Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 63

Новый комментарий
 
Dmytryi Nazarchuk #:

Баян. Не, баянище


все коэфф (корреляции, коинтеграции, проч.) они сугубо говоря про прошлое.

"оконная функция показала что в прошлом окне win можно было торговать" :-)

PS/ и довольно странно их считают..пропуская долгий секс с данными - убрать известные тренды, общую сезонность, отдельные выбросы, привести в сравнимые величины. Обосновать метод "уборки" и заранее сказать как это скажется на результате.

 
Надо же обязательно поискать циклы с помощью алгоритма Гёрцеля. Али ишо чего радиолюбительского удумать. Пренепременейше будут трильоны денег в итоге, как это всегда бывает у практических практиков.
 
Andrey Dik #:
я пробовал цепочку на коинах лет пять назад на нескольких биржах, уже тогда это плохо работало.
на коинах вообще никто ни за что не отвечает, скорости требовать бессмысленно.
Да, по разным причинам будет труднореализуемо. А если вдруг получится, то выхлоп всё равно будет копеечный. Но само по себе - это интересная программистская и математическая задачка.
 
mytarmailS #:
Извините, но говорите полную ерунду.
Вообще не согласен ни с одним словом и это легко доказать
ИМХО, коинтеграция - это, конечно, основа, но после её обнаружения для построения итоговой ТС нужно изучение спреда. Сама по себе коинтеграция не даёт данных для уровней входа-выхода, объёма сделок и тд .
 

на крипте выравнивающий арбитраж (безопасная сделка - купили A<-B и одновременно продали A->C->B , разницу положили в карман) не работает точно так-же как и везде. Всё выравнивается прямо сразу и постоянно. 

но на бинансе например сделка через третье плечо бывает чуть выгоднее прямой. Вместо A<-B брать A<-BNB<-B . Ничего личного, просто поддержка/подкачка BNB владельцем процесса

 
Aleksey Nikolayev #:
ИМХО, коинтеграция - это, конечно, основа, но после её обнаружения для построения итоговой ТС нужно изучение спреда. Сама по себе коинтеграция не даёт данных для уровней входа-выхода, объёма сделок и тд .
Конечно не даёт, она решает свою задачу.. 
А именно отвечает на вопрос - можно ли торговать одну пару против другой (в прошлом),  а вот корреляция не отвечает на этот вопрос, хотя есть стойкая иллюзия у многих что отвечает. 
 
Dmytryi Nazarchuk #:

вставляешь любую валюту вместо ХХХ

Таких не бывает. На сколько я знаю.

 
В общем ситуация такая, оптимизирую за 10 лет сову что получилась. С понедельника ставлю на демку. Будем посмотреть. Результаты очень интересные. 
 
Aleksey Nikolayev #:
Надо же обязательно поискать циклы с помощью алгоритма Гёрцеля. Али ишо чего радиолюбительского удумать. Пренепременейше будут трильоны денег в итоге, как это всегда бывает у практических практиков.

а вот не надо ничего искать. Всё циклы заранее известны. Глобальный вопрос как из учитывать :-)

Образно: Постоянно ежедневно происходят 2 значимых события с разницей 5 часов между ними. Алгоритмы поиска циклов выявят цикл 24 часа, 5 часов и 24-5=19 часов, и 5^a*19^b ;  и кратные между сомножителями. Спектр. 

Алгоритмы выявления циклов нужны только чтобы подтвердить значимость событий (их циклы отслеживаются и следы подтверждаются историей). Какой смысл их применять если всё заранее известно ?

 
Aleksey Nikolayev #:
ишо чего радиолюбительского удумать.
Или МОшного, с тем же успехом.
1...565758596061626364656667686970...236
Новый комментарий
Причина обращения: