Обсуждение статьи "Парный трейдинг: Алготорговля с автооптимизацией на разнице Z-оценки"
[Стратегия, описанная в этой статье, лучше всего работает с графиком типа Renko
Графики Ренко, если хотите, вне времени. Несмотря на то, что каждый кирпичик Ренко имеет временную метку, временная шкала пользовательского графика Ренко увеличивается неравномерно. Таким образом, использование Renko потенциально может избавить вас от необходимости вручную выбирать оптимальный таймфрейм в процессе торговли. Вместо этого вам останется выбрать оптимальный размер кирпича. Кроме того, Renko по своей сути сглаживает шумы на графике - каждый кирпичик имеет одинаковый размер.
[W]О чем эти изображения? Что вы пытаетесь нам сказать?
Хотя я не умею читать по-китайски, я могу прочитать пиктограмму. Оказывается, включение функции "прибыль в пунктах для более быстрого расчета" для этого кода приносит прибыль в тестере, а отключение - убытки в тестере.
Здравствуйте, интересная стратегия, пробовал на индексах. 
Как уменьшить количество сделок? Она берет слишком много, пока показатель Z не станет ниже или выше 2.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Парный трейдинг: Алготорговля с автооптимизацией на разнице Z-оценки:
В этой статье разберем, что такое парный трейдинг и как происходит торговля на корреляциях. Также создадим советник для автоматизации парного трейдинга и добавим возможность автоматической оптимизации такого торгового алгоритма на исторических данных. Кроме того, в рамках проекта узнаем, как рассчитывать расхождения двух пар с помощью z-оценки.
Стратегия основана на двух важных статистических концепциях: корреляция и стационарность. Корреляция — мера статистической зависимости между двумя переменными, которая показывает, насколько изменение одной переменной связано с изменением другой. В контексте финансовых рынков, корреляция между двумя активами может варьироваться от -1 (полная отрицательная корреляция) до +1 (полная положительная корреляция).
Стационарность — свойство временного ряда, при котором его статистические характеристики, такие как среднее значение, дисперсия и автокорреляция, остаются постоянными во времени. Для парного трейдинга важно, чтобы соотношение цен двух активов было стационарным, то есть, имело тенденцию возвращаться к среднему значению.
Автор: Yevgeniy Koshtenko