Вопрос к модераторам. Можно ли копировать сюда мои статьи с других форумов?

 

Здравствуйте!

У меня на некоторых форумах накопилось некоторое количество статей, написаны лично мной. Смотрю, тут до сих пор куча вопросов от начинающих а-ля «Какие индикаторы лучше использовать». Могу ли я тут копировать (с возможными улучшениями, все же время идет и я умнею :) ) свои статьи, которые уже лежат в инете и проиндексованы поисковиками? Многие сайты такого не любят, многие относятся только положительно. Ваше слово, господа модераторы!

 
Здравствуйте. Статьями Rashid Umarov занимался, ему надо писать.
 
Denis Nikolaev #:
Здравствуйте. Статьями Rashid Umarov занимался, ему надо писать.

Привет! Про Рашида я конечно знаю, много общались раньше. Я не про статьи с оплатой, я про то, если я буду тут копипастить свои статьи, не будут ли возражать хозяева и модераторы форума? А давайте проведем эксперимент? Это статья, которая опубликована месяцев 1-2 назад, она не уникальна с точки зрения поисковиков. Вот такое у нас годится?

Внимание, при копипасте вырезал все картинки и упоминания об источнике, где было опубликовано. Если будет дано добро, буду переносить с картинками.

-------

Что такое график баров (график OHLC)?

Или почему японские свечи являются анахронизмом



Статья отражает мнение автора и может не совпадать с мнением приверженцев ручной торговли и разных «гуру», типа элли*ттов и гер*иков.

Историки считают, что отображение ценового графика в виде «свечей» придумал японский торговец Хомма Мунэхиса в далеком 17 веке. Для того времени это было революционное изобретение, облегчавшее визуальный анализ. Сразу же появились «предсказатели погоды на месяц вперед», которых полно и на этом сайте. Они пытались вычленить свечные паттерны и иногда эта техника деже работала, но именно иногда​. Дело в том, что на заре развития биржевой торговли на рынке не было «кукловодов», то есть крупнейших игроков, способных покупать или продавать такие гигантские объемы, которые могли значительно повлиять на движение цены.

Но время шло, техника совершенствовалась, появилась торговля по телеграфу, телефону, выросли и капиталы биржевых монстров. И тогда кукловодам пришла в голову гениальная идея — разработать для мелких рыбешек типа Мунэхиса заманчивую теорию свечных паттернов. Затем внушить биржевым малькам, что метод работает безупречно и грабить их, ведь акулы рынка могли манипулировать ценой вне зависимости от ними же придуманной теорией лжи.

Теперь, когда разобрались, кто виноват, пару слов о OHLC и далее «что делать»? Каждая свеча имеет шесть параметров: таймфрейм, время открытия, цена открытия Open, наивысшая цена за время жизни свечи High, наинизшая цена за время жизни свечи Low, цена закрытия Close. Как видно, ценовых параметров кот наплакал и они мало о чем говорят. Попробуйте на основе тиковой истории пересчитать свечи на стандартных таймфреймах, но со смещением половину таймфрейма от начала в секундах.


Для примера, таймфрейм М15 будет начинаться не в 00:00:00, а в 00:04:39 Вы ужаснетесь полученным визуальным данным, а некоторые наивные, верящие в Деда Мороза и свечи расплачутся и уйдут в запой на неделю.

Или вот вам еще веселая картинка, торговал вчера фьючерсами на нефть. Я думаю, тут даже все аферисты мира форекс вам не помогут!

Вообще, мне, как программисту, было бы интересно почитать серьезное исследование, как программным путем была проверена на истории успешность свечных прогнозов по все десяткам наиболее популярных фигур. Интуиция подсказывает​​, что результат с 50% успеха будет отличным результатом  .

Так что же нам делать, спросит пытливый читатель? Мнение автора — нужно использовать только автоматический скальпинг на тиковых данных. Как показывает мой опыт, достаточно брать из терминала отсчеты цены 1 раз в секунду, мы же не занимаемся HFT торговлей на биржах, где важны уже миллисекунды. Для определения направления движения цены можно использовать цифровой фильтр с нулевой фазовой задержкой. В отличие от древних мувингов он не вносит задержку в выходные данные фильтра, хотя и перерисовыватся. Вот пример тестов таких фильтров с разной длиной фильтруемой выборки. Как видно, чем больше длина фильтра, тем лучше сглаживание. Все, как у мувингов, ведь (это мало кто знает) они также являются простейшими цифровыми фильтрами, только коэффициэнты фильтрации у них одинаковые, отсюда и плохое сглаживание. В ***** вопросы разработки и программирования разбирать неуместно, поэтому интересующихся приглашаю в группу ****. На странице 25 группы в посте #367 я выложил советник для автоматического трейлинг-стопа. Он без каких либо ограничений, пользуйтесь на здоровье! Там же планирую поработать с проектом советника на основе вышеупомянутых фильтров.
 
