сделку. Если она чётко открывается - то всё в порядке
вообще есть..не всегда когда пришёл тик по нему можно открыться. Чем лучше робот ловит пики, тем сложнее там открыться :-(
"тиковый объём" тоже не вполне понятно из чего делается. На истории смотришь - на одном и том-же инструменте он может скакнуть вдвое, но на клиенте ничего не меняется. Чисто технологически внутри сервера что-то поменялось, шлюз или маркап или ещё чего..
Это при том что я его давно и активно использую, из гипотезы что он должен коррелироваться с торговой активностью.
PS/ чисто художественное конечно обсуждение, потому что по теме топика: да когда первый тик в периоде с сервера пришёл тогда бар открылся
Для форекса это, возможно, так. А для биржи, где есть стакан, очевидно, что тик - это сделка или изменение цены на "верхушке" стакана (bid или ask) вследствие выставления или снятия заявок.
да, это старая-старая-старая тема.. когда трава была зеленее и реально штырила, кто-то из старожилов отметил что котировки стали менее "ершистые".
вот по старинке "ершистые" котировки получаются например если генерить на крипте, по изменениям верхушки стакана.
да, это старая-старая-старая тема.. когда трава была зеленее и реально штырила, кто-то из старожилов отметил что котировки стали менее "ершистые".
вот по старинке "ершистые" котировки получаются например если генерить на крипте, по изменениям верхушки стакана.
помню такой пост, но автора не припомню
пост запомнился тем, что я в то время не понял что такое "ершистые"
;)
да, это старая-старая-старая тема.. когда трава была зеленее и реально штырила, кто-то из старожилов отметил что котировки стали менее "ершистые".
вот по старинке "ершистые" котировки получаются например если генерить на крипте, по изменениям верхушки стакана.
Я торгую только на бирже (фортс), наблюдаю тот стакан, и сам одно время активно в том стакане развлекался.
Хотя, интересный момент: Не знаю, как сейчас в Ф, а в О, по моим наблюдениям, событие NewTick происходило раньше, чем соответствующее ему BookEvent.
по моим наблюдениям, событие NewTick происходило раньше, чем соответствующее ему BookEvent.
это не только вы отмечали. На форуме были соотв.сообщения.
на мой взгляд странно, но в MT BookEvent имеет меньший приоритет (или NewTick на сервере его обгоняет). И это тоже тайна покрытая мраком, оно очевидно он билда (сервера?) зависит, никто ничего не констатировал и не обещал, ни в каких спецификациях не специфицировано :-) .
вообще есть..не всегда когда пришёл тик по нему можно открыться.
Так это другое дело!
Действительно, если тик "фальшивый" - то ты по нему никак не откроешься! Но, это не вопрос тиков, а вопрос порядочности ДЦ.
В теории тик говорит о том, по какой цене ты МОЖЕШЬ открыться. На практике - понятно, может быть всё, что угодно, начиная от проскальзывания до прямого подлога... Но это не меняет ответа на вопрос о "сдвиге цены" между барами.
закрылся бар по времени, открылся по тику
с пятницы на понедельник это прекрасно видно же
Определись сам, написал или спросил. Я не знаю.
Хорошо ;)
Пришлось поискать ответ в инете
Вобщем, цена может быть сдвинута маркет-мейкером, т.е. нахально, не его усмотрение
А ЭТИ РЕБЯТКИ НИКОГДА НЕ ДЕЛАЮТ НАМ ХОРОШО ))))