Торговля наоборот или шортим торговый счет

 

Интересно узнать мнение трейдеров по поводу следующей (избитой) идеи:

Известно, что абсолютное большинство трейдеров на бирже терпят убытки. Неся потери, люди часто говорят себе, что нужно было совершать обратную операцию (шортить, если они лонговали и наоборот). Однако, когда люди начинают применять такой подход на практике, то терпят крах, ведь фактически ничего не происходит, искусственная смена направления является просто попыткой обмануть себя. По итогу результат такой же, как и при обычной торговле трейдера, и человек начинает снова ловить себя на мысли, что нужно было действовать наоборот (т.е. исходный вариант торговли).

Казалось бы, подобный подход полная "туфта". Однако есть одно "но".

Пару лет назад я прочитал книгу про трейдинг, автор был владелец российской проп компании. В книге приводились преимущества алготрейдинга и в числе прочего, было небольшое упоминание "инверсивной торговли" (хотя возможно в книге оно и по другому называлось). Сама идея заключалась в том, что трейдерам новичкам в проп компании, давался не большой капитал в управление, трейдеры совершали сделки, но все их операции автоматически инверсивно копировались. Получилась ситуация, при которой трейдеры новички медленно, но уверенно сливали свои балансы, однако компания зарабатывала, переворачивая все их сделки на повышенных объемах. Прибыль с копирования возмещала убытки от потерь трейдеров и приносила остаточную прибыль за счет повышенных объемов.

В книге указывалось, что подход в общем то давал положительные результаты.

И казалось бы, изъян торговли наоборот состоит в том, что трейдер знает, что он переворачивает сделки. Если копирование проводить в неведении трейдера, который является донором, то система становится из убыточной в прибыльную.

Технически реализовать подобную тактику очень просто. Получается нужно просто найти трейдера донора и выделить капитал на "проект"?

Ну, оказалось, что как обычно есть "одно но". Я проводил тестирование данного подхода, но столкнулся со следующими проблемами:
- стоит отметить, что тестирование я проводил без наличия трейдера донора, в его роли выступал я сам
- подобный метод не работает на инструментах с широкими спредами, чем меньше спред, тем выше стабильность системы, это значит, что работа на forex не представляется возможной из за её высоких спредов (тесты проводил только на форексе), необходимо использовать срочный рынок (фьючерсы) или спотовый (акции) из-за их минимальных спредов. В том же тинькове к примеру автоматизировать систему копирования не сложно (по крайней мере для спотового рынка, не знаю как сейчас положение с API, но пару лет назад автоматическая торговля фьючерсами была недоступна, хотя api переделывалось ()не изучал текущее положение технологии))
- сугубо по моему мнению, наличие трейдера донора обязательно, также он не должен знать, что его торговый счет "шортят", если торговать будете вы сами, то ваше знание того, что сделки инвертируются на втором счете может сломать всю систему (вы меньше стрэсуете, понимая что ваш провал является вашей победой)
- торговый счет трейдера донора должен быть не большим, т.к. он в теории должен быть слит, соответственно все средства на счете будут сведены в графу "убытки"
- торговый счет, который копирует сделки должен хотя бы в 3-5 раз превышать по капиталу торговый счет трейдера донора, ведь предстоит окупить убытки счета донора, убытки связанные со свопами и комиссиями


Грубо говоря, это сухая теория (сами тесты я проводил очень давно). Хотелось бы обсудить с вами эту тему, пробовал ли кто то подобный подход и какие результаты у вас были.

 
Aleksandr Davydov:

Казалось бы, подобный подход полная "туфта". 

Так и есть - туфта полная. Счета в 99% сливаются по двум причинам:

  1. Быстро. Из-за превышения рисков - по стопауту.
  2. Медленно, но верно вследствие издержек в виде спреда, комиссий, свопов, проскальзываний и т.п. Это игра с ненулевой (отрицательной) суммой.
Переворачивай, не переворачивай - слив обеспечен если не найдены и не используются рыночные неэффективности / закономерности.

 
Удачных поисков!
 
Данный подход - фигня полная.
 
Grigori.S.B #:

Так и есть - туфта полная. Счета в 99% сливаются по двум причинам:

  1. Быстро. Из-за превышения рисков - по стопауту.
  2. Медленно, но верно вследствие издержек в виде спреда, комиссий, свопов, проскальзываний и т.п. Это игра с ненулевой (отрицательной) суммой.
Переворачивай, не переворачивай - слив обеспечен если не найдены и не используются рыночные неэффективности / закономерности.

Если при закрытии по стопауту, мы будем иметь второй счет с противоположными сделками, которые закроются следом после закрытия первого счета по стопауту, разве при таком раскладе, учитывая увеличенные объемы на втором счете, не будет вырисовываться прибыль, это кажется вполне логичным?

Длительное удержание и накопление свопов и прочих издержек, будет сказываться негативно на обоих счетах, это понять можно. Но первый паункт вызывает сомнения.

Идея завязана как раз на том, что будет торговать новичок, который, не будет удерживать сделки очень подолгу, повышения объемов, усреднения, это приведет к стопауту.

