Обсуждение статьи "Определение перекупленности и перепроданности по теории хаоса"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Определение перекупленности и перепроданности по теории хаоса:

Определяем перекупленность и перепроданность рынка по теории хаоса: интеграция принципов теории хаоса, фрактальной геометрии и нейронных сетей для прогнозирования финансовых рынков. Исследование демонстрирует применение показателя Ляпунова, как меры рыночной хаотичности, и динамическую адаптацию торговых сигналов. Методология включает алгоритм генерации фрактального шума, гиперболическую тангенциальную активацию и оптимизацию с моментом.

Представьте себе прогулку по лесу во время метели. Снежинки кажутся хаотичными, их движение непредсказуемым. Но стоит посмотреть внимательнее, и вы заметите, что они движутся по невидимым потокам воздуха, следуя определенным закономерностям. Подобно этим снежинкам, цены на финансовых рынках танцуют свой собственный танец, который лишь выглядит случайным.

Теория хаоса учит нас удивительной истине: в системах, которые кажутся совершенно непредсказуемыми, скрываются глубокие узоры и структуры. Метеоролог Эдвард Лоренц обнаружил это, когда работал с моделями погоды и случайно ввел округленные данные в свою программу. Его открытие, позже названное "эффектом бабочки", показало, что даже малейшие изменения начальных условий могут привести к кардинально разным результатам.

"Система, обладающая странным аттрактором, может выглядеть совершенно случайной, но в ней есть скрытый порядок", — говорил Лоренц. И точно так же, как погодные системы имеют свои невидимые шаблоны, финансовые рынки следуют определенным закономерностям, несмотря на свою кажущуюся непредсказуемость.

Автор: Yevgeniy Koshtenko

 
Очень интересная статья и интересный индикатор. Хотелось бы поставить его на графики реальногой счета, параллельно традиционному индикатору перекупленности, перепроданности и дивергенций   RSI и сравнить точность указанных сигналов этих двух индикаторов .Но как говорится увы и ах! Мы старожилы Форекса работаем в языке MQL4, давно освоенном, надежном и понятном простому средне статистическому трейдеру без высшего IT-образования. И менять его на что-то новое типа MQL5 нам не с руки. Просьба к автору перевести данный индикатор на язык MQL4. Тысячи практикующих трейдеров будут благодарны, особенно, если этот индикатор по точности предсказаний изменения тренда превзойдет наш добрый старый RSI. Заранее благодарны.
 
stawros25 #:
Очень интересная статья и интересный индикатор. Хотелось бы поставить его на графики реальногой счета, параллельно традиционному индикатору перекупленности, перепроданности и дивергенций   RSI и сравнить точность указанных сигналов этих двух индикаторов .Но как говорится увы и ах! Мы старожилы Форекса работаем в языке MQL4, давно освоенном, надежном и понятном простому средне статистическому трейдеру без высшего IT-образования. И менять его на что-то новое типа MQL5 нам не с руки. Просьба к автору перевести данный индикатор на язык MQL4. Тысячи практикующих трейдеров будут благодарны, особенно, если этот индикатор по точности предсказаний изменения тренда превзойдет наш добрый старый RSI. Заранее благодарны.

Спасибо большое. Хорошо, постараюсь перевести на 4-ку)

 
Привет,

Прочитал твою статью — мне правда понравилась идея и сама подача. Хотел поделиться небольшим техническим наблюдением, может просто будет интересно в контексте темы.

В тексте показатель Ляпунова упоминается в связи с хаосом рынка, а в коде (CalculateLyapunovExponent()) по факту считается чувствительность модели: берутся две почти одинаковые входные выборки, пропускаются через ForwardPass(), после чего вычисляется MathLog(distance / epsilon). Это даёт метрику именно модели, а не динамики рынка, что вполне логично, учитывая что «рыночный» Ляпунов напрямую почти не оценить.

Если вдруг когда-нибудь захочешь покопаться глубже именно в «рыночной» стороне вопроса, есть подход через вложение Такенса (Takens embedding): по сути, восстанавливается фазовое пространство из цены, и уже там можно приближенно оценивать дивергенцию траекторий. Это чисто как интересная альтернатива, не как предложение что-то менять — статья уже вышла и получилась хорошей.

Ещё раз, мне было интересно читать и за идею спасибо.

P.S.: Извини, если при переводе с испанского на русский что-то получилось непонятно.
Новый комментарий