Индикаторы: ATR Channels
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
newdigital, 2013.10.23 18:52
Простой и продвинутый способ установки стопов
Точка зрения:
- Стопы - это необходимость, потому что ни одна торговая стратегия не выигрывает в 100% случаев.
- Трейдеры могут использовать ATR для расчета расстояния между стопами на основе недавней ценовой активности
- Price Action можно использовать для установки стопов в условиях тренда или диапазона рынка.
Но в сфере трейдинга управление рисками - это не просто предпочтение, это необходимость.
И причина этого проста: Вы не можете предугадать будущее. А это значит, что как бы вы ни старались и каким бы великим трейдером вы ни стали, вы просто никогда не сможете полностью избежать потерь. И как естественное продолжение этого факта, поскольку вы будете проигрывать в некоторых сделках, небрежное управление рисками означает, что один или два неудачника могут свести на нет прибыль многих мелких победителей.
Я знаю, что это может звучать слишком упрощенно, но именно это и является ошибкой номер один, которую совершают трейдеры на рынке Форекс: они чаще выигрывают, чем проигрывают, но при этом теряют так много, когда ошибаются, что это сводит на нет весь выигрыш победителей, а затем и их самих.
Средние потери (красным цветом) значительно превышают средние выигрыши (синим цветом):
Первый шаг к тому, чтобы избежать ошибки номер один, которую совершают трейдеры на рынке Форекс, - это установка стопа. Это позволит вам ограничить риск по одной сделке, чтобы, если она пойдет не в вашу сторону, вы могли остановить кровотечение до того, как оно станет слишком невыносимым.
Ниже мы рассмотрим два популярных, но разных способа установки стопов. Один простой способ, который часто используется профессиональными трейдерами для простоты, и другой, более продвинутый, который может больше подходить для определенных стилей торговли.
Легкий способ
Во-первых, то, что этот способ установки стопа проще, не делает его менее эффективным. Он классифицируется как "легкий способ" просто потому, что большинство трейдеров могут взять его на вооружение прямо сейчас и начать использовать его мгновенно с минимальным количеством инструкций.
Average True Range - любимый индикатор многих профессиональных трейдеров, и одна из его особенностей заключается в том, что он довольно прост в своей конструкции. В то время как многие индикаторы носят несколько шляп и пытаются делать несколько разных вещей одновременно, ATR - это просто показатель движения цены за определенный период времени.
Если эти движения увеличиваются, ATR растет. Если эти движения уменьшаются, ATR снижается (см. ниже).
ATR измеряет волатильность, и это позволяет трейдерам устанавливать стопы на основе фактического поведения рынка:
Есть несколько нюансов ATR, которые трейдеры должны знать, прежде чем применять. Мы подробно рассказываем о них в статье Управление рисками с помощью ATR. Первое - это формат, в котором индикатор отображает значения. Хотя он выглядит как осциллятор типа RSI и движется подобно индикатору типа ADX, настоящая ценность ATR заключается в его значении. Он измеряет "средний истинный диапазон" за последние x периодов, где x - выбранный вами входной параметр. По умолчанию и чаще всего для ATR используется значение 14 периодов. Значение ATR будет считываться в формате цены анализируемой валютной пары. Так, например, если в паре EURUSD отображается значение .00760, это означает 76 пунктов (4-е место справа от десятичной дроби - это один пункт в котировке).
ATR отображает значения в формате цены валютной пары:
Есть и более простой вариант, и для трейдеров, использующих краткосрочные техники, он может быть очень полезен. Для рабочего стола Trading Station доступен пользовательский индикатор, который автоматически рассчитывает и отображает ATR на графике в очень удобном для чтения формате. Он совершенно бесплатен и может быть загружен из магазина приложений FXCM по этой ссылке (ссылка). Как вы можете видеть ниже, она не только отображает ATR, но даже округляет дробные пункты '.6', как это необходимо.
Индикатор 'ATR_Pips' отображает Average True Range в удобном для чтения формате:
Продвинутый способ
Price Action может оказать огромное влияние на результаты работы трейдера. Включение Price Action в подход часто происходит независимо от трейдера или типа торговли. Price Action может помочь трейдерам читать тренды, находить поддержку и сопротивление, и, возможно, самое главное - управлять рисками.
Ведь, в конце концов, если цены имеют тенденцию к росту, и мы видим непрерывные максимумы и минимумы, разве не разумно будет рассмотреть возможность закрытия сделки в случае разворота тренда?
Помните, это ошибка номер один, которую совершают трейдеры, и именно поэтому стопы так важны. Если тренд разворачивается, лучшим советом для трейдера часто является закрытие сделки и поиск более зеленого пастбища в другом месте... потому что если разворот продолжится против трейдера, один убыток может свести на нет большую часть прибыли.
Если трейдеры торгуют по тренду, то для установки стопа они могут ориентироваться на предыдущий разворот в противоположную сторону. Так, если торгуется восходящий тренд, мы должны видеть более высокие максимумы и более высокие минимумы. Если мы покупаем, чтобы принять участие в восходящем тренде, мы можем разместить наш стоп ниже предыдущего минимума свинга (см. рисунок).
