Один большой стоп и много маленьких профитов, или множество маленьких стопов и одна большая профитная сделка?
Для хаотичной торговли, при количестве сделок стремящихся к бесконечности, действует несокрушимое правило вероятности:
-100 +20 +20 +20 +20 +20 -Спред = -Спред -20 -20 -20 -20 -20 +100 -Спред = -СпредТо есть, эти два способа торговли, без использования закономерностей, не отличаются друг от друга. Скорее, использование найденных закономерностей приведет к одному из этих способов, или к комбинированному варианту.
Лучше наверное высокое соотношение RR, когда вознаграждение за несение риска кратно выше самого риска. WR тоже очень важен, он показывает классность трейдера или алгоритма. Нужно иметь хорошее соотношение и того, и того.
Если RR 1 к 3 допустим, где расстояние тейка 30п, а расстояние стопа 10п, разве вероятность выбивания стопа не выше тейка в три раза? Даже если угадаете направление, то не будет ли сокращаться вероятность выигрыша выбиванием стопа хвостом и движением в вашем направлении без вас?
Если RR 1 к 3 допустим, где расстояние тейка 30п, а расстояние стопа 10п, разве вероятность выбивания стопа не выше тейка в три раза? Даже если угадаете направление, то не будет ли сокращаться вероятность выигрыша выбиванием стопа хвостом и движением в вашем направлении без вас?
а посчитайте :-)
у нас тут любят (или нет) СБ - вот для его случая. Рынок очень близок к случайному блужданию, то есть оценка будет вполне объективной.
чё-то не спится :-(
попробую популярно и без формул пояснить про СБ и почему при рассчёте рисков 10п стопа на 30 тейка это не 3:1 и почему многие "влетают".. рисовать не буду, поэтому чтобы понять требуется развитое визуальное воображение
1.итак модель случайного блуждания, шарик за еденицу времени случайным образом 50/50 делает шаг вверх или вниз и катится вправо на 1 шаг.
Если одновременно запустить много-много шариков, то траектории складываются в хорошо известную по всем источникам включая википедию параболо-колоколо образную (кому как нравится) фигуру
2. но у нас два паралелльных Стоп и Тейк на расстояниях 100 шагов ниже старта и 300 выше. Это уже модель с поглощающими стенками. (бывают ещё с отражающими, во всяких газо-гидро моделях).
2.1 и ближе к реальности, шарик попавший в стенку сразу возвращается назад. Как и в торговле, поймал стоп сразу ищешь новый вход. Модель с поглощающими стенками и возвратами.
2.2 совсем близко к реальности - шарик который слишком долго не попадает ни в одну стенку (или по каким-то правилам) возвращается обратно. Модель с погл.стенками, экспирацией и возвратами.
3. постарайтесь представить как теперь выглядит плотность траекторий и отметки от шариков на стенках.
вот вроде всё хорошо, вроде 1/3 но кое что не так :-)
представьте в "замедленной съёмке": шарики помчались, как-то мечутся и начинают достигать стенок. Оупс - первой достигается ближняя стенка, причём так, существенно. И пока первый шарик достигнет дальней стенку (тейка), в большинстве наблюдений в ближнюю впечатаются больше чем 3. И мы их снова и снова будем возвращать.
Это потом с течением существенного времени в абстрактном опыте всё усреднится и станет похоже на учебники. Но нас не интересует средняя величина. Каждый раз нас волнует "судьба" конкретного шарика или небольшой группы.
Риски это не про среднюю величину получаемую через 10 лет и слитие 20 счетов. Они про здесь и сейчас, про небольшие сроки, про частный случай, причём худший..
Заметьте : У нас даже в идеальных честных условиях, торговля началась с просадки.
А теперь представим, флуктация вероятности - после просадки, вверх ударилось подряд несколько шариков (а как ни странно - так оно и есть, в модели всё довольно симметрично, и нельзя перевернуть тейк на стоп чтобы стало всё хорошо). Радостный трейдер, чуть-чуть увеличивает "вес" шариков. Ииии так как всё независимо, сразу же получает просадку но уже тяжёлыми шарами. Реинвест моментально вбил в убыток
И это мы даже ещё формулы не расписывали :-)
----
правило ставить стоп к тейку в большие разы - это навязано,это абзац, это развод..
IMHO: стоп с тейком должны соотноситься в согласии с характеристиками инструмента. На валютах получается в пределах 1.5-2, прочее от лукавого.
чё-то не спится :-(
попробую популярно и без формул пояснить про СБ и почему при рассчёте рисков 10п стопа на 30 тейка это не 3:1 и почему многие "влетают".. рисовать не буду, поэтому чтобы понять требуется развитое визуальное воображение
1.итак модель случайного блуждания, шарик за еденицу времени случайным образом 50/50 делает шаг вверх или вниз и катится вправо на 1 шаг.
