Арбитраж крипты - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я имею в виду вот это:
На первый взгляд, что то там есть, но информации маловато.
Нужно еще как минимум; объемы торгов, спреды, комиссии, скорость исполнения заявок.
Не лезь в воду не зная броду.
Не залезешь в воду - не узнаешь броду.
Надо пробовать!
На первый взгляд, что то там есть, но информации маловато.
Нужно еще как минимум; объемы торгов, спреды, комиссии, скорость исполнения заявок.
Не лезь в воду не зная броду.
Не залезешь в воду - не узнаешь броду.
Надо пробовать!
...
Не залезешь в воду - не узнаешь броду.
Надо пробовать!
Думаю да, надо попробовать.
Для пробующих:
1) Можете получить автоделевередж. Одну из ваших ног могут неожиданно сократить, если бирже покажется что ваша позиция слишком большая. При этом, то что у вас разлетится хедж, и противоположенный инструмент станет направленным, их это не интересует.
2) IR для пробующих на споте. Просто посчитайте сколько годовых вам придется заплатить за удержание позиции на споте. Сейчас это кажется ~5% годовых. А капитал у этой стратегии x2, потому что надо брать двойной объем, один на одной ноге, второй на другой. Т.е. минимум второе плечо. Почему-то эта панелька этот самый IR не учитывает и рисует годовую доходность без стоимости привлекаемых ден. средств. Поэтому ее "7%" это 2% годовых. Хотите без привлечения? Пожалуйста: торгуйте с плечом 0.5. Половину на одну ногу, половину на другую. Но тогда и доходность упадет также вдвое.
3) Для начинающих с перпетами все тоже самое, но только там вас фандинг начнет разматывать. Впрочем вы сможете на нем и заработать, если научитесь прогнозировать, так как он как и валютный своп, может быть и положительным. Но опять-таки речи о бесрисковой стратегии уже не идет. Потому что: а) спреды с перпетами в базе не обязаны сходится в ноль, б) см. фандинг, он для таких стратегий начинает быть определяющим. Раньше следующий 8 часовой фандинг был известен заранее, сейчас все динамически, поэтому предсказать что там будет стало сложней.
4) Исполнение. Я не знаю что там эта панелька предлагает. Скорее всего будет тупо бить по рынку. Тогда у Вас будет маркет-маркет с конскими комиссиями на вход/выход и проскальзываниями, которые еще нужно будет умножить на два, так как у Вас две ноги. На практике, что бы зайти в спред на несколько миллионов $ нужен день, а лучше два непрерывного котирования и то не факт. Потому что приходится биться даже за рыночный уровень. Например если мы входим по -3.61%, цена долгое время может ташница в диапазоне -3.50-3.60 и набора долго не будет, потом дойти до нашего уровня и начать исполнение, потом снова его остановить и т.д. Т.е. зачастую нужно несколько дней шататься по рынку и выцарапывать свой объем по маленьким кусочкам. Если эта панелька Вам позволит такое - то круто конечно.
5) Дьявол в деталях. Там если присмотреться берутся цены Ask/Ask. Если у вас будет маркет-маркет то нужно смотреть худшие цены в обоих стаканах. И у дальнего фьючерса спред иногда 20-30$ Однако этот спред вам считают как бы в прибыль, но этого в реальности скорее всего не будет (если у них не супер-пупер лимит алгоритм набора).
Как соберете коалицию желающих, отпишите о результатах. Любопытно будет посмотреть.
Для пробующих:
1) Можете получить автоделевередж. Одну из ваших ног могут неожиданно сократить, если бирже покажется что ваша позиция слишком большая. При этом, то что у вас разлетится хедж, и противоположенный инструмент станет направленным, их это не интересует.
2) IR для пробующих на споте. Просто посчитайте сколько годовых вам придется заплатить за удержание позиции на споте. Сейчас это кажется ~5% годовых. А капитал у этой стратегии x2, потому что надо брать двойной объем, один на одной ноге, второй на другой. Т.е. минимум второе плечо. Почему-то эта панелька этот самый IR не учитывает и рисует годовую доходность без стоимости привлекаемых ден. средств. Поэтому ее "7%" это 2% годовых. Хотите без привлечения? Пожалуйста: торгуйте с плечом 0.5. Половину на одну ногу, половину на другую. Но тогда и доходность упадет также вдвое.
3) Для начинающих с перпетами все тоже самое, но только там вас фандинг начнет разматывать. Впрочем вы сможете на нем и заработать, если научитесь прогнозировать, так как он как и валютный своп, может быть и положительным. Но опять-таки речи о бесрисковой стратегии уже не идет. Потому что: а) спреды с перпетами в базе не обязаны сходится в ноль, б) см. фандинг, он для таких стратегий начинает быть определяющим. Раньше следующий 8 часовой фандинг был известен заранее, сейчас все динамически, поэтому предсказать что там будет стало сложней.
4) Исполнение. Я не знаю что там эта панелька предлагает. Скорее всего будет тупо бить по рынку. Тогда у Вас будет маркет-маркет с конскими комиссиями на вход/выход и проскальзываниями, которые еще нужно будет умножить на два, так как у Вас две ноги. На практике, что бы зайти в спред на несколько миллионов $ нужен день, а лучше два непрерывного котирования и то не факт. Потому что приходится биться даже за рыночный уровень. Например если мы входим по -3.61%, цена долгое время может ташница в диапазоне -3.50-3.60 и набора долго не будет, потом дойти до нашего уровня и начать исполнение, потом снова его остановить и т.д. Т.е. зачастую нужно несколько дней шататься по рынку и выцарапывать свой объем по маленьким кусочкам. Если эта панелька Вам позволит такое - то круто конечно.
5) Дьявол в деталях. Там если присмотреться берутся цены Ask/Ask. Если у вас будет маркет-маркет то нужно смотреть худшие цены в обоих стаканах. И у дальнего фьючерса спред иногда 20-30$ Однако этот спред вам считают как бы в прибыль, но этого в реальности скорее всего не будет (если у них не супер-пупер лимит алгоритм набора).
Как соберете коалицию желающих, отпишите о результатах. Любопытно будет посмотреть.
Видимо вы не в теме(
Про коалицию, это к макарону)
p.s. Спасибо за информацию