Уменьшаем просадку
Разделил ордера на группы. Сначала закрываю часть прибыльных, потом часть убыточных и так далее
Вместо одной большой ямы получил группу мелких. Просадка убавилась в разы, возросла прибыльность а с ней и прибыль
какие то прикольные строчки добавлены
но об этом история умалчивает ;)
если бы была обычная подтасовка профита с целью выравнивания линии баланса, то вряд ли прибыль выролсла
а по просадке, следует пересмотреть тестерную математику по ходу
просадка по балансу это хорошо, но не особо важно, точнее пох.фиг
а вот просадка по эквити, эт более дельный параметр для тестирования
какие то прикольные строчки добавлены
но об этом история умалчивает ;)
если бы была обычная подтасовка профита с целью выравнивания линии баланса, то вряд ли прибыль выролсла
а по просадке, следует пересмотреть тестерную математику по ходу
просадка по балансу это хорошо, но не особо важно, точнее пох.фиг
а вот просадка по эквити, эт более дельный параметр для тестирования
Эквити на графиках зеленой линией видна отчетливо. Если Вас интересуют добавленные строчки, то первая из них выглядит так: int n=0; Об остальном легко догадаться. Тестирование проводилось с первого января по 5 декабря этого года. Подтасовка отсутствует.
да не может быть такого, чтобы от перестановки мест слагаемых прибыль получилась больше
// про строчки понятноВсе видели такой график
Ямы происходят от того, что сначала закрываются убыточные ордера, потом прибыльные. Это происходит оттого, что при одинаковом ТП ордера закрываются по порядку возрастания тикетов, т.е. в том порядке, в котором создавались.
В итоге растет просадка
А вот другой график. Изменил 1 строку и еще 2 добавил.
Разделил ордера на группы. Сначала закрываю часть прибыльных, потом часть убыточных и так далее
Вместо одной большой ямы получил группу мелких. Просадка убавилась в разы, возросла прибыльность а с ней и прибыль
Я не видел такой график. Там парабола. Кто может создать параболический убыток? Какое то усреднение?
Я не видел такой график. Там парабола. Кто может создать параболический убыток? Какое то усреднение?
- www.mql5.com
да не может быть такого, чтобы от перестановки мест слагаемых прибыль получилась больше
// про строчки понятноУпрямый Вы человек. Надо подумать, а Вы отстаиваете свое ошибочное мнение. Вот Вам простой пример про перестановку. Пришел мужик с тысячью рублей. В первый заход выиграл тысячу рублей, во второй проиграл тысячу рублей. Ушел довольный. Во второй раз случилась перестановка. В первый же раз проиграл тысячу рублей. И ушел домой грустный.
Речь шла о роботе - усреднителе. Ордера закрывались по общему ТП в порядке тикетов. Как их проще всего заставить закрываться в другом порядке? В результате мельчайшего изменения во втором случае ордеров чуть больше. 1143 вместо 1056 за тот же период тестирования. Если хотите - выложу отчеты. Убедитесь в отсутствии подтасовки.
В результате мельчайшего изменения во втором случае ордеров чуть больше. 1143 вместо 1056 за тот же период тестирования. Если хотите - выложу отчеты. Убедитесь в отсутствии подтасовки.
Упрямый Вы человек. Надо подумать, а Вы отстаиваете свое ошибочное мнение. Вот Вам простой пример про перестановку. Пришел мужик с тысячью рублей. В первый заход выиграл тысячу рублей, во второй проиграл тысячу рублей. Ушел довольный. Во второй раз случилась перестановка. В первый же раз проиграл тысячу рублей. И ушел домой грустный.
Речь шла о роботе - усреднителе. Ордера закрывались по общему ТП в порядке тикетов. Как их проще всего заставить закрываться в другом порядке? В результате мельчайшего изменения во втором случае ордеров чуть больше. 1143 вместо 1056 за тот же период тестирования. Если хотите - выложу отчеты. Убедитесь в отсутствии подтасовки.
ну если по ТП, а не командой, то понятно
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Все видели такой график
Ямы происходят от того, что сначала закрываются убыточные ордера, потом прибыльные. Это происходит оттого, что при одинаковом ТП ордера закрываются по порядку возрастания тикетов, т.е. в том порядке, в котором создавались.
В итоге растет просадка
А вот другой график. Изменил 1 строку и еще 2 добавил.
Разделил ордера на группы. Сначала закрываю часть прибыльных, потом часть убыточных и так далее
Вместо одной большой ямы получил группу мелких. Просадка убавилась в разы, возросла прибыльность а с ней и прибыль