Если одновременно запустить много-много шариков, то траектории складываются в хорошо известную по всем источникам включая википедию параболо-колоколо образную (кому как нравится) фигуру
2. но у нас два паралелльных Стоп и Тейк на расстояниях 100 шагов ниже старта и 300 выше. Это уже модель с поглощающими стенками. (бывают ещё с отражающими, во всяких газо-гидро моделях).
2.1 и ближе к реальности, шарик попавший в стенку сразу возвращается назад. Как и в торговле, поймал стоп сразу ищешь новый вход. Модель с поглощающими стенками и возвратами.
2.2 совсем близко к реальности - шарик который слишком долго не попадает ни в одну стенку (или по каким-то правилам) возвращается обратно. Модель с погл.стенками, экспирацией и возвратами.
3. постарайтесь представить как теперь выглядит плотность траекторий и отметки от шариков на стенках.
вот вроде всё хорошо, вроде 1/3 но кое что не так :-)
представьте в "замедленной съёмке": шарики помчались, как-то мечутся и начинают достигать стенок. Оупс - первой достигается ближняя стенка, причём так, существенно. И пока первый шарик достигнет дальней стенку (тейка), в большинстве наблюдений в ближнюю впечатаются больше чем 3. И мы их снова и снова будем возвращать.
Это потом с течением существенного времени в абстрактном опыте всё усреднится и станет похоже на учебники. Но нас не интересует средняя величина. Каждый раз нас волнует "судьба" конкретного шарика или небольшой группы.
Риски это не про среднюю величину получаемую через 10 лет и слитие 20 счетов. Они про здесь и сейчас, про небольшие сроки, про частный случай, причём худший..
Заметьте : У нас даже в идеальных честных условиях, торговля началась с просадки.
А теперь представим, флуктация вероятности - после просадки, вверх ударилось подряд несколько шариков (а как ни странно - так оно и есть, в модели всё довольно симметрично, и нельзя перевернуть тейк на стоп чтобы стало всё хорошо). Радостный трейдер, чуть-чуть увеличивает "вес" шариков. Ииии так как всё независимо, сразу же получает просадку но уже тяжёлыми шарами. Реинвест моментально вбил в убыток
И это мы даже ещё формулы не расписывали :-)
----
правило ставить стоп к тейку в большие разы - это навязано,это абзац, это развод..
IMHO: стоп с тейком должны соотноситься в согласии с характеристиками инструмента. На валютах получается в пределах 1.5-2, прочее от лукавого.
Если RR 1 к 3 допустим, где расстояние тейка 30п, а расстояние стопа 10п, разве вероятность выбивания стопа не выше тейка в три раза? Даже если угадаете направление, то не будет ли сокращаться вероятность выигрыша выбиванием стопа хвостом и движением в вашем направлении без вас?
вероятность того, что сработает стоп-лосс (тейк-профит) зависит от расстояния до него. Но эта зависимость нелинейная - увеличение уровня в N раз не ведет к снижению вероятности во столько же раз. Благодаря этой нелинейности можно сконструировать свою систему СЛ и ТП. Я даже тут где-то читал статью на эту тему.
даже хуже того, к оценкам вероятностей и рисков :
теперь можно прикинуть вероятность попасть (начать) в хорошую серию. Чтобы не грузить формулами, опять мысленно-визуально.
для нашего случая 100 стоп, 300 тейк: размечаем график котировок красным зигзагом с плечам не менее SL (100п). Это некая идеально-идеальная торговля со стопом в соточку и дополнительными закрытиями/переворотами. Прибыль получаем только в длинных отрезках, всё остальное время сидим в убытке.
Но это в идеале, когда вход-выход ровно по макушкам. Находимся постоянно в рынке, и можно считать что в среднем не попадаем на "войти вовремя" на пол-стопа, но средние величины нас не волнуют - в оценке рисков это 1 стоп.
То есть рынок уже повернул, а мы только-только открыли противоположную сделку.
Закрашиваем зелёным кусочки зигзага которые длиннее чем 400 (не менее TP+SL). Немного думаем...Получили тейк..перевошли..опять тейк..тюю...да там по ходу пьесы кратности !
длина закраски зелёным должна быть кратна 300. Остаток от делений остаётся красным. Зелёным из отрезков X>=400, закрашивается часть round((X-100)/300)*300
Теперь можно печально сравнивать красные и зелёные :-)
даже хуже того, к оценкам вероятностей и рисков :
для нашего случая 100 стоп, 300 тейк
Давайте определим основные приоритеты:
стоп - обязателен, и сомнению не подлежит... Кстати, размер его легко определить при тестировании..., и это вряд ли будет 100...
Тейк - из области УГАДАЙКИ, для тех , кто видит будущее... Эта искусственная приблуда создана с целью ограничить прибыль трейдера...
Чистая психология, если позиция закрылась по тейку, вряд ли кто откроет дополнительную позицию...
Замена ТЕЙКА - алгоритм закрытия позиции на меньших таймфреймах...
Тейк - приблуда ВРЕДНАЯ!!!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования