Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 167
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нужна помощь зала :-)
кто собаку съел на DSP
почему взвешенная средняя посчитанная на логарифм.графике с такими весами (кусок синусоиды) :
при переносе на обычный график "отстаёт" от котировок всего на 1/4, когда по идее должна отставать на полпериода (плюс/минус от колебаний)
она-же строго симметрична
В общем как я понял из всех совков которые писал - без правки лота там нечего делать. Нужна синхронизация и грамотный вывод в бу. Закрытие частями не помогает, даже при плюсовании стартового лота.
порядка на 30-50 страниц темы назад - рассчёт лотов/объёмов чуть не самое основное.
И нифига это не просто. Ln(x) конечно приводит курсы в более менее сравнимые показатели, но они (валюты) всё равно разные (что впрочем не удивительно)
к примеру объёмы что с йеной исторически уменьшается на 100. Потому что USDJPY это вроде как 1 usd это за 100 йен, а йена на внутреннем японо-рынке фиксирована. И так далее.
порядка на 30-50 страниц темы назад - рассчёт лотов/объёмов чуть не самое основное.
И нифига это не просто. Ln(x) конечно приводит курсы в более менее сравнимые показатели, но они (валюты) всё равно разные (что впрочем не удивительно)
к примеру объёмы что с йеной исторически уменьшается на 100. Потому что USDJPY это вроде как 1 usd это за 100 йен, а йена на внутреннем японо-рынке фиксирована. И так далее.
Да нет тут совсем другое. Плавают пары по разному. Потому нужен разный умножитель для следующего лота = вывод в бу
Да нет тут совсем другое. Плавают пары по разному. Потому нужен разный умножитель для следующего лота = вывод в бу
да простит меня дример,
раскрываю "секрет" умножения лотов для вывода в б/у по любой паре:
рисуешь 2 параболы. одной параболе (плюс чуток) должна соответствовать средняя позиция, по преодолению второй ты её туда приводишь (туда с запасом усредняешь). Долго, нудно но всегда
см.алг.Брезенхема для параболы :-)
и да, это чисто математический этюд на графике не имеющий отношения к рынку :-) ну выедет робот в б/у например через год, кому-то от этого лучше ? год прошёл, прибыли нет
есть ещё экономический этюд: если у робота считать убытком только спред+комсу+своп+проскальзывния и только их крыть мартингейлом, то любой график идёт вверх (тут уже до поры)
Нужна помощь зала :-)
кто собаку съел на DSP
почему взвешенная средняя посчитанная на логарифм.графике с такими весами (кусок синусоиды) :
при переносе на обычный график "отстаёт" от котировок всего на 1/4, когда по идее должна отставать на полпериода (плюс/минус от колебаний)
она-же строго симметрична
сам себя спросил, сам себе ответил...эта от логарифмической производной
дайте шнобелевскую премию:
MathExp(sum(MathLog(x[i]*W[i])) где W[i] - веса нормированные по 1.0, "отстают" меньше обычных MA по сырым данным x[i], потому что XXX
а фокус с синус-взвешенными вообще хорошо проходит потому что у них и на сырых-то данных "значительно шумит" только 3-я производная (что довольно известно и активно на бирже применяется),
а тут одну производную съели, зато график пододвинулся
Да нет тут совсем другое. Плавают пары по разному. Потому нужен разный умножитель для следующего лота = вывод в бу
Roman Shiredchenko в этой ветке где-то приводил ссылку (там в его посте их 3 шт было). Вот в третьей все подробно расписано.
Баланс (приблизительный) для EURUSD EURGBP и GBPUSD можно получить лотами 1-1-0.87(0.86).
У Александра там как бы правила стратегии со стопами. Если три стопа подряд, то больше не торгуем в этот день.
Если поза в плюсе весит и скоро ролловер, то просто закрываем позу.
Тут вообще уже от придуманных правил зависит, какой алгоритм придумаешь сопровождения позиций так и будет.
в личке почитай чуток