А что кто-то просил размещать тут свои статьи или в интернете места не хватает? 
Здесь есть только один тикоман, фхсабер, больше нет
 
Alexey Volchanskiy:

Здравствуйте!

У меня на некоторых форумах накопилось некоторое количество статей, написаны лично мной. Смотрю, тут до сих пор куча вопросов от начинающих а-ля «Какие индикаторы лучше использовать». Могу ли я тут копировать (с возможными улучшениями, все же время идет и я умнею :) ) свои статьи, которые уже лежат в инете и проиндексованы поисковиками? Многие сайты такого не любят, многие относятся только положительно. Ваше слово, господа модераторы!

Можно просто завести свой блог в личном кабинете и там пиши что душе угодно, за исключением нецензурной лексики и призывов…

И на других сайтах можно давать ссылки на свой блог.

 
Alexey Viktorov #:

Можно просто завести свой блог в личном кабинете и там пиши что душе угодно, за исключением нецензурной лексики и призывов…

И на других сайтах можно давать ссылки на свой блог.

Я нечасто сюда заглядываю, 3 года назад пытался тут сделать тему по ООП. Все было печально, свалил на другие площадки.

 
Alexey Volchanskiy #:

Я нечасто сюда заглядываю, 3 года назад пытался тут сделать тему по ООП. Все было печально, свалил на другие площадки.

А как ты хочешь писать эти статьи, если заходишь сюда не часто? Какая разница где будут эти нечастые статьи?

 
Ivan Wise #:
А что кто-то просил размещать тут свои статьи или в интернете места не хватает? 
Здесь есть только один тикоман, фхсабер, больше нет
Здесь (на розничном форексе в терминалах Метатрейдер) есть только один источник фактических данных - тики котировок, больше нет. Все остальные формы представления - расчетные, вычисляются из тиковых.
 
Alexey Viktorov #:

А как ты хочешь писать эти статьи, если заходишь сюда не часто? Какая разница где будут эти нечастые статьи?

Alexey Viktorov #:

А как ты хочешь писать эти статьи, если заходишь сюда не часто? Какая разница где будут эти нечастые статьи?

Тезка, я стараюсь писать четко и дал пример такой статьи

Почему я это делаю?

2 года назад свалил с этого форума из-за расплодившихся троллей. 

Сейчас захожу изредка, если вижу интересные статьи в терминале, но их единицы в год.   

 

Если публиковать в форуме, то без проблем практически любые трейдерские статьи без продвижения наших конкурентов, включая переводные.

Если хотите в статьях, то там есть некоторый набор требований к оформлению и привязке к нашим технологиям. При этом мы сохраняем ваше авторстсво и самостоятельно переводим материалы на другие языки. Это хорошая площадка для продвижения своего имени.

Мы всегда приветствуем публикации авторских статей в разделе статей.

 
Renat Fatkhullin #:

Если публиковать в форуме, то без проблем практически любые трейдерские статьи без продвижения наших конкурентов, включая переводные.

Если хотите в статьях, то там есть некоторый набор требований к оформлению и привязке к нашим технологиям. При этом мы сохраняем ваше авторстсво и самостоятельно переводим материалы на другие языки. Это хорошая площадка для продвижения своего имени.

Мы всегда приветствуем публикации авторских статей в разделе статей.

Ренат, спасибо за отзыв. Я не льстец, но не раз упоминал про Вас на разных площадках, как о человеке, которому не в «падлу» ))) подраться на форумах насчет MQL. До сих пор помню наши битвы на форуме Альпари в начале 2010-х насчет вашей упертой позы по неттингу в МТ5 ))

Очень рад, что вы проявили гибкость и ввели хедж. 

Насчет статей - есть научные, есть чисто по трейдингу. Спасибо, буду знать, что можно ) 

Причина обращения: