Есть ли закономерность в хаосе? Попробуем поискать! Машинное обучение на примере конкретной выборки. - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну это уже чисто Ваша система, и она же не имеет отношения к данным, что я дал, ведь другие данные для анализа Вы не использовали?
Прикладываю файл - примените, пожалуйста на нём модель, что ранее обучали - интересен результат.
PR=183856 +trades=693 -trades=18
При спреде=0 и комиссии=0.
Так генетика у Вас отвечает за данные. подающиеся на входы в сеть? А данные сами - смещение временного ряда?
Ответ на первый вопрос уже писал ... :) Никакого смещения.
С уважением, RomFil.
Также для разных участков графиков нужна разная глубина выборок, подаваемых на вход нейросетей. Т.е. на разных участках графика нейросети с разными глубинами выборок имеют разную точность. Так вот "правильный" комитет позволяет правильно реагировать на всей длине выборки. А особенно, чтобы этот комитет сам определял эту правильность. Возможно это уже зачатки ИИ ... :)
Интересно.
Сам обучаю и сравниваю на 5,10,20,50 тыс строк и все торгуют по разному с разным результатом. Объединять их вместе интересная идея. Усредняете?
Обычно если совсем разно торгующие модели усреднять, то они противоречат друг другу и начинают реже торговать, только когда большинство согласны.
Как 5-10 моделей могут сами определять правильность? Среднее может имеете в виду?
PR=183856 +trades=693 -trades=18
При спреде=0 и комиссии=0.
Попробуйте ещё вот на этих данных применить модель и больше не буду мучить с этим :)
Ну это уже чисто Ваша система, и она же не имеет отношения к данным, что я дал, ведь другие данные для анализа Вы не использовали?
Прикладываю файл - примените, пожалуйста на нём модель, что ранее обучали - интересен результат.
Данные как оказалось вообще не важно какие ...
Собственно график сформированный по вот такому алгоритму
выглядят вот так (причём при каждом запуске разный график получается по известным причинам):
Выборка трейн первые 10000 значений, оставшиеся 2000 это тест.
Результат вот:
PR=406206 +trades=299 -trades=34
На этом повествование заканчивается. Всех благ и сбычи мечт.
С уважением, RomFil.
Попробуйте ещё вот на этих данных применить модель и больше не буду мучить с этим :)
PR=116823 +trades=977 -trades=16
Ответ на первый вопрос уже писал ... :) Никакого смещения.
С уважением, RomFil.
Сами же пишите " Да, почти чистые значения, разные глубины, разные окна и пр. "
Результат вот:
PR=406206 +trades=299 -trades=34
На графике 2000 сигналов, а у Вас 333 в описании - или я чего то не понимаю опять...
Ладно, если это график последней выборки, то получается, что на 3х разных валютных инструментах, в том числе кроссе, идеально работает модель, обученная на EURUSD. Видимо уже пора за Нобелевской премией!
На этом повествование заканчивается. Всех благ и сбычи мечт.
С уважением, RomFil.
Спасибо за интересный вечер! И Вам всего наилучшего!
PR=116823 +trades=977 -trades=16
шок-шок.
Собственно график сформированный по вот такому алгоритму выглядят вот так (причём при каждом запуске разный график получается по известным причинам):
На рандоме график и по нему обучение?
Интересно.
Сам обучаю и сравниваю на 5,10,20,50 тыс строк и все торгуют по разному с разным результатом. Объединять их вместе интересная идея. Усредняете?
Обычно если совсем разно торгующие модели усреднять, то они противоречат друг другу и начинают реже торговать, только когда большинство согласны.
Как 5-10 моделей могут сами определять правильность? Среднее может имеете в виду?
Правильные вопросы задаёте!!! :)
Но этот секрет раскрывать не буду. :) Но скажу одно, что выход комитета сам определяет "правильность" той или иной сети. Никаких усреднений.