Обсуждение статьи "Критерий независимости Гильберта-Шмидта (HSIC)" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть старый добрый ранговый Спирмен для нелинейности. Все же статья серьезнее.
Есть старый добрый ранговый Спирмен для нелинейности. Все же статья серьезнее.
Потеря информации огромная. Убирается тренд, сезонность и циклы. Это 2 разных временных ряда.
Видимо, совсем о разном говорим.
Видимо, совсем о разном говорим.
Алексей Николаев лучше объяснит, у меня редко получается :) может быть я не прав в данном случае, но мне кажется наоборот.
ты чкто заотдыхался,
как этот я Ямайки, которому некогдаты чкто заотдыхался,
как этот я Ямайки, которому некогдаЯ как собака. Все понимаю, но сказать ничего не могу.
будешь плохо вести себя, свежей колбасы не будет
будешь плохо вести себя, свежей колбасы не будет
А почему самый интересный вопрос никто не задал? Как этим пользоваться?
Куда впихнуть данные iClose(символ1) и iClose(символ2), чтобы сравнить их?
Хотел сделать сравнение с Пирсоном. Там в коде Пирсон считается по (X1, Y) и по (X2, Y) - независимо.
А потом, при расчете hsic_Gamma_test() X1 и X2 впихиваются в одну матрицу... и выполняется
некоторое 'мистическое спаривание' матрицы X (из двух колонок) с матрицей Y из одной колонки.
Просто так hsic_Gamma_test() нельзя посчитать - по двум одномерным рядам? Ну или
не hsic_Gamma_test(), а хоть что-нибудь, являющееся предметом сей статьи.
Конечно, попробовал сделать у X одну колонку... что-то посчиталось... какой-то результат
есть... Но что это? Если бы мы знали, что это такое, а мы не знаем, что это такое...