Обсуждение статьи "Модель глубокого обучения GRU на Python с использованием ONNX в советнике, GRU vs LSTM"
Подскажите, пожалуйста, как вы используете одну и ту же входную цену закрытия для предсказания одной и той же выходной цены закрытия? Немного запутался, стоит ли пытаться предсказать цену следующих баров?
Автор забанен.

Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Модель глубокого обучения GRU на Python с использованием ONNX в советнике, GRU vs LSTM:
Статья посвящена разработке модели глубокого обучения GRU ONNX на Python. В практической части мы реализуем эту модель в торговом советнике, а затем сравним работу модели GRU с LSTM (долгой краткосрочной памятью).
GRU представляет собой вариант архитектуры рекуррентной нейронной сети (RNN), похожей на LSTM (длинная краткосрочная память).
Как и LSTM, механизм GRU создан для моделирования последовательных данных, обеспечивая выборочное сохранение или пропуск информации во времени. При этом GRU имеет более простую архитектуру по сравнению с LSTM и меньшее количество параметров. Эта особенность повышает простоту обучения и эффективность вычислений.
Основное различие между GRU и LSTM заключается в способе обработке состояния ячейки памяти. В LSTM состояние ячейки памяти отличается от скрытого состояния и обновляется через три типа ворот: входные, выходные и забывания. А GRU заменяет состояние ячейки памяти вектором активации-кандидатом, обновляемым через два типа ворот: сброса и обновления.
Таким образом, GRU может быть более удобной альтернативой LSTM для последовательного моделирования данных, особенно когда имеем дело с вычислительными ограничениями или требуется более простая архитектура.
Автор: Javier Santiago Gaston De Iriarte Cabrera