 
Aleksandr Davydov:

Интересно узнать мнение трейдеров по поводу следующей (избитой) идеи:

Известно, что абсолютное большинство трейдеров на бирже терпят убытки. Неся потери, люди часто говорят себе, что нужно было совершать обратную операцию (шортить, если они лонговали и наоборот). Однако, когда люди начинают применять такой подход на практике, то терпят крах, ведь фактически ничего не происходит, искусственная смена направления является просто попыткой обмануть себя. По итогу результат такой же, как и при обычной торговле трейдера, и человек начинает снова ловить себя на мысли, что нужно было действовать наоборот (т.е. исходный вариант торговли).

Казалось бы, подобный подход полная "туфта". Однако есть одно "но".

Пару лет назад я прочитал книгу про трейдинг, автор был владелец российской проп компании. В книге приводились преимущества алготрейдинга и в числе прочего, было небольшое упоминание "инверсивной торговли" (хотя возможно в книге оно и по другому называлось). Сама идея заключалась в том, что трейдерам новичкам в проп компании, давался не большой капитал в управление, трейдеры совершали сделки, но все их операции автоматически инверсивно копировались. Получилась ситуация, при которой трейдеры новички медленно, но уверенно сливали свои балансы, однако компания зарабатывала, переворачивая все их сделки на повышенных объемах. Прибыль с копирования возмещала убытки от потерь трейдеров и приносила остаточную прибыль за счет повышенных объемов.

В книге указывалось, что подход в общем то давал положительные результаты.

И казалось бы, изъян торговли наоборот состоит в том, что трейдер знает, что он переворачивает сделки. Если копирование проводить в неведении трейдера, который является донором, то система становится из убыточной в прибыльную.

Технически реализовать подобную тактику очень просто. Получается нужно просто найти трейдера донора и выделить капитал на "проект"?

Ну, оказалось, что как обычно есть "одно но". Я проводил тестирование данного подхода, но столкнулся со следующими проблемами:
- стоит отметить, что тестирование я проводил без наличия трейдера донора, в его роли выступал я сам
- подобный метод не работает на инструментах с широкими спредами, чем меньше спред, тем выше стабильность системы, это значит, что работа на forex не представляется возможной из за её высоких спредов (тесты проводил только на форексе), необходимо использовать срочный рынок (фьючерсы) или спотовый (акции) из-за их минимальных спредов. В том же тинькове к примеру автоматизировать систему копирования не сложно (по крайней мере для спотового рынка, не знаю как сейчас положение с API, но пару лет назад автоматическая торговля фьючерсами была недоступна, хотя api переделывалось ()не изучал текущее положение технологии))
- сугубо по моему мнению, наличие трейдера донора обязательно, также он не должен знать, что его торговый счет "шортят", если торговать будете вы сами, то ваше знание того, что сделки инвертируются на втором счете может сломать всю систему (вы меньше стрэсуете, понимая что ваш провал является вашей победой)
- торговый счет трейдера донора должен быть не большим, т.к. он в теории должен быть слит, соответственно все средства на счете будут сведены в графу "убытки"
- торговый счет, который копирует сделки должен хотя бы в 3-5 раз превышать по капиталу торговый счет трейдера донора, ведь предстоит окупить убытки счета донора, убытки связанные со свопами и комиссиями


Грубо говоря, это сухая теория (сами тесты я проводил очень давно). Хотелось бы обсудить с вами эту тему, пробовал ли кто то подобный подход и какие результаты у вас были.

если повысить обьем при инверсивном копировании, как раз контора сольет, а не трейдер

можно копировать инверсивно только с уменьшением обьема, вот тогда будет +

доказательство тут:

Трейдер Сбера Дмитрий Бергер попался на инсайдерских сделках | Экономика | Селдон Новости (myseldon.com)

Трейдер Сбера Дмитрий Бергер попался на инсайдерских сделках
Трейдер Сбера Дмитрий Бергер попался на инсайдерских сделках
  • 2020.12.09
  • Источник: Наша Версия
  • news.myseldon.com
Предположительно, зарубежные компании, знакомые , сначала совершали покупку или продажу акций, при этом тут же выставляли лимитированную заявку на обратное действие по этой же позиции, только по более выгодной цене. Всего следователи вскрыли 910 таких сделок, по которым иностранные компании получили более 150 млн рублей дохода.
 
Aleksandr Davydov #:
Идея завязана как раз на том, что будет торговать новичок, который, не будет удерживать сделки очень подолгу, повышения объемов, усреднения, это приведет к стопауту.

Здравствуйте, Александр! Вам уже ответили, поэтому тоже не буду оригинальным - чушь полная и нет никакого желания объяснять почему.

С уважением, Владимир.

 

Так очень просто проверить теорию. Берешь хэджинговый счет, начинаешь торговать, открывая одновременно сделки в разные стороны (одну с повышенными размерами лота).

 
Maksim Emeliashin #:

Так очень просто проверить теорию. Берешь хэджинговый счет, начинаешь торговать, открывая одновременно сделки в разные стороны (одну с повышенными размерами лота).

+    ;-)
и будет слив и там и там.
 
Roman Shiredchenko #:
+    ;-)
и будет слив и там и там.
Не могу не согласиться :)
 
Maksim Emeliashin #:
Не могу не согласиться :)

Гладко было на бумаге :)