Можно ли торговать по тиковым объемам?

Новый комментарий
 
Есть ли корреляция с реальными объемами?
 
Vladislav Vidiukov:
Есть ли корреляция с реальными объемами?

Про какой рынок вопрос? Форекс? Кому они доступны реальные объемы? 
По крайней мере реальные объемы фьючерсов сильно коррелируют с тиковыми спот форекс.

 
Alexander Sevastyanov #:

Про какой рынок вопрос? Форекс? Кому они доступны реальные объемы? 
По крайней мере реальные объемы фьючерсов сильно коррелируют с тиковыми спот форекс.

Про Форекс 
 
Vladislav Vidiukov #:
Про Форекс 

А где на форекс реальные объёмы ? :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

А где на форекс реальные объёмы ? :-)

Если были бы, они бы с тиковыми коррелировали бы?
 
Ни по каким объёмам торговать нельзя. У каждого брокера свои объёмы, даже на срочном рынке реальные объёмы. И даже, не совсем уверен, но думаю, что и для разных терминалов разные объёмы у одного брокера…
 
Alexey Viktorov #:
Ни по каким объёмам торговать нельзя. У каждого брокера свои объёмы, даже на срочном рынке реальные объёмы. И даже, не совсем уверен, но думаю, что и для разных терминалов разные объёмы у одного брокера…
Но корреляция есть ведь у тиковых с реальными на Форексе 
 
Vladislav Vidiukov #:
Но корреляция есть ведь у тиковых с реальными на Форексе 

Как можно измерить эту корреляция при отсутствии доступа к реальным объемам?
Но можно предположить что есть т.к. есть корреляция с объемами фьючерсов.

 
Под "реальными объемами Форекс" обычно подразумевают данные об объемах с CME. Так вот, лет 10 назад мне приходилось сравнивать данные тиковых индикаторов собственной разработки с данными этих же индикаторов при использовании в качестве источника именно CME. Обработанные индикаторами данные в большинстве случаев приводили к одним и тем же паттернам/сигналам. Поэтому можно говорить о том, что корреляция тиковых и реальных объемов достаточно высока (не менее 80%). По крайней мере, так было 10 лет назад. 
 
Vladislav Vidiukov #:
Если были бы, они бы с тиковыми коррелировали бы?

смотря в какой выборке..

в часах - да. В 15мин. тоже скорее да.

В минутках - точно нет. 

--

как качественное сравнение - можно посмотреть крипту, какой-нибудь активный символ и получить представление как тиковый объём (частота обновлений Bid/Ask) соотносятся с реальным (куплено/продано)

Новый комментарий