Обсуждение статьи "Индикатор прогнозирования ARIMA на MQL5"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Индикатор прогнозирования ARIMA на MQL5:
В данной статье мы создаем индикатор прогнозирования ARIMA на MQL5. Рассматривается, как модель ARIMA формирует прогнозы, её применимость к рынку Форекс и фондовому рынку в целом. Также объясняется, что такое авторегрессия AR, каким образом авторегрессионные модели используются для прогнозирования, и как работает механизм авторегрессии.
Первая часть модели называется авторегрессией. Это красивое слово означает простую вещь: сегодняшняя цена зависит от вчерашней, позавчерашней и так далее. Как будто рынок помнит своё прошлое и строит будущее на его основе.
Если EUR/USD рос три дня подряд, есть вероятность, что завтра он тоже вырастет. Не обязательно, но тенденция может продолжиться. Авторегрессионная часть модели как раз и ловит эти закономерности, анализируя, насколько сильно прошлые значения влияют на настоящие.
Математика за простыми словами: представьте, что у вас есть курс EUR/USD за последние пять дней: 1.0800, 1.0825, 1.0850, 1.0875, 1.0900. Авторегрессия говорит: «Смотри, каждый день курс рос примерно на 25 пунктов (0.0025), значит, завтра он будет около 1.0925». Модель находит коэффициенты — числа, которые показывают, насколько сильно вчерашняя цена влияет на сегодняшнюю, позавчерашняя на сегодняшнюю, и так далее.
Формула выглядит примерно так: завтрашняя_цена = 0.7 × сегодняшняя_цена + 0.2 × вчерашняя_цена + 0.1 × позавчерашняя_цена. Эти коэффициенты 0.7, 0.2, 0.1 модель подбирает сама, анализируя историю. Чем больше коэффициент, тем сильнее влияние этого дня на прогноз.
Автор: Yevgeniy Koshtenko