Попробуйте оптимизировать в тестере стратегий любую индикаторную торговлю за 1 год при тп сл - Автоматические торговые системы

Gauranga108 2023.09.02 10:13 #51

Vitalii Ananev #:

Какова вероятность выйдя на улицу из дома встретить там слона? 50 на 50 или 0.5 либо встретишь либо либо не встретишь. Какова вероятность достижения тейка или стопа? Так же 50 на 50 либо будет тейк либо будет стоп. Всего два возможных исхода, поэтому 1 делам на 2 получаем 0.5. Добавляем еще одно возможное событие - позиция будет закрыта до достижения тейка или стопа например по стопауту или самим трейдером. Получается три возможных исхода и тогда вероятность 1 делим на 3 получаем 0.33(3).

Нет, вероятность увидеть слона на улице равна 1% . Почему ? Потому что когда ты выходил на улицу 1млн. и не видел слона, то всего 1% отдаешь этому сценарию. Именно поэтому алготрейдеры изучают историю.

Ivan Butko 2023.09.02 10:50 #52

Gauranga108 #:

Нет, вероятность увидеть слона на улице равна 1% . Почему ? Потому что когда ты выходил на улицу 1млн. и не видел слона, то всего 1% отдаешь этому сценарию. Именно поэтому алготрейдеры изучают историю.

Не совсем корректная мысль.

Подытожили неправильно, а начало хорошее.

На истории большинство паттернов после своего появления оставляют рандомный форвард.

Если форвард рандомный, то история в большинстве случаев будет давать 50 на 50.

Если паттерн имеет 100 000 000 строгих состояний, например отношения соседних цен закрытия между собой в количестве 15 штук вида "больше/равно/меньше", то вероятность появления конкретного состояния составляет в среднем 10 раз за лет 10.

И тогда справедливо утверждать, что " Вероятность встретить такой-то паттерн из 15-ти свечей за 1 год составляет 1℅".

То есть, имея с одной стороны фактор (рандомное ценообразование) и другой фактор (наличие миллионов состояний) мы делаем справедливый вывод.

А просто так изучать историю в большинстве своём ничего не даст. Попробуйте оптимизировать в тестере стратегий любую индикаторную торговлю за 1 год при тп=сл. В тестере пусть у вас будет 99℅ прибыльных сделок по системе.

Какова вероятность на форварде в 1 неделю получить 99% прибыльных сделок? Почти нулевая. Сделки будут снова 50 на 50.

А вот, как правильно подметили, при том же рандоме можно получить высокую вероятность получения прибыльной сделки - это увеличить стоп-лосс. Тейк тупо будет чаще срабатывать, но лось одним своим появление будет компенсировать (нивелировать) общую прибыль.

Поэтому грамотнее все-таки разделять прибыльную торговлю и обычное срабатывание тейка, это не одно и тоже.

Советники: Razor Как рассчитать размер лота Прибыльный советник!!!!

Gauranga108 2023.09.02 10:53 #53

Petros Shatakhtsyan #:

Я именно на этот вопрос и ответил. На основе истории ничего не надо определить.

Если даже мы через МО или ИИ там находим какие-то закономерности, то они бесполезны, поскольку рынок постоянно меняется случайным образом и не возможно определить начало и конец этих закономерностей.

Если нашли закономерность на истории причем тут меняется рынок ? Логично что когда ты вошел со своими миллиардами рынок может просто не переварить их, но с копейками не должен сильно меняться. Как были достигнуты цели так и будут, вопрос только возьмут тебя в этот поезд или нет?!

Обмен экспертами Лига Торговых Систем. Продолжаем Собираю команду для развития

Gauranga108 2023.09.02 10:59 #54

Ivan Butko #:
Не совсем корректная мысль.