Во время восходящего тренда стопы можно размещать ниже предыдущего свинг-лоу:
С другой стороны, если мы продаем в нисходящем тренде, мы должны разместить стоп выше предыдущего максимума свинга.
Во время нисходящего тренда стопы можно размещать выше предыдущего максимума свинга
В статье "Как анализировать и торговать диапазоны с помощью Price Action" мы рассматриваем размещение стопов на рынках с диапазонами
. Если торгуется диапазон, следует определить "пик-высоту" и "пик-низкость" (см. ниже).
Трейдеры могут искать возможность разместить стоп чуть дальше пика противоположной стороны своей позиции. Так, при покупке трейдеры будут размещать стоп чуть ниже пика-минимума, а при продаже - чуть выше пика-высоты. Таким образом, если диапазон превратится в прорыв против трейдера, кровотечение можно будет остановить до того, как один неудачник сведет на нет прибыль многих победителей.
Если вы хотите стать лучшим трейдером Price Action, мы собрали основы в учебный план Brainshark. Ссылка ниже приведет вас прямо к уроку, и после заполнения нескольких данных в гостевой книге сессия начнется.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
newdigital, 2014.05.20 07:54
Торговля на прорывах Price Action (адаптировано из статьи на dailyfx)
- Прорывы могут определять развороты и продолжения рынка
- Ордера на вход следует размещать вблизи уровней поддержки и сопротивления
- Стопы и лимиты могут быть установлены с помощью индикатора ATR
Ранее пара EURJPY продвинулась на 756 пунктов с февральского минимума до текущего максимума на отметке 136,22. Однако, глядя на график ниже, важно заметить, что ценовое действие переместилось ниже серии предыдущих минимумов, зафиксированных во время подъема пары. Поскольку EURJPY впервые за последние месяцы пробила более низкие минимумы, это делает валютную пару главным кандидатом для торговли на прорыв.
Сегодня мы рассмотрим определение потенциального прорыва и последующие возможности. Итак, давайте начнем!
Торговля прорывами
После нахождения предыдущего минимума или максимума в восходящем тренде торговля прорывом ценового действия становится очень простым процессом. Возвращаясь к нашему примеру с EURJPY, предыдущий минимум восходящего тренда пары находился на отметке 139,87. Эта точка выступала в качестве области ценовой поддержки для пары, когда она двигалась вверх к более высоким максимумам. Эта поддержка выступала в качестве пола для цены, и трейдерам, ожидающим разворота, приходилось терпеливо ждать, пока цена опустится ниже этой точки. С появлением более низкого минимума трейдеры начали продавать этот прорыв, ожидая, что цена разовьет новый нисходящий тренд.
Как только ключевая линия поддержки или сопротивления найдена, ордера на вход становятся эффективным и простым способом подготовки к прорыву рынка. Ордер на вход - это отложенный ордер, который можно установить через Metatrader. В случае если рынок пройдет через уровень поддержки или сопротивления, ваш ордер будет исполнен, и ваша сделка выйдет на рынок. Независимо от того, находитесь вы перед графиком или нет, при использовании отложенного ордера ваша сделка будет исполнена, как только произойдет прорыв!
Управление рисками
Как и любая активная рыночная стратегия, торговля связана с рисками. Это справедливо и для стратегий прорыва. Поэтому, найдя точку прорыва для размещения ордера на вход, трейдер должен подумать о том, как управлять своим риском. Обычно при торговле на прорыве в новом нисходящем тренде трейдеры стараются разместить стопы выше пробитой линии предыдущей поддержки. Стопы могут быть размещены на 1ATR выше этого уровня, чтобы учесть текущую волатильность рынка. В данном примере текущий ATR составляет 30 пунктов по EURJPY. Установив стоп с помощью ATR (Average True Range), трейдеры могут умножить это значение, чтобы найти подходящее им соотношение риска и вознаграждения.
Это лишь один из многих способов начать разработку стратегии ценового действия.
Поправьте пожалуйста. 34 предупреждения
Спасибо за отличную версию индикатора! При включении горизонтального смещения происходит лишь сдвиг скользящей средней, границы канала не сдвигаются. Прошу, по возможности, исправить.
Это как? Проверил, всё сдвигается. Может у вас на машине древняя версия индикатора. Я её уже менял, на данный момент
#property version "1.20"
Это как? Проверил, всё сдвигается. Может у вас на машине древняя версия индикатора. Я её уже менял, на данный момент
Спасибо за оперативный и по делу ответ. Устанавливал индикатор через "Библиотеку" терминала, стояла версия 1.0. Обновил, теперь все в порядке. Ещё раз спасибо.
Не компилируется. 78 ошибок
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
ATR Channels:
Индикатор ATR Channels строит каналы движения цены с учётом технического индикатора ;ATR (Average True Range).
Индикатор чётко показывает моменты ускорения и замедления тренда, а также зоны перекупленности и перепроданности с точки зрения среднего истинного диапазона.
Автор: Nikolay Kositsin