Обсуждение статьи "Тестирование надежности торговых советников "
Ознакомьтесь с новой статьей: Тестирование устойчивости на экспертах.
Автор: Чжуо Кай Чен
Отличная работа Zhuo и хорошая статья для чтения. В пункте 4, который гласит:
4.Коэффициент выигрыша и объем торговли для длинных и коротких позиций: Если ваш советник торгует как длинными, так и короткими позициями, убедитесь, что их коэффициент выигрыша и объем торговли в достаточной степени схожи.
Значительное расхождение между ними может свидетельствовать о дисбалансе в стратегии, который, возможно, необходимо устранить.
Верно ли это для смещенного направления тренда (тренд на покупку доминирует дольше, чем тренд на продажу. Должен ли советник по-прежнему иметь схожие показатели выигрышей и объемов торговли?
Значительное расхождение между ними может свидетельствовать о дисбалансе в стратегии, который, возможно, необходимо устранить.
Верно ли это для смещенного направления тренда (тренд на покупку доминирует дольше, чем тренд на продажу. Должен ли советник по-прежнему иметь схожие показатели выигрышей и объемов торговли?
Спасибо за комментарии.
Это зависит от того, насколько велика бета в стратегии. Если стратегия для одного актива торгуется на более высоком таймфрейме и с большим периодом удержания, то, скорее всего, результат стратегии будет иметь некоторый перекос в сторону макротренда. Именно поэтому я советую людям торговать стратегиями, которые торгуют большим количеством (объемом), торгуя с более высокой частотой или диверсифицируя стратегию на нескольких некоррелированных активах. Если в достоинства стратегии не входят предположения о смещении тренда, а правила покупки и продажи симметричны, то следует ожидать, что она будет иметь схожий объем сделок и процент выигрышей на большом объеме выборки.
Конечно, стратегии могут иметь допущения о смещении тренда, как, например, некоторые стратегии "только в лонг" для индексов. Для такого типа стратегий трейдеры должны торговать только в одну сторону, потому что они уже предположили, что другое направление не будет работать так же хорошо, как это направление. Просто убедитесь, что вы не используете слишком много предположений, и все будет в порядке.
Спасибо Zhuo за то, что уделил время этому, открыл мне глаза на использование Python для анализа результатов. Основная проблема для меня заключается в том, что именно ea или тренд ответственны за результаты :) Возможно, стоит включить метрику вероятности.
Рассмотрите возможность проведения ежемесячной проверки корреляции между торгуемым рынком и результатами бэктеста. Если корреляция высока, например, выше 0,2, то это может означать, что рыночный тренд отвечает за большую часть результатов вашего бэктеста, что нежелательно.
Есть ли китайская версия?
Если есть, пожалуйста, предоставьте и китайскую версию.
Если нет, нужен ли вам перевод на китайский язык от группы документации MQL5?
Есть ли китайская версия?
Если у вас есть, пожалуйста, отправьте и китайскую версию.
Если нет, нужен ли вам перевод на китайский язык от группы документации MQL5?
Здравствуйте, все мои переводы выполняются MQL5 автоматически. Китайская версия обычно выходит через несколько месяцев после отправки, хотя точная дата публикации не ясна.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Тестирование надежности торговых советников:
Во-первых, вам следует создать версию вашего советника без кумулятивного эффекта левериджа, так как это может исказить результаты и придать излишнее значение завершению набора образцов.
Вот основные показатели, на которые следует обратить внимание:
Коэффициент прибыльности: Коэффициент прибыли должен быть больше 1, с обоснованным диапазоном от 1,2 до 1,5. Коэффициент прибыли ниже 1,2 может указывать на то, что стратегия недостаточно прибыльна, в то время как значение выше 1,5 может свидетельствовать о том, что размер образца слишком мал или что торговые издержки не были учтены. Хотя это не обязательно означает, что ваша стратегия мошенническая, следует быть осторожным, если результаты кажутся нереалистичными.
Максимальная просадка собственного капитала: Сосредоточьтесь на максимальной просадке капитала, а не на абсолютной, поскольку она отражает потенциальный риск, а не тот, который уже произошел. Максимальная просадка собственного капитала должна быть как минимум на 10% ниже вашего личного допустимого уровня просадки. Если он слишком низкий, можно рассмотреть возможность увеличения риска вашего советника, а если он слишком высок, возможно, вам придется пересмотреть профиль риска вашей стратегии.
Корреляция линейной регрессии: Корреляция линейной регрессии (LR) измеряет согласованность вашей кривой собственного капитала. Корреляция, превышающая 0,9, свидетельствует о том, что доходность была относительно стабильной на протяжении всего периода тестирования. Это помогает гарантировать, что стратегия не будет сильно колебаться и ее эффективность будет стабильной.
Коэффициент выигрыша и объем торговли по длинным и коротким позициям: Если ваш советник торгует как на длинных, так и на коротких позициях, убедитесь, что их коэффициенты выигрыша и объемы сделок примерно одинаковы. Значительное расхождение между этими двумя показателями может свидетельствовать о дисбалансе в стратегии, который, возможно, потребуется устранить.
Хотя другие показатели также важны, эти три фактора являются основными, на которые следует обращать внимание при оценке надежности вашего советника во время тестирования в выборке и вне выборки.
Автор: Zhuo Kai Chen