Обсуждение статьи "Арбитражный трейдинг Forex: Матричная торговая система на возврат к справедливой стоимости с ограничением риска"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Арбитражный трейдинг Forex: Матричная торговая система на возврат к справедливой стоимости с ограничением риска:

Статья содержит детальное описание алгоритма расчета кросс-курсов, визуализацию матрицы дисбалансов и рекомендации по оптимальной настройке параметров MinDiscrepancy и MaxRisk для эффективной торговли. Система автоматически рассчитывает "справедливую стоимость" каждой валютной пары через кросс-курсы, генерируя сигналы на покупку при отрицательных отклонениях, и на продажу — при положительных.

В мире алгоритмической торговли существует бесконечное множество стратегий, но лишь немногие из них обладают математической элегантностью и фундаментальной логикой, лежащей в основе финансовых рынков. Сегодня я хочу представить вам систему, которая воплощает именно эти качества — матричный арбитраж на рынке Forex, основанный на концепции справедливой стоимости валют.

Представьте себе рынок, где восемь основных мировых валют образуют сложную сеть взаимоотношений, где каждая пара валют должна находиться в идеальном балансе со всеми остальными. В теории эта сеть должна быть безупречно сбалансированной, но на практике мы наблюдаем постоянные микроскопические несовершенства — временные отклонения от справедливой стоимости, которые создают уникальные возможности для извлечения прибыли.

Эти отклонения — не просто случайный шум. Они представляют собой дисбалансы, которые рынок рано или поздно корректирует, возвращаясь к состоянию равновесия. Именно эту математическую неизбежность мы научимся использовать в нашей торговой системе, не полагаясь на технические индикаторы или субъективный анализ, а основываясь лишь на неумолимой логике чисел и вероятностей.

Автор: Yevgeniy Koshtenko

 
Давно ждал чего-то подобного. Спасибо за материал!
 
EA  laod and showing error：zero divide, check divider to avoid this error in 'ArbyCross.mq5' (482,34)
  pleas modify      . thankyou

 

спасибо. ИНтересная статья. Перечитаю подробнее....

на РОССИИ на акциях - фьюч на нее или сбер - сбер привилигированный - можно такой подход использовать? 

 
Судя по картинке в начале статьи EURUSD и USDEUR обе находятся в арбитраже в одну и туже сторону. Где логика ? Вроде бы должны быть в противоположном арбитраже. Немного смущает, то что почти все пары в арбитражах находятся. Всегда думал, что форекс это очень эффективный рынок, а судя по скриншоту торги в психушке проходят. 
Новый комментарий