Стратегия ребалансировки портфеля. Обсудим?

Новый комментарий
 
Предполагаемая стратегия ребалансировки портфеля:

1. Из рынка выбираются 200-300 наиболее ликвидных инструментов (с минимальным спредом).
2. Каждый час, покупается 1 инструмент, на 1% от депозита (после формирования портфеля(через 96 часов после начала), покупка производится на 50% от свободных средств).
3. После покупки инструмента, он исключается из списка доступных к покупке, на 4 дня.
4. После формирования портфеля, перед покупкой, осуществляется продажа одного из инструментов в портфеле, в полном объёме (продажа не происходит, если инструментов в портфеле осталось меньше 50, и свободных средств достаточно, для следующей покупки).

Выбор, что купить, а что продать осуществляет, как это сейчас модно, нейросеть.
Предполагается, что она изначально сильно оверфитнута, и оверфитится на новых данных, непрерывно, после каждой итерации ребалансировки.
Все данные естественно, нормализуются.

Цель: обогнать индекс, состоящий из всех инструментов из пункта 1.

Что может пойти не так?
 

чтобы купить 200-300  наиболее ликвидных инструментов  на 1% от депозита, надо 2-3 депозита

;)

 
Renat Akhtyamov #:

чтобы купить 200-300  наиболее ликвидных инструментов  на 1% от депозита, надо 2-3 депозита

;)

Поправил второй пункт. Уточнил, когда портфель считается сформированным.

После формирования портфеля, доля свободных средств составляют 4% от депозита, и перед очередной покупкой, пополняется за счёт продажи.

Там не может быть больше 96 инструментов одновременно, но некоторые из них, могут быть куплены несколько раз.

 
G1G2G3 #:
Такой метод торговли грозит непрогнозируемой просадкой очень большой.

Цели - избежать просадок, не было.

Весь депозит в рынке, при падении всего рынка, падает и депозит.

Цель - падать медленнее рынка, а расти быстрее рынка.

 
Igor_Gagarin #:

Цели - избежать просадок, не было.

Весь депозит в рынке, при падении всего рынка, падает и депозит.

Цель - падать медленнее рынка, а расти быстрее рынка.

Ну так у Вас противоречие, просадка это и есть "падать быстрее рынка". Просадка это один из основных показателей торговли. И Вы должны будете заложить в систему учёт того, что все инструменты разом против Вас пойдут. А они это будут делать редко, или не делать вообще, и Вы просто уменьшили себе прибыль. Либо исходить из некоего нормального состояния, тогда есть риск огромной просадки в нетипичной ситуации. В общем, диверсификация на инструментах не имеет смысла. Имеет смысл диверсификация на торговых стратегиях.
 
G1G2G3 #:
Ну так у Вас противоречие, просадка это и есть "падать быстрее рынка".

Сдаётся мне, что общепринятое понятие просадки - это падение стоимости депозита, в базовом активе. И именно это подразумевалось, в сообщении которое вы удалили.

Падать быстрее рынка - есть частный случай просадки. Как расти медленнее рынка - есть частный случай роста.

При этом, оба состояния одинаково нежелательны, хоть и относятся к противоположным по знаку, движениям рынка.

Падать медленнее рынка - тоже просадка, но она как раз приемлема.

Про расти быстрее рынка, надеюсь, пояснять не нужно.


G1G2G3 #:
И Вы должны будете заложить в систему учёт того, что все инструменты разом против Вас пойдут. А они это будут делать редко, или не делать вообще, и Вы просто уменьшили себе прибыль.

Т.е. велики шансы, что в течении четырёх суток, каждый час будет продан актив более успешный в рынке, и на его место куплен актив менее успешный в рынке?

И после этого, цена купленного, снизится относительно цены проданного?

G1G2G3 #:
Либо исходить из некоего нормального состояния, тогда есть риск огромной просадки в нетипичной ситуации.

Под нормальной ситуацией, можно представить портфель, сформированный путём выбора случайных инструментов из пункта 1.

В этой ситуации, движение стоимости портфеля, должно практически совпадати, с движением рынка.

Нетипичная же ситуация, предролагает, формирование портфеля, как описано абзацем выше.

 
Igor_Gagarin:
Предполагаемая стратегия ребалансировки портфеля:

1. Из рынка выбираются 200-300 наиболее ликвидных инструментов (с минимальным спредом).
2. Каждый час, покупается 1 инструмент, на 1% от депозита (после формирования портфеля(через 96 часов после начала), покупка производится на 50% от свободных средств).
3. После покупки инструмента, он исключается из списка доступных к покупке, на 4 дня.
4. После формирования портфеля, перед покупкой, осуществляется продажа одного из инструментов в портфеле, в полном объёме (продажа не происходит, если инструментов в портфеле осталось меньше 50, и свободных средств достаточно, для следующей покупки).

Выбор, что купить, а что продать осуществляет, как это сейчас модно, нейросеть.
Предполагается, что она изначально сильно оверфитнута, и оверфитится на новых данных, непрерывно, после каждой итерации ребалансировки.
Все данные естественно, нормализуются.

Цель: обогнать индекс, состоящий из всех инструментов из пункта 1.

Что может пойти не так?

Совершенно не понятно, что здесь написано.

 
Dmitry Fedoseev #:

Совершенно не понятно, что здесь написано.

Вам отдельные слова не понятны? Вы спрашивайте.

Новый комментарий