Можно ли торговать по тиковым объемам?
Есть ли корреляция с реальными объемами?
Vladislav Vidiukov:
Есть ли корреляция с реальными объемами?
Есть ли корреляция с реальными объемами?
Про какой рынок вопрос? Форекс? Кому они доступны реальные объемы?
По крайней мере реальные объемы фьючерсов сильно коррелируют с тиковыми спот форекс.
Ни по каким объёмам торговать нельзя. У каждого брокера свои объёмы, даже на срочном рынке реальные объёмы. И даже, не совсем уверен, но думаю, что и для разных терминалов разные объёмы у одного брокера…
Под "реальными объемами Форекс" обычно подразумевают данные об объемах с CME. Так вот, лет 10 назад мне приходилось сравнивать данные тиковых индикаторов собственной разработки с данными этих же индикаторов при использовании в качестве источника именно CME. Обработанные индикаторами данные в большинстве случаев приводили к одним и тем же паттернам/сигналам. Поэтому можно говорить о том, что корреляция тиковых и реальных объемов достаточно высока (не менее 80%). По крайней мере, так было 10 лет назад.
Vladislav Vidiukov #:
Если были бы, они бы с тиковыми коррелировали бы?
Если были бы, они бы с тиковыми коррелировали бы?
смотря в какой выборке..
в часах - да. В 15мин. тоже скорее да.
В минутках - точно нет.
--
как качественное сравнение - можно посмотреть крипту, какой-нибудь активный символ и получить представление как тиковый объём (частота обновлений Bid/Ask) соотносятся с реальным (куплено/